更新风险模型

作品数：83被引量：134H指数：6
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延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
《高校应用数学学报(A辑)》2025年第1期15-28,共14页刘扬 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY23A010001)。
考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
关键词：延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构 
回归相依结构的次指数索赔加权和的精确大偏差
《内蒙古民族大学学报（自然科学版）》2024年第6期46-52,共7页眭筱冉 华志强 
国家自然科学基金项目(11961053);内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目(GXKY23Z028);内蒙古自治区教育厅项目(JGSZ2023040);内蒙古民族大学博士科研启动基金项目(BS459,BS468);内蒙古民族大学自然科学基金项目(NMDGP17105,NMDYB18007,YB2020010);内蒙古民族大学教务处课题(XJXNKC202309)。
考虑一个更新风险模型,其符合一个m相依序列的半马尔可夫型的回归相依结构,即当前索赔时间依赖于固定数量的先前索赔,但独立于所有其他索赔。作为描述非寿险业务的一种实用手段,该结构放宽了索赔规模与间隔时间之间的独立性假设,为包括...
关键词：更新风险模型 半马尔可夫结构 次指数分布 加权和 大偏差 
带有不同分布索赔且索赔与索赔来到时间间隔任意相依的风险模型的总索赔的精致大偏差
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第4期35-40,共6页倪维维 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11401418);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
考虑了一个一般的更新风险模型,其中索赔额与对应的索赔来到时间间隔可以是任意相依的,且索赔额可以有不同分布。在此风险模型中,当索赔额为重尾且尾部一致变化时,论文给出了总索赔的精致大偏差。所得的结果推广和改进了相应的结果。
关键词：精致大偏差 更新风险模型 总索赔 任意相依 
线性宽象限相依^(*)下折现累积理赔尾概率的一致渐近估计被引量：1
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期85-89,共5页钱欢 彭千 
安徽省自然科学基金(1808085MA16)。
在标准的更新风险模型中,理赔额和理赔时间间隔都是独立同分布的随机变量序列,该情形在实际应用中过于理想化。考虑一个非标准的更新风险模型,其中理赔额{X_(i),i≥1}为一列线性宽象限相依^(*)(LWQD^(*))的非负同分布随机变量,其分布属...
关键词：更新风险模型 强次指数分布 Kesten型不等式 一致渐近估计 
离散更新风险模型中的最优投资与红利策略
《应用概率统计》2020年第3期277-294,共18页李琪 谭激扬 胡丽敏 
国家自然科学基金项目(批准号:61272294、11371301);湖南省自然科学基金项目(批准号:2019JJ40278)资助.
在带有投资和红利支付的离散时间更新风险模型中,公司通过控制红利支付及风险投资和无风险投资的比例使股东破产前的累积贴现红利期望达到最大.本文通过分析HJB方程和变换值函数的方法得到了最优红利与投资策略的计算方法,并利用压缩映...
关键词：更新风险模型 最优策略 风险投资 随机模拟 相合估计 
基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析被引量：5
《系统工程》2019年第6期38-45,共8页尚勤 李隆鑫 
国家社科基金资助项目(19BJY228);辽宁省社会科学规划项目(L16BGL012);辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktqn-010);中央高校基本科研业务费(DUT18RW120)
本丈利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995-2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布.有效提高了巨文损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程.得到保险公...
关键词：巨灾保险 POT模型 更新风险模型 破产概率 偿付能力 
相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量：6
《应用数学学报》2019年第3期345-355,共11页毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助项目
本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
关键词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率 
常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
《大学数学》2019年第1期20-24,共5页杭敏 郭多 
安徽省自然科学基金研究项目(1808085MA16);安徽省高等学校自然科学研究基金项目(KJ2017A024);安徽大学大学生科研训练计划项目(KYXL2016005)
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
关键词：更新风险模型 破产概率 渐近估计 一致变化尾 
基于更新风险模型有限时破产概率的实证分析
《北方经贸》2018年第9期96-97,共2页石西西 
南京审计大学2016年研究生学术学位科研创新项目(MG2016037)
现利用中国人民财产保险股份有限公司2016年的重大赔付数据,根据所研究的理论,对该公司一年期的破产概率进行了实证分析。预测了2018年的破产概率微乎其微,反映了近年来公司运营状况良好,破产概率的风险控制得非常小,并且在逐步降低。
关键词：更新风险模型 破产概率 实证分析 
具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2018年第1期45-51,共7页江五元 
教育部人文社科规划基金(16YJA790015);湖南省社科基金(14YBA189);湖南省科技创新人才计划(2015JJ4091);湖南省教育厅重点项目(16A088)
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解...
关键词：更新风险模型 相型分布 期望折现罚函数 随机收入 
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