常利率

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常利率下保费随机收取风险模型分红问题的研究被引量：1
《应用概率统计》2023年第5期701-710,共10页赵金娥 王贵红 曾黎 李明 
国家自然科学基金项目(批准号:12161033、12361085);云南省科技厅高校联合基金面上项目(批准号:2017FH001-015、202101BA070001-046);云南省教育厅科研基金资助项目(批准号:2021J0548、2022J0896);红河学院博士专项(批准号:XJ22B18)资助.
对常利率下保费收入为复合Poisson过程风险模型的分红问题进行研究,得到了直至破产时累积分红现值的期望、n阶矩及矩母函数满足的积分–微分方程及指数保费和指数索赔下的具体表达式.并给出数值算例,分析了初始资本u、红利界限b及投资利...
关键词：常利率 累积分红现值 合流超几何函数 
上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第3期18-24,共7页马皓杰 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11401418);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率...
关键词：一致渐近 有限时间破产概率 常利率 上尾渐近独立 
随机观察下常利率和扰动的对偶风险模型的研究
《洛阳理工学院学报（自然科学版）》2021年第1期82-88,共7页刘浩 金鑫 李宁娟 马慧 王春伟 
国家自然科学基金项目(71801085).
研究了随机观察下带利率和扰动的对偶风险模型期望折现罚金函数。首先,利用随机分析理论求得期望折现罚金函数所满足的积分-微分方程及边值条件,以及Picard序列表示;然后,根据其满足的边值条件,求得在一定条件下期望折现罚金函数和破产...
关键词：随机观察 常利率 扰动 积分-微分方程 
一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第6期232-238,共7页侯致武 高磊 
国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217)。
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程...
关键词：常利率 复合Poisson-Geometric风险模型 预警区 条件矩母函数 
一类特殊双险种风险模型的Gerber-Shiu函数
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2020年第1期89-92,共4页侯致武 乔克林 陈婷 
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217);陕西省教育科学规划课题(SGH18H466);延安大学西安创新学院校级科研项目(2017XJKY-1)
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率、破产时Laplace变换、破产时赤字...
关键词：常利率 复合POISSON过程 风险模型 GERBER-SHIU函数 
金融冲击、常利率下限与中国宏观波动分析
《金融理论与实践》2019年第2期1-9,共9页赵恢林 黄建忠 韩亚文 
教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(13JzD010)"要素成本上升背景下的中国外贸中长期发展趋势研究"资助
金融危机对国家经济的冲击具有国别差异,重点研究在中国分别采用标准泰勒规则和常利率规则环境中,金融冲击对经济波动影响的差异。研究结果发现:(1)在常利率货币政策规则下,短期内会放大金融冲击对经济波动的影响,而长期对经济波动的影...
关键词：货币政策 金融危机 宏观调控 金融冲击 泰勒规则 常利率下限 
常利率对偶风险模型的折现分红函数被引量：1
《统计与决策》2019年第1期92-95,共4页康世禄 王春伟 沈思连 
国家自然科学基金青年项目(71808085;11601126);河南省科技攻关项目(182102210286)
文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和...
关键词：分红 对偶风险模型 常利率 积分-微分方程 
一类带投资的风险模型的破产概率被引量：3
《通化师范学院学报》2018年第12期32-34,共3页沈焰焰 
教育部职业院校信息化教学课题(2018LXB0024);福建省教育厅中青年科研项目(JAT170944);中国交通教育科学研究课题(交教研1602-195)
考虑常利率因素、风险投资和通货膨胀因素,保单收取和赔偿均服从复合Poisson-Geometric过程的新模型,求解出新模型的Lundberg不等式和破产概率的表达式,并针对保费额和赔偿额均服从指数分布的情况给出了破产概率的精确表达式.
关键词：常利率 投资 复合POISSON-GEOMETRIC过程 双险种 破产概率 
常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数被引量：4
《中南民族大学学报（自然科学版）》2018年第4期157-160,共4页李学锋 郭仲凯 
国家自然科学基金资助项目(11801575);中央高校基本科研业务专项资金资助项目(CZQ14022)
考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微...
关键词：复合Poisson-Geometric风险模型 破产概率 期望折现罚金函数 积分-微分方程 
一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的罚金函数被引量：6
《贵州大学学报（自然科学版）》2018年第2期1-3,共3页侯致武 乔克林 张璐 
延安大学西安创新学院校级科研项目资助(2017XJKY-1)
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下期望折现罚金函数所满足的积分微分方程,在特殊情形下进一步推出了破产概率、破产时赤字和破产前瞬间盈...
关键词：常利率 复合Poisson-Geometric风险模型 积分微分方程 期望折现罚金函数 
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