跳跃扩散模型

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求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期33-37,共5页江慧敏 
国家自然科学基金项目(11801199);安徽省自然科学基金项目(1908085QA30);皖南医学院教育研究项目(2018jyxm45)。
针对算术平均型亚式期权进行定价,分别采用标的资产为零息债券、平均资产和股票3种不同形式给出其相应的定价公式。基于每一种资产所拥有的鞅测度,分别采用伊藤公式和费曼卡茨公式,给出算术平均的亚式期权所服从的偏微分方程与终值条件...
关键词：亚式期权 跳跃扩散模型 数值模拟 
多货币债券定价的跳跃扩散模型随机路径分析
《金融理论与教学》2023年第1期50-53,59,共5页王雪 王小利 
针对同一债券特别是主权债券以不同币种发行时所产生的违约信用风险进行研究,同时关注回收率对汇率形成的影响。研究认为:以远期汇率为对冲工具的组合无效,而同时考虑违约及不违约情况的期望汇率定价是一个有效选择。在这一理念基础上,...
关键词：跳跃扩散 债券定价 汇率的随机路径 蒙特卡洛模拟 
基于互激励跳跃扩散模型的国际油价与股市溢出效应研究被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第19期28-39,共12页李福兴 林宇 陈粘 淳伟德 
国家自然科学基金(71771032)。
针对国际石油市场与中美股票市场出现的跳跃聚集现象和互激励效应,本文首先通过引入Hawkes过程构建了互激励跳跃扩散模型,对国际油价与中美股价间跳跃溢出效应开展研究;然后运用广义矩估计法(Generalized Method of Moments,GMM)估计模...
关键词：Hawkes过程 互激励 跳跃溢出效应 WALD检验 
随机利率与双指数跳跃扩散模型下几何平均水平重置期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第10期21-32,共12页奚欢 胡志明 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);上海财经大学浙江学院发展基金(20170002)。
在资产收益率满足双指数跳跃扩散模型条件下,用Vasicek随机利率模型刻画市场利率的变动,并充分考虑市场利率对资产收益率的影响,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过应用测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重...
关键词：随机利率 几何平均 水平重置期权 跳扩散模型 Fourier逆变换 
在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
《数学杂志》2020年第2期185-198,共14页黄晴 马世霞 龚晓琴 
Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133).
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
关键词：超额损失再保险 Levy保险模型 错误定价 随机微分延迟方程 跳跃-扩散模型 
具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价
《高校应用数学学报（A辑）》2019年第4期409-419,共11页吕文欣 董迎辉 吴桑 许超 
江苏省自然基金优秀青年基金(BK20170064);国家自然基金(11771320);江苏省青蓝工程学术带头人;苏州科技大学研究生科研与实践创新计划(SKCX18-Y06)
动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的...
关键词：动态基金保护 随机障碍 共同跳 Gaver-Stehfest算法 
广义双指数分布的跳跃扩散模型下股指期货波动研究被引量：10
《管理科学》2018年第3期149-159,共11页宫晓莉 熊熊 庄新田 
国家自然科学基金(71532009;71671030)~~
金融期货市场既存在平常信息引起的连续性波动,又存在突发冲击造成的跳跃式波动,金融市场波动同时具有扩散性和跳跃性特点。同时,金融期货市场与现货市场间的跳跃和波动行为存在着风险溢出效应和羊群效应等。并且,金融资产收益在跳跃过...
关键词：广义双指数分布 跳跃扩散模型 尖峰厚尾 跳跃溢出 
基于双指数跳跃扩散模型的长寿债券定价研究被引量：7
《中国管理科学》2017年第9期46-52,共7页巢文 邹辉文 
福建省自然科学基金资助项目(2017J01794)
伴随着人均寿命的延长,人口老龄化带来的长寿风险问题成为世界各国必须面对的重要课题。长寿风险对各国的社保部门、寿险公司和政府造成了严重影响,如何有效地管理长寿风险成为学术界研究的焦点。鉴于已有长寿债券研究模型在考虑人口死...
关键词：长寿债券 CIR利率模型 双指数跳跃扩散模型 风险中性 
基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究
《工程数学学报》2017年第3期232-246,共15页席燕辉 彭辉 阮昌 丁美青 
国家自然科学基金(51507015);中国博士后科学基金(2016M592949);湖南省自然科学基金(2015JJ3008);湖南省科技计划(2015NK3035);可再生能源电力技术湖南省重点实验室基金(2014ZNDL002)~~
本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型...
关键词：市场微结构 跳跃扩散模型 非齐次泊松过程 无迹卡尔曼滤波 极大似然法 
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