债券定价

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基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第2期16-21,共6页胡超蕾 刘颖 李文汉 
近期,中国股市面临较大波动,很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战.本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程,接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况...
关键词：可转换债券 NIG过程 VG过程 实证分析 
绿色银行借贷关系存在绿色价值溢出效应吗——基于企业债券融资成本的研究
《南开管理评论》2025年第4期135-145,共11页李温玉 梁琪 余峰燕 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22J J D790046);国家自然科学基金重大专项项目(72141304、72472110)资助。
现有研究发现绿色银行可通过借贷活动促进实体经济绿色转型、实现绿色行为溢出,却鲜有研究关注这种绿色行为溢出能否为借款企业带来价值回馈。这一问题直接关涉绿色溢出质量。本文在构建我国商业银行绿色治理指数基础上,基于2009~2021...
关键词：绿色治理 绿色溢出效应 银企关系 债券定价 绿色金融 
政府规制、交易网络与地方政府债券定价
《当代经济科学》2025年第1期1-16,共16页姚东旻 许艺煊 赵江威 崔孟奇 
针对中国地方政府债券市场存在的“利率倒挂”现象,财政部通过窗口指导机制直接提升了地方政府债券发行利率的“地板价”。采用2018年银行间债券市场交易网络数据,探究此项政策对二级市场的具体影响及其作用机制。研究发现:第一,发行定...
关键词：政府规制 地方政府债券定价 债券市场联动效应 交易网络 发行利率 交易收益率 
我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究
《金融理论与实践》2025年第2期57-67,共11页孙书章 熊泽川 张浩 
河南省哲学社会科学规划项目“普惠金融促进河南乡村经济振兴研究”(2021BJJ021)的阶段性成果。
基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响...
关键词：绿色债券定价 影响因素 估值模型 期权调整利差法 
信用混同与地方政府债券定价扭曲——兼议完善地方债务管理体制的路径
《中国工业经济》2025年第2期5-22,共18页马光荣 宋浩兰 聂卓 
国家社会科学基金重大项目“现代财政一金融结合框架下的地方债务管理研究”(批准号21&ZD095)。
本文从地方政府债券发行定价的角度切入,研究地方政府显性债务管理制度中的信用混同问题。使用2015—2022年地方政府债券的发行与交易数据分析发现,地方政府债券的发行利差非常有限地反映省份层面和地级市层面违约风险。异质性分析显示...
关键词：地方政府债券 信用混同 债券定价 违约风险 
带有股权稀释和违约风险的可转换债券定价及实证分析
《上海大学学报(自然科学版)》2024年第6期1080-1095,共16页罗纯 马萱航 徐晨曦 夏琪祺 郏君乐 潘翔 
国家级大学生创新创业训练计划项目(202210259111X)。
假定可转换公司债券标的股票和公司资产的价格过程满足马尔可夫机制转换模型,同时考虑股权稀释效应和公司违约风险,采用测度变换和风险中性定价理论得到了可转换债券的定价公式.理论分析和数值算例表明了马尔可夫机制转换模型以及股权...
关键词：可转换债券 马尔可夫机制转换模型 股权稀释效应 违约风险 
法成令修:新《环保法》对债券定价的影响研究
《财经论丛》2024年第11期69-79,共11页王倩 边浩东 魏远国 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD119,19ZDA091);山东省社会科学基金一般项目(22CJJJ03)。
本文将环境规制效应延伸到债券市场,以新《环保法》的实施作为准自然实验,采用双重差分法考察环境规制对企业债券信用利差的影响。研究发现,新《环保法》的实施能够显著提高重污染企业债券信用利差。将债券信用利差分解为流动性利差和...
关键词：环境规制 新《环保法》 信用利差 准自然实验 
基于NIG模型下可转换债券定价——以电气、电子及通讯设备制造业为例
《应用数学进展》2024年第10期4547-4554,共8页胡超蕾 
随着金融市场的不断完善,可转换债券逐渐成为了投资者关注的热点。由于可转换债券是一种复杂的金融衍生品,如何对可转换债券进行价值估算成为一些学者和从业者深入探讨的问题。基于可转换债券的基本特性,一般而言,可将可转换债券的价值...
关键词：可转换债券 NIG模型 快速傅里叶变换 数值模拟 
债券定价范式的演变与影响因素
《债券》2024年第9期23-26,共4页梁世超 
债券定价范式随着经济环境、政策框架、参与者结构、事件驱动等多重因素的演变而变化。近年来,宏观经济特点、货币政策框架、债市参与者结构均发生重大变化,债券定价范式面临调整。本文分析了当前影响债券定价的长期、中期和短期因素,...
关键词：债券定价 范式 货币政策框架 投资者行为 
政府隐性担保、宏观波动与企业债定价
《软科学》2024年第9期30-39,共10页王曦 刘颖 江一鸣 
国家自然科学基金项目(72133006、72103049)。
基于包含马尔可夫跳跃的实物期权理论对债券结构化定价,并融入政府隐性担保行为,求解最优隐性担保强度,得到具有刚性兑付特征的企业债显性定价公式及系列理论假说;再利用结构计量方法估计模型深层参数,数值模拟隐性担保对债券市场的周...
关键词：隐性担保 经济周期波动 企业债券定价 资本市场高质量发展 
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