复合二项风险模型

作品数：55被引量：122H指数：5
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二维复合二项风险模型的精细大偏差
《数学的实践与认识》2023年第10期188-195,共8页孙歆 段誉 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(KY[2020]144);毕节市联合基金项目(毕科联合[2023]52号)。
考虑保费随机收取,且索赔过程是保费收取的稀疏过程的二维风险模型,在索赔额的分布是一致变化尾分布并且copula相依时,得到其总索赔和总盈余过程随机和的精细大偏差,推广了相关文献的结论。
关键词：复合二项过程 二维模型 一致变化尾分布 
马氏链环境中带随机收入的复合二项风险模型
《数学学报（中文版）》2022年第6期1067-1082,共16页肖临 
统计学广西一流学科建设项目(桂教科研(2022)1号);广西财经大数据重点实验室资助;湖南省社科基金一般项目(16YBA239);广西社科基金一般项目(18BTJ001);2020年度陆海经济一体化协同创新中心研究项目(2020C06);广西跨境电商智能信息处理重点实验室(2020C005);海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心研究项目(2019YB14)。
本文考虑精算模型受环境过程Θ,保费收入计数过程η,索赔计数过程I,索赔额过程B影响,建立马氏链环境中带随机收入的复合二项风险模型,简称MRICM,给出其特征五元组;证明了存在概率空间(Ω,F,P),及定义在其上的MRICM(Θ,η,I,B),它的特征...
关键词：马氏链环境 复合二项风险模型 随机收入 破产概率 递推方程 
离散时间相依复合二项风险模型中一些风险精算量的概率递推公式被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2022年第1期15-21,共7页罗辑 韩树新 
推导出具有随机收益过程和时间相依索赔的时间离散复合二项风险模型中与某些精算值相关的概率的递推公式.在这个模型中,假设有两类不同分布的索赔,并允许间接索赔延迟.模型中的随机收益过程也是一个复合二项过程.考虑了在固定的时间段内...
关键词：复合二项风险模型 时间相依 随机收入 风险精算量 
一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数被引量：1
《应用概率统计》2021年第3期291-302,共12页聂昌伟 陈密 
国家自然科学基金项目(批准号:11701087、11701088);福建省自然科学基金项目(批准号:2018J05003、2019J01673);福建省高校创新团队培育计划项目;福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”项目(批准号:IRTL1704)资助
本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.
关键词：马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略 
带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）
《工程数学学报》2020年第1期89-106,共18页黄娅 刘娟 周杰明 邓迎春 
The Philosophy and Social Science Fund of Hunan Province(17YBA290);the Scientific Research Fund of Hunan Provincial Department of Education(17K057;17C1001)~~
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,...
关键词：复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式 
一类离散风险模型中的随机分红问题研究
《福建师范大学学报（自然科学版）》2018年第5期1-5,共5页刘海燕 杨晨 陈密 
国家自然科学基金资助项目(11701087;11701088;11601083);福建省自然科学基金资助项目(2018J05003;2016J05002);福建省教育厅资助项目(JAT160130)
复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司...
关键词：复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略 期望累积折现分红 
带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字
《黑龙江大学自然科学学报》2016年第4期485-490,共6页杨艳 金燕生 张素艳 
河北省自然科学基金资助项目(G2012203136)
研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程。在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率...
关键词：复合二项分布 破产赤字 利率 通货膨胀率 
扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型
《数学理论与应用》2016年第2期53-60,共8页覃利华 方世祖 
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-S...
关键词：复合二项模型 扰动 相依索赔Gerber--Shiu折现罚金函数破产概率 
带有随机保费收入和随机分红的复合二项风险模型被引量：5
《广西师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期22-29,共8页覃利华 闭盟华 
国家自然科学基金(71462002)
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界时,保险公司就以一定的概率支付一个单位的红利.该文还得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式,然后利...
关键词：复合二项模型 罚金函数 递推公式 分红 破产概率 破产赤字 
双复合二项风险模型的破产概率
《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》2015年第2期102-104,共3页成军祥 张艳 
在随机利率下,考虑资产组合的投资收益下单位时间内收到保单数和索赔次数都符合二项分布的风险模型,对模型的调节系数和破产概率等重要结论进行了研究,建立了更为客观实际的双险种风险经营模型,给出模型在初始准备金u=U(0)时的破产概率...
关键词：破产概率 二项分布 双险种 随机利率 
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