精致大偏差

作品数：15被引量：8H指数：1
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带有不同分布索赔且索赔与索赔来到时间间隔任意相依的风险模型的总索赔的精致大偏差
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第4期35-40,共6页倪维维 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11401418);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
考虑了一个一般的更新风险模型,其中索赔额与对应的索赔来到时间间隔可以是任意相依的,且索赔额可以有不同分布。在此风险模型中,当索赔额为重尾且尾部一致变化时,论文给出了总索赔的精致大偏差。所得的结果推广和改进了相应的结果。
关键词：精致大偏差 更新风险模型 总索赔 任意相依 
带有WOD相依索赔及多重延迟索赔相依风险模型的总索赔的精致大偏差被引量：1
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2021年第1期29-37,共9页荀宝银 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11401418);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目;江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX20_2748);教育部人文社科基金项目(18YJC910004)。
考虑一个索赔相依风险模型。在该模型中,索赔额与索赔到达间隔时间之间存在某种相依关系。当索赔额具有宽象限相依结构,并且索赔计数过程是一个延迟的计数过程时,对于重尾索赔的情况,得到了总索赔的精致大偏差。
关键词：精致大偏差 索赔相依风险模型 总索赔 重尾分布 
随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差
《经济数学》2018年第1期11-15,共5页董英华 
中国博士后科学基金项目资助(2016M591885);江苏省博士后科研资助(1501053A);全国统计科学研究项目(2015LY83)
考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.
关键词：应用概率论 精致大偏差 拟更新过程 END随机变量 总索赔盈余 
回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差
《中国科学技术大学学报》2016年第11期907-911,962,共6页周之寒 陈岑 何基娇 汪世界 
安徽省高等学校自然科学研究基金(KJ2014A020);安徽大学大学生科研训练计划(KYXL2014008)资助
首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.
关键词：回归 相依 复合更新风险模型 重尾理赔 精致大偏差 
常利率风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差
《新乡学院学报》2016年第6期10-12,共3页熊文真 沈雪梅 李红娟 
国家自然科学基金项目(51066002/E060701);NSFC-云南联合基金项目(U0937604)
考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额和的尾概率的渐进等价式。该结果可用于零利率风险模型中的精致大偏差问题的求解。
关键词：相依风险模型 常利率 精致大偏差 
重尾分布在具有随机保费下的保险风险模型中的应用被引量：1
《经营管理者》2015年第30期14-,共1页李玲 沈宝华 李娟 陆莹 吴佳敏 
本文主要是将经典风险模型进一步推广,建立能更好反映保险公司的实际经营情况的新的风险模型,并研究总索赔盈余的精致大偏差,得到相关结论。
关键词：保险风险模型 总索赔盈余 精致大偏差 
D族END随机变量随机和的精致大偏差
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2015年第1期16-19,共4页何基娇 胡怡玉 周之寒 
安徽大学科研训练计划资助项目(资助号:KYXL2014008)
重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族重尾END同分布随机变量序列,理赔到来过程为一与理赔序列独立的计数过程。在一定条件下,得到该风险模型在一般情形下的精致大偏差,推广了...
关键词：精致大偏差 END 随机和 控制变换尾 
控制变换尾下END序列随机和的广义精致大偏差
《昆明学院学报》2014年第6期58-61,共4页胡怡玉 何基娇 周之寒 
安徽大学科研训练计划资助项目(KYXL2014008)
重尾场合下随机变量随机和的精致大偏差是现代金融保险学中一项重要研究课题.假定理赔序列为一列END同分布随机变量序列,带控制变换尾,理赔到来过程为一般计数过程,且与理赔序列相互独立,在更弱的条件下,将文献[5]等中所做的一致变换尾...
关键词：广义精致大偏差 END 随机和 控制变换尾 重尾分布 
带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差被引量：1
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2013年第4期8-14,共7页陈洋 
国家自然科学基金天元基金资助项目(11226211);江苏省自然科学基金资助项目(BK2012165)
研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量。当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文...
关键词：渐近性 重尾分布 精致大偏差 宽相依结构 尾概率 
变保费率的扰动多险种模型总索赔盈余的大偏差被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第23期10-17,共8页董英华 罗琦 
国家自然科学基金(61174077)
考虑变保费率的扰动多险种更新模型.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出总索赔盈余过程的精致大偏差.
关键词：多险种模型 变保费率 布朗运动 更新模型 精致大偏差 
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