可转换债券

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基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第2期16-21,共6页胡超蕾 刘颖 李文汉 
近期,中国股市面临较大波动,很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战.本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程,接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况...
关键词：可转换债券 NIG过程 VG过程 实证分析 
可转债发行能够缓解大股东掏空吗?——基于内外部监督视角
《财会通讯》2025年第6期54-58,共5页王菊 
重庆市教委人文社科规划项目“全面预算管理视角下重庆市高素质农民培训经费绩效评价体系研究”(项目编号:22SKGH387)阶段性研究成果。
文章以2011-2022年沪深A股上市公司为研究对象,实证研究了企业发行可转债对大股东掏空行为的影响。结果表明,企业发行可转债可以显著抑制大股东的掏空行为。平行趋势检验的结果证明,发行可转债对大股东掏空的抑制作用主要集中于当期和...
关键词：大股东掏空 可转换债券 外部监督 内部控制 
中国可转债定价模型比较研究
《经济学(季刊)》2025年第1期173-190,共18页郑振龙 竺添晟 陈蓉 
国家自然科学基金(72371210、72071168)的资助。
本文比较各种可转债定价模型的精度。我们利用五种常见定价模型计算可转债的理论价值,根据可转债市场价格和理论价值的偏离程度构建可转债横截面多空对冲组合,通过各模型多空对冲组合的超额收益率和alpha来比较各种定价模型的精度。研...
关键词：可转换债券 定价模型 收益率预测 
带有股权稀释和违约风险的可转换债券定价及实证分析
《上海大学学报(自然科学版)》2024年第6期1080-1095,共16页罗纯 马萱航 徐晨曦 夏琪祺 郏君乐 潘翔 
国家级大学生创新创业训练计划项目(202210259111X)。
假定可转换公司债券标的股票和公司资产的价格过程满足马尔可夫机制转换模型,同时考虑股权稀释效应和公司违约风险,采用测度变换和风险中性定价理论得到了可转换债券的定价公式.理论分析和数值算例表明了马尔可夫机制转换模型以及股权...
关键词：可转换债券 马尔可夫机制转换模型 股权稀释效应 违约风险 
基于NIG模型下可转换债券定价——以电气、电子及通讯设备制造业为例
《应用数学进展》2024年第10期4547-4554,共8页胡超蕾 
随着金融市场的不断完善,可转换债券逐渐成为了投资者关注的热点。由于可转换债券是一种复杂的金融衍生品,如何对可转换债券进行价值估算成为一些学者和从业者深入探讨的问题。基于可转换债券的基本特性,一般而言,可将可转换债券的价值...
关键词：可转换债券 NIG模型 快速傅里叶变换 数值模拟 
可转换债券:股性债性兼备的“双面手”
《中国商人》2024年第9期72-73,共2页李垚葳 
影响公司股价的因素。经济指标。经济指标对公司股价和可转换债券价格而言至关重要。GDP(国内生产总值)、通货膨胀率和利率等指标是衡量经济健康状况的关键因素。GDP的增长通常被视为经济强劲的信号,会推动公司股价上涨。通货膨胀率的...
关键词：可转换债券 国内生产总值 债券价格 公司股价 股性 债性 利率变化 通货膨胀率 
可转换债券价值评估方法实务应用研究
《中国资产评估》2024年第9期22-34,45,共14页周鹰飞 高莉莉 张挺 张发文 
江苏省资产评估协会2022年度业务专项课题“可转换债券价值评估方法实务应用研究”(批准号:苏评协(2022)82号)。
本文从可转债定价的理论研究出发,首先介绍了利用二叉树模型对不含权债券定价的思路和方法,然后通过分析可赎回或者可回售债券、纯粹债券与嵌入式期权债券的价值之间的关系,探讨如何使用二叉树模型评估具有嵌入式期权的债券,并以实务案...
关键词：可转债 利率二叉树 期权 
基于布莱克-斯科尔斯模型的可转换债券的价值估计——以某上市公司可转债为例
《商业观察》2024年第21期45-48,共4页程国忠 
可转换债券作为一种融合债券和股权双重特性,具备筹资和降低风险功能的多用途金融工具,它的价格确定一直受到广泛关注。文章通过分析可转换债券理论价值的构成得出可转换债券理论价值由一般债券部分价值和期权部分价值组成,并以银行股...
关键词：可转换债券 定价 布莱克—斯科尔斯模型 银行股份有限公司可转债 
可转换债券发行及转股对企业运营能力影响的研究——基于我国上市企业的微观数据
《长春金融高等专科学校学报》2024年第3期26-37,共12页田径 王瑾 
2017年再融资新规颁布后,发行可转换债券成为企业融资选择的主要方式之一。依据2010—2020年我国企业可转债发行并转股的相关数据,运用倾向得分匹配和双重差分法研究可转换债券发行及转股对企业运营能力的影响。主要结论为:企业发行可...
关键词：可转债发行 可转债转股 运营能力 倾向得分匹配 
次分数随机波动率下可转换债券定价
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期323-332,共10页王菩 薛红 张娟 
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031).
可转换债券作为同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价是金融数学的热点问题.考虑实际金融资产收益率不具有独立增量和平稳增量,以及波动率具有随机性,建立标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程和Hull-White随机...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 参数估计 
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