随机保费

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具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
指数索赔下带有分红和随机保费相依模型的破产概率
《理论数学》2024年第4期18-25,共8页王佳希 
本文研究了具有随机保费和阈值分红的风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特殊的相依结构。利用平稳独立增量性质,得到了破产概率和破产前期望贴现红利的积分方程。此外,当随机保费和索赔额均服从指数分布...
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 破产概率 积分方程 
具有随机保费和交易费用的最优投资-再保险策略被引量：3
《应用数学》2021年第1期8-14,共7页杨鹏 杜挺 
西京学院大学生创新创业训练计划项目(X202012715089);陕西省自然科学基础研究计划项目(2020JM-646)。
本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题.保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟,假设保费收入是随机的.我们的研究目标是寻找一个最优再保险和投资策略,最大化投资终止时刻财富的期望效用.应用随机控制理论,我...
关键词：随机控制 随机保费 交易费用 投资 再保险 
带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）
《工程数学学报》2020年第1期89-106,共18页黄娅 刘娟 周杰明 邓迎春 
The Philosophy and Social Science Fund of Hunan Province(17YBA290);the Scientific Research Fund of Hunan Provincial Department of Education(17K057;17C1001)~~
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,...
关键词：复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式 
相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量：6
《应用数学学报》2019年第3期345-355,共11页毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助项目
本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
关键词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率 
随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差
《经济数学》2018年第1期11-15,共5页董英华 
中国博士后科学基金项目资助(2016M591885);江苏省博士后科研资助(1501053A);全国统计科学研究项目(2015LY83)
考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.
关键词：应用概率论 精致大偏差 拟更新过程 END随机变量 总索赔盈余 
生存概率控制下的周期性红利优化问题被引量：1
《系统科学与数学》2018年第2期195-209,共15页袁森林 谭激扬 
国家自然科学基金(61272294,11371301);湖南省自然科学基金(14JJ2069)资助课题
文章主要在带有利息收益的离散时间盈余模型中,在生存概率和有界红利率的约束条件下,讨论周期性红利优化问题：最大化破产前累积的周期性支付的红利现值的期望,并获得最优红利策略.假设在每个单位时间内收到的保费是正实值随机变量,且...
关键词：生存概率 约束门槛 最优策略 周期分红 随机保费 
具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界被引量：3
《吉林大学学报（理学版）》2017年第6期1345-1351,共7页高彦伟 申川 程建华 
国家自然科学基金(批准号:11501241);吉林省青年科研基金(批准号:20150520053JH);吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目(批准号:吉教科合字[2014]第B020号)
考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.
关键词：随机利率 随机保费 破产概率 非指数型上界 
具有随机保费离散半马尔可夫风险模型的生存概率
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2017年第1期1-5,共5页包振华 王翠 
教育部人文社会科学青年基金资助项目(15YJC910001);辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目(LR2014031)
半马尔可夫风险模型通过构造一个外在的马尔可夫环境来刻画保险公司所处环境的变化,可以用来处理保险公司在实际运营过程中出现的各种相依关系.考虑到保险实践中保费收入具有不确定性,构建一类具有随机保费收入的离散半马尔可夫风险模型...
关键词：半马尔可夫风险模型 随机保费 生存概率 
随机保费收入风险模型破产概率的一致渐近性
《产业与科技论坛》2017年第4期86-88,共3页张媛媛 潘冬 陈利馥 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(编号:2016SJB910003);江苏理工学院社会科学基金(编号:KYY14523)研究成果
考虑带常利率的随机保费收入风险模型,得到了有限时破产概率和最终破产概率的渐近表达式,并且得到的渐近表达式对所有的时间一致成立。
关键词：破产概率 随机保费 风险函数 
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