BLACK-SCHOLES模型

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深度神经网络优化Heston定价模型
《福建电脑》2025年第4期9-14,共6页闫海波 张馨月 
为提升Heston定价模型在金融衍生品定价中的准确性,本文构建一个预测期权收盘价的PINN_Heston模型。采用结合PINN与Heston方程,构造物理方程约束训练的神经网络。模型以标的资产价格、到期时间及随机波动率为输入,期权价格为输出。实验...
关键词：神经网络 Heston模型 BLACK-SCHOLES模型 期权定价 
次扩散Black-Scholes模型下欧式期权的一种紧致差分格式
《湖北民族大学学报(自然科学版)》2025年第1期119-125,共7页邓乙阳 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
为解决传统布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes, B-S)模型在低流动性市场中的局限性,利用次扩散B-S模型对市场动态进行了更为准确的刻画。首先,简单介绍次扩散B-S模型的基本概念,并给出了次扩散B-S模型下欧式看涨期权的偏微分方程;其次,模...
关键词：稳定性 收敛性 期权定价 几何布朗运动 CAPUTO导数 
分数阶Black-Scholes模型下的波动率校准问题
《宁夏大学学报(自然科学版中英文)》2025年第1期24-33,共10页杨培 许作良 
国家自然科学基金资助项目(12071479)。
对分数阶Black-Scholes模型中的波动率函数进行反演,提出了一种准确、稳健的数值算法.首先,对于正问题,考虑到收益函数的奇异性会影响L1格式的收敛速度,提出了一种基于改进L1格式的有限差分方法.此数值方法能有效恢复L1格式的收敛性,且...
关键词：分数阶BS模型 反问题 改进L1格式 欧式期权 波动率校准 
非均匀时间步长下的时间分数阶Black-Scholes模型的快速差分方法
《宁夏师范大学学报》2025年第1期25-35,共11页易奎 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168).
为构建Black-Scholes模型所需的有限差分格式,首先运用指数变换技巧,消除Black-Scholes方程中的对流项,并用二阶中心差商离散扩散项.然后,采用非均匀时间步长下的L1数值方法,近似表示时间分数阶导数,从而推导出相应的有限差分格式.通过...
关键词：非均匀网格 有限差分 指数变换 BLACK-SCHOLES模型 
电梯加装楼层价值变动补偿算法设计与应用
《工程管理学报》2024年第6期79-85,共7页张子微 蒋文江 薛子钰 
在老旧住宅中实施电梯加装项目,虽然能提升居住便利性和整体房产价值,但低层住户通常因电梯安装后房产价值可能下降而持反对意见,成为项目推进的主要阻碍。针对这一问题,基于无套利市场假设,构建了一个以Black-Scholes模型为核心的楼层...
关键词：老旧住宅 加装电梯 无套利 BLACK-SCHOLES模型 
Black-Scholes模型下亚式期权定价的一种快速傅里叶算法
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第5期578-584,共7页陈玉群 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168).
针对几何平均亚式期权,利用快速傅里叶变换方法得到含特征函数的表达式,从而更快速求解亚式期权.对期权价格进行傅里叶变换,得到表达式可以用标的资产价格对数的特征函数来表示,该表达式可以输出期权价格的结果.对其进行离散化处理,再...
关键词：期权定价 亚式期权 离散快速傅里叶变换 特征函数 BLACK-SCHOLES 傅里叶变换 
基于深度学习的上证50ETF期权定价研究
《运筹与管理》2024年第9期201-207,共7页李哲 王超 张卫国 易志高 
国家自然科学基金青年基金项目(71901124);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2023A1515012494)。
近年来,以深度学习为代表的机器学习方法在金融领域中的应用越来越广泛。本文尝试将深度学习方法引入欧式期权定价研究中,构建了基于深度神经网络的非参数化期权定价模型(DNN模型),并利用上证50ETF期权交易数据进行了实证分析。研究发现...
关键词：数据驱动 深度学习 期权定价 BLACK-SCHOLES模型 上证50ETF期权 
障碍期权定价问题的有限元解的收敛性
《数学的实践与认识》2024年第7期237-246,共10页武亚男 
障碍期权是与路径有关的期权,它的定价比较复杂。对于期权定价最常用的数值方法有二叉树方法,有限差分方法,有限元方法.文章以欧式下降敲出看涨期权为例,给出了障碍期权的有限差分格式,讨论了这三种数值方法的相互关系,并且利用这些关...
关键词：障碍期权定价 有限元方法 二叉树方法 有限差分法 BLACK-SCHOLES模型 
基于B-S模型的沪深300ETF期权实证研究
《中小企业管理与科技》2024年第13期51-54,共4页许莉 向婷 
教育部产学合作协同育人项目:财务共享中心应用实践研究(231100512092343)。
论文选取了2022年6月22日到期的沪深300ETF购6月5908A看涨期权和沪深300ETF沽6月4529A看跌期权,利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值,并与实际收盘价进行对比,检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 沪深300ETF期权 期权定价 
基于Black-Scholes模型可转债定价的研究
《应用数学进展》2024年第4期1623-1629,共7页刘颖 
可转换债券具有债券性、股权性和可交换性,因此其定价问题也受到很多投资者所青睐。文章在Black-Scholes模型的基础上,利用整体定价法,将可转债的路径进行分解,得到了可转债的定价模型,并推导了定价公式。在实证分析中,以塞力转债为例,...
关键词：可转换债券 BLACK-SCHOLES模型 实证分析 
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