破产概率

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延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
《高校应用数学学报(A辑)》2025年第1期15-28,共14页刘扬 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
关键词：延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构 
中国居民退休准备与延迟退休影响的评估
《人口与经济》2025年第1期1-19,共19页巴曙松 黄开怀 
积极应对人口老龄化已成为我国的基本国策,而适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策,是我国积极应对人口老龄化的重要举措。讨论中国居民退休经济准备充分程度,定义居民耗尽所有资产的年龄为破产年龄,居民在死亡前耗尽全部资产的概率为破...
关键词：人口老龄化 退休准备 延迟退休 破产概率 
勘误声明
《江汉大学学报(自然科学版)》2025年第1期96-96,共1页
本刊对2015年第43卷第5期的文章《索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计》和2016年第44卷第5期的文章《索赔额服从韦布尔分布的破产概率及渐近估计》进行勘误。
关键词：破产概率 渐近估计 正态分布 韦布尔分布 勘误 索赔额 服从 
保险产品创新与保险监管效率的经济学分析
《市场周刊》2025年第3期84-87,共4页吴文娟 
随着现代保险产品管理以及创新发展速度的加快,为更好地推动管理分析效能,需要全面解读保险产品创新与保险监管效率,实现经济学的全面分析。研究探讨了保险产品创新与保险监管效率之间的经济学联系,分析了保险产品创新如何推动保险公司...
关键词：保险产品创新 巨灾风险 破产概率 
勘误
《海南大学学报(自然科学版)》2024年第4期382-382,共1页
期刊信息:海南大学学报(自然科学版),第28卷,2010年9月第3期文章题目:索赔额服从Gamma分布的破产概率及渐进估计。
关键词：期刊信息 海南大学 GAMMA分布 勘误 文章题目 学报(自然科学版) 索赔额 破产概率 
带利息力的延迟风险模型破产概率的渐近行为
《扬州大学学报（自然科学版）》2024年第6期63-68,共6页周欣 严钧 
国家自然科学基金资助项目(71971190).
考虑带利息力的延迟索赔风险模型的渐近行为,利用损失过程的矩母函数和盈余过程的函数性质,得到破产概率的渐近行为,并运用随机模拟的方法验证渐近行为的正确性。
关键词：延迟索赔 破产概率 利息力 渐近行为 
带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
《贵州大学学报（自然科学版）》2024年第6期8-13,共6页侯致武 乔克林 高磊 
国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育科学规划资助项目(SGH22Y1746,SGH23Y2953)。
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率 
期望保费准则下的最优再保险策略
《许昌学院学报》2024年第5期13-18,共6页王真 刘会彩 
再保险作为“保险的保险”,是一种有效的风险管理策略.在期望保费准则下,对成数再保险、停止损失再保险及两者的混合再保险的最优化问题进行研究.利用鞅方法得到了复合泊松风险模型中的有限时间破产概率上界,并证明了在最小化有限时间...
关键词：再保险 鞅 复合泊松风险模型 破产概率 
具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计
《应用概率统计》2024年第4期558-571,共14页程铭 王定成 
国家自然科学基金项目(批准号:71271042)资助.
本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)...
关键词：渐近式 一致性 随机收益 破产概率 风险模型 
带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第4期13-19,共7页覃利华 黄鸿君 洪小萍 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY0792);广西教育科学“十四五”规划2023年度专项项目(2023ZJY846);广西民族师范学院科研经费资助项目(2022YB019)。
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 更新方程 混合保费 
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