江一鸣

作品数：6被引量：9H指数：2
导出分析报告
供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文主题：参数估计波动率微笑GARCH(1,1)模型贝叶斯估计股票期权定价更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《南开大学学报（自然科学版）》《软科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-6
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
政府隐性担保、宏观波动与企业债定价
《软科学》2024年第9期30-39,共10页王曦 刘颖 江一鸣 
国家自然科学基金项目(72133006、72103049)。
基于包含马尔可夫跳跃的实物期权理论对债券结构化定价,并融入政府隐性担保行为,求解最优隐性担保强度,得到具有刚性兑付特征的企业债显性定价公式及系列理论假说;再利用结构计量方法估计模型深层参数,数值模拟隐性担保对债券市场的周...
关键词：隐性担保 经济周期波动 企业债券定价 资本市场高质量发展 
一类美式股票期权定价的数值算法被引量：3
《南开大学学报（自然科学版）》2020年第4期1-7,共7页薛婕 周圣武 江一鸣 
基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子...
关键词：美式期权定价 GARCH(1 1)模型 跳格子法 
带不对称跳的期权定价扩散模型的参数估计被引量：3
《南开大学学报（自然科学版）》2017年第6期66-73,共8页刘颖 江一鸣 
从期权价格变化的波动率微笑问题出发,对传统的Black-Scholes期权定价模型进行了改进.当股票或期权价格发生跳跃时,选取期权价格的上跳和下跳过程分别服从Pareto分布和Kumaraswamy分布,建立期权定价的不对称跳扩散模型.进一步地,对Paret...
关键词：波动率微笑 Kumaraswamy分布 不对称跳扩散模型 贝叶斯估计 
索赔次数服从负二项分布的破产概率(英文)被引量：2
《南开大学学报（自然科学版）》2013年第4期76-80,共5页王芃芃 王燕婷 江一鸣 
将经典风险理论中的复合泊松模型调整为复合负二项模型,考虑索赔次数服从负二项分布的情况,得到初始资本为u的破产概率表达式.并以索赔额服从指数分布为例,给出破产概率的近似解.
关键词：破产概率 负二项分布 索赔次数 指数分布关键键词 
“赌金分配问题”中3种组合方法的等价性证明被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2012年第5期109-111,共3页魏云 江一鸣 
"赌金分配问题"是概率论的起源,帕斯卡、费马、惠更斯三位大数学家分别给出了不同的解法.简洁地证明了"赌金分配问题"中3种组合解法的等价性.
关键词：赌金分配问题 等价性 概率论起源 
双分式Brown运动的自相交局部时和相遇局部时
《中国科学（A辑）》2009年第2期199-213,共15页江一鸣 王永进 
国家自然科学基金(批准号:10871103)资助项目
考虑一个双分式Brown运动的局部时、自相交局部时和两个独立的双分式Brown运动的相遇局部时问题.通过双分式Brown运动的强局部不确定性、L^2收敛和混沌展开,验证自相交局部时和相遇局部时的存在性和光滑性.
关键词：双分式Brown运动 自相交局部时 相遇局部时 强局部不确定性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部