利息力

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带利息力的延迟风险模型破产概率的渐近行为
《扬州大学学报（自然科学版）》2024年第6期63-68,共6页周欣 严钧 
国家自然科学基金资助项目(71971190).
考虑带利息力的延迟索赔风险模型的渐近行为,利用损失过程的矩母函数和盈余过程的函数性质,得到破产概率的渐近行为,并运用随机模拟的方法验证渐近行为的正确性。
关键词：延迟索赔 破产概率 利息力 渐近行为 
随机利率下变额年金保险的精算现值被引量：1
《南昌工程学院学报》2020年第3期88-94,共7页谢杰华 邹娓 谢盛宜 
江西省社科规划项目(16YJ28);江西省高校人文社科项目(GL17248,JC17240);江西省自然科学基金资助项目(20181BAB211003,20192BAB211006);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ151101,GJJ151116)。
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给付的精算现值,得到了给付现值各阶矩的表达式。在死亡分布分别服从De Moivre分布和指数分布的情形下,给...
关键词：变额年金保险 随机利率 利息力 WIENER过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 
基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率
《西北师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期38-44,共7页肖鸿民 王占魁 
国家自然科学基金资助项目(71261023)。
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.
关键词：二维风险模型 利息力 上尾渐近独立 破产概率 
常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
《大学数学》2019年第1期20-24,共5页杭敏 郭多 
安徽省自然科学基金研究项目(1808085MA16);安徽省高等学校自然科学研究基金项目(KJ2017A024);安徽大学大学生科研训练计划项目(KYXL2016005)
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
关键词：更新风险模型 破产概率 渐近估计 一致变化尾 
基于进入过程拟渐近独立相依更新模型的渐近破产概率
《兰州大学学报（自然科学版）》2018年第4期509-516,共8页肖鸿民 解淋 
国家自然科学基金项目(71261023).
假设索赔额之间满足两两强拟渐近独立,并在更新过程和不同重尾分布族情况下得到了基于进入过程带常利息的风险模型的破产概率渐近表达式.
关键词：渐近性 利息力 拟渐近独立 破产概率 
带固定利息力风险模型下的累积分红现值
《重庆科技学院学报（自然科学版）》2017年第3期123-124,129,共3页王晶晶 
国家自然科学基金项目(11371029);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);安徽省优秀青年人才支持计划重点项目(gxyq ZD2016340)
研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值的矩母函数及其所满足的积分-微分方程。
关键词：利息力 风险模型 矩母函数 积分-微分方程 
常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期25-27,共3页王晶晶 
国家自然科学基金项目(11371029);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);安徽省优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD2016340);宿州学院自然科学研究项目(2013yyb07)
文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分方程,并进一步研究当索赔额为指数分布时破产概率的表达式.
关键词：利息力 风险模型 Gerber-Shiu折现罚函数 破产概率 
带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1
《经济数学》2015年第1期95-98,共4页王芝皓 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词：二元变利息力 SPARRE Andersen模型 最终破产概率 调节系数方程组 Lundberg上界 
重尾分布下常利率风险模型破产概率的研究进展
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期9-13,共5页乔克林 张宁 高渊 
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576)
在重尾分布的条件下,对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍经典风险模型及其主要研究成果;其次,重点介绍重尾分布下所建立的带常利息力风险模型的研究成果;最后,对重尾分布在保险实业中的应用前景进行...
关键词：破产概率 常利息力 重尾分布 更新风险模型 
带利息力和交易费用的风险模型的最优分红策略
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》2014年第6期99-102,共4页岳毅蒙 赵锐 王辉 
陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023);陕西省教育厅科研项目(2013JK0605);陕西省教育科学"十二五"规划课题项目(SGH13406);商洛学院科研项目(13SKY013;10SKY023;12SKY-FWDF011)
研究了保险精算中带利息力和交易费用的经典风险模型的最优分红策略问题,认为:在分红约束的情况下,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,利用随机控制理论建立相应的HJB方程,最终得到相应的解,并得出最优分红策略...
关键词：分红策略 随机控制 HJB方程 
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