GERBER-SHIU函数

作品数：44被引量：39H指数：4
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具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
《贵州大学学报（自然科学版）》2024年第6期8-13,共6页侯致武 乔克林 高磊 
国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育科学规划资助项目(SGH22Y1746,SGH23Y2953)。
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率 
巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
《运筹与管理》2024年第1期132-137,共6页尚勤 秦以达 
国家社会科学基金资助项目(19BJY228)。
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函...
关键词：巨灾互换 可保性边界 GERBER-SHIU函数 台风 
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2023年第3期1-7,共7页魏世鸿 江五元 
湖南省自科基金项目(2020JJ4329);湖南省社科基金项目(18YBA198);湖南省研究生科研创新项目(CX20211200)。
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有...
关键词：GERBER-SHIU函数 多阈值红利策略 马尔可夫调制风险模型 积分-微分方程 
带有投资收益的风险模型下Gerber-Shiu函数及破产概率的渐近估计
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第1期25-28,共4页王晶晶 
安徽省精品线下开放课程(2019kfkc324);宿州学院科研平台开放课题(2017ykf09);宿州学院线下课程(szxy2021xxkc9);宿州学院重点课程建设研究项目(szxy2018zdkc44)。
考虑到影响保险公司在实际运营中的一些不确定性因素,建立了具有投资收益的一类更新风险模型,并给出该模型下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及破产概率的渐近估计.
关键词：风险模型 GERBER-SHIU函数 渐近估计 破产概率 
基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解
《应用概率统计》2022年第6期867-886,共20页谢佳益 张志民 于文广 
the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405);the Shandong Provincial Natural Science Foundation(Grant Nos.ZR2022MG057,ZR2022MG027)。
本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额...
关键词：有限时间Gerber-Shiu函数 拉盖尔级数展开 破产 带扰动的复合泊松风险模型 
复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数被引量：5
《运筹与管理》2021年第10期141-145,共5页孙宗岐 刘宣会 
陕西省教育厅自然科学专项(2016JK2150)。
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产概率 
带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换被引量：4
《深圳大学学报（理工版）》2021年第2期214-220,共7页孙宗岐 杨鹏 
国家自然科学基金资助项目(71371152);陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(2016JK2150)。
考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公...
关键词：运筹学 对策论 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产时刻Laplace变换 
非时齐复合Poisson风险模型的破产特征量分析
《数学物理学报（A辑）》2020年第2期501-514,共14页邓迎春 李满 黄娅 周杰明 
湖南省哲学社会科学基金(17YBA290)。
该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson...
关键词：破产概率 时变方法 非时齐Poisson过程 GERBER-SHIU函数 更新方程 
一类特殊双险种风险模型的Gerber-Shiu函数
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2020年第1期89-92,共4页侯致武 乔克林 陈婷 
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217);陕西省教育科学规划课题(SGH18H466);延安大学西安创新学院校级科研项目(2017XJKY-1)
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率、破产时Laplace变换、破产时赤字...
关键词：常利率 复合POISSON过程 风险模型 GERBER-SHIU函数 
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