破产赤字

作品数：31被引量：32H指数：3
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障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计
《应用概率统计》2023年第2期197-217,共21页谢佳益 张志民 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405)。
本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情...
关键词：复合泊松风险模型 破产赤字 COS方法 估计 
破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型被引量：1
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期91-97,共7页杨利平 周纹心 
重庆市自然科学基金(No.cstc2016jcyjA0836);重庆市社会科学规划培育项目(No.2018PY69)
【目的】保险公司作为市场经济中重要活动主体,优胜劣汰是自由经济运行的必然结果,为了了解保险公司的生存现状,研究了当初始盈余值大于0时,个人索赔额服从Erlang(3)分布,索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的Sparre Andersen风险模型。【...
关键词：破产时刻 破产赤字 ERLANG分布 
带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率
《华北科技学院学报》2018年第1期120-124,共5页葛世刚 魏静 仓定帮 
中央高校基本科研业务费资助(3142013023);廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目(2016011048);华北科技学院重点学科项目(06DV09)
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
关键词：连续时间复合二项模型 破产概率 破产前盈余 破产时刻 破产赤字 
常利率下索赔相依风险模型的破产赤字
《经济数学》2016年第4期101-104,共4页盖维丹 
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)
研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界...
关键词：概率论 赤字分布 递归方法 SPARRE Andersen模型 相依结构 
保费随机且带有红利支付的复合马尔可夫二项模型被引量：1
《数学理论与应用》2016年第3期54-65,共12页方世祖 覃利华 
本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型,得到了其Gerber-shiu期望折现罚金函数满足的递推公式,并证明了递推方程解的存在唯一性.最后给出了涉及破产量的几个例子.
关键词：复合马尔可夫二项模型 罚金函数 分红 破产赤字 破产概率 
带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字
《黑龙江大学自然科学学报》2016年第4期485-490,共6页杨艳 金燕生 张素艳 
河北省自然科学基金资助项目(G2012203136)
研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程。在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率...
关键词：复合二项分布 破产赤字 利率 通货膨胀率 
带有随机保费收入和随机分红的复合二项风险模型被引量：5
《广西师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期22-29,共8页覃利华 闭盟华 
国家自然科学基金(71462002)
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界时,保险公司就以一定的概率支付一个单位的红利.该文还得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式,然后利...
关键词：复合二项模型 罚金函数 递推公式 分红 破产概率 破产赤字 
折现率离散时间风险模型下最大赤字问题被引量：4
《经济数学》2014年第3期23-25,共3页古再丽努尔.阿布都卡地尔 吴黎军 
国家自然基金资助项目(11361058)
在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论.
关键词：折现率 离散时间风险模型 破产概率 破产赤字 
带破产赤字补偿的Omega模型最大分红问题
《南开大学学报（自然科学版）》2013年第6期86-92,共7页喻军 李亮 张玉霞 
研究了Omega模型下带破产赤字补偿的最优分红问题,通过积分-微分方程,推导出Omega模型下的最优分红模型,以及带Dichson-Waters修正的Omega最大分红模型.当索赔额分布是指数分布、破产率函数ω(x)恒为常数时,求解了两种模型下的最优分红...
关键词：Omega模型 最大分红 破产赤字补偿 
Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数
《浙江大学学报（理学版）》2013年第4期401-405,共5页徐怀 唐玲 
数学天元基金(No.11226207)
假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlan...
关键词：Kendall等式 破产时刻 破产赤字 Erlang(2)分布 联合密度函数 
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