亚式期权

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混合双分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价
《东莞理工学院学报》2025年第1期26-34,共9页李悦 康元宝 秦文静 
重庆市自然科学基金(cstc2019jcyj-msxmX0146)。
用混合双分数布朗运动来刻画标的资产价格变化,建立几何平均亚式期权的数学模型。运用混合双分数布朗运动的Ito公式,得到标的资产价格的显示解。由泰勒展开式以及Δ对冲原理得到几何平均看涨期权的偏微分方程,利用变量代换将方程降维,...
关键词：混合双分数布朗运动 Δ对冲原理 热传导方程经典理论 几何平均亚式期权 
Black-Scholes模型下亚式期权定价的一种快速傅里叶算法
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第5期578-584,共7页陈玉群 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168).
针对几何平均亚式期权,利用快速傅里叶变换方法得到含特征函数的表达式,从而更快速求解亚式期权.对期权价格进行傅里叶变换,得到表达式可以用标的资产价格对数的特征函数来表示,该表达式可以输出期权价格的结果.对其进行离散化处理,再...
关键词：期权定价 亚式期权 离散快速傅里叶变换 特征函数 BLACK-SCHOLES 傅里叶变换 
Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
《应用概率统计》2024年第3期378-397,共20页韦晓 
supported by the National 111 Project of China(Grant No.B17050);China Ministry of Education Project of the Humanity and Social Science Research Foundation(Grant No.19YJC790150).
在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为...
关键词：亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率 
次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价
《数学的实践与认识》2024年第6期236-244,共9页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌...
关键词：次分数跳 Vasicek随机利率 比例交易费 亚式期权 
广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题
《应用数学进展》2024年第6期2996-3014,共19页沈诺晨 许作良 
本文主要研究广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes 方程的亚式期权定价及反问题。首先介绍了广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes方程结合亚式期权的定价问题,根据Cox和Jumarie提出的带有分红的广义CEV波动率模型,推导出算术平均亚式期权...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
次分数环境下标的股票有分红和配股的亚式期权定价
《乐山师范学院学报》2024年第4期8-14,共7页胡攀 
达州市社科联重点研究基地数学与金融研究中心一般项目“混合次分数环境下亚式期权定价”(SCMF202203);四川文理学院一流课程建设资助项目“概率论与数理统计”(2020KCB016)。
针对次分数环境下标的股票有连续分红且配、送股次数随机的几何平均亚式期权的定价问题,利用随机分析方法得到了几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式及其平价关系。数值模拟结果表明,几何平均亚式看涨、看跌期权的价格与配、送股比例...
关键词：次分数布朗运动 连续分红 配股 几何平均亚式期权 数值模拟 
跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期33-37,共5页江慧敏 
国家自然科学基金项目(11801199);安徽省自然科学基金项目(1908085QA30);皖南医学院教育研究项目(2018jyxm45)。
针对算术平均型亚式期权进行定价,分别采用标的资产为零息债券、平均资产和股票3种不同形式给出其相应的定价公式。基于每一种资产所拥有的鞅测度,分别采用伊藤公式和费曼卡茨公式,给出算术平均的亚式期权所服从的偏微分方程与终值条件...
关键词：亚式期权 跳跃扩散模型 数值模拟 
市场流动性影响下的亚式期权近似定价
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第1期1-8,共8页曹圣云 李鹏 
将具有固定执行价格的亚式期权转换为欧式期权,从近似解的角度考虑算数平均和几何平均的亚式期权在流动性影响下的定价问题.引入贴现因子对流动性进行建模,利用傅里叶变换推导出流动性影响下的亚式期权无穷级数形式的近似定价公式,最后...
关键词：亚式期权 流动性风险 贴现因子 傅里叶变换 特征函数 
基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第1期9-16,共8页庞秋月 汪育兵 
国家自然科学基金项目(71961013);甘肃省教育厅双一流科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省创新之星(2022CXZX-700)。
考虑到金融资产价格的长记忆性及跳跃现象,基于混合次分数布朗运动和泊松过程,建立了几何亚式期权定价模型;进一步考虑金融市场模糊性,引入模糊理论得到模糊定价模型.首先,得到混合次分数跳过程Ito∧公式及其股价所满足随机微分方程的...
关键词：混合次分数跳过程 风险中性原理 几何亚式期权 模糊理论 
时间分数阶CEV模型下算术亚式期权的加权差分格式被引量：1
《云南民族大学学报（自然科学版）》2023年第6期801-808,共8页龙敏 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个加权平均的差分方法.将偏微分方程的二维空间变量降到一维,得到了CEV模型下算术亚式期权定价的偏微分方程.将显式差分格式与隐式差分格式进行加权得到加权有限差分格式,并分析...
关键词：亚式期权 CEV模型 加权有限差分方法 稳定性 收敛性 
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