破产前盈余

作品数：12被引量：14H指数：2
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带折现率多险种离散时间风险模型的破产问题
《数学杂志》2020年第6期737-745,共9页于莉 詹晓琳 王青芳 
校社科类基金资助(JS2018HGXJ0046);2019课程思政项目-多元统计分析基金资助(119-033035);校博士专项科研基金资助(JZ2018HGBZ0108).
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合分布所满足的递归式方程和破产概率所满足的积分方...
关键词：折现率 多险种 一阶自回归结构 破产后赤字 破产前盈余 破产概率 
带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率
《华北科技学院学报》2018年第1期120-124,共5页葛世刚 魏静 仓定帮 
中央高校基本科研业务费资助(3142013023);廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目(2016011048);华北科技学院重点学科项目(06DV09)
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
关键词：连续时间复合二项模型 破产概率 破产前盈余 破产时刻 破产赤字 
带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
《经济数学》2016年第4期38-43,共6页包振华 魏龙飞 
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001);辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2014031)
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.
关键词：自回归移动平均模型 破产前盈余 破产后赤字 破产持续时间 
马氏调节风险模型下的破产前盈余分布被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2016年第6期608-612,共5页张敏 张志民 
国家自然科学基金(11471058;11101451);重庆市自然科学基金(CSTC2014JCYJA00007)资助项目
对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产...
关键词：马氏调节风险模型 破产时刻 破产前盈余 破产时赤字 Dickson公式 
理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题被引量：4
《上海第二工业大学学报》2014年第1期61-66,共6页于莉 詹晓琳 黄水弟 
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最大盈余的分布,以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。
关键词：离散时间风险模型 一阶自回归 破产前盈余 破产前最大盈余 破产后赤字 分布 
具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题
《科技信息》2013年第24期56-56,58,共2页钟朝艳 
云南省教育厅科学研究基金项目(08C0179)
在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递...
关键词：离散时间风险模型 二阶自回归 利率 破产前盈余 递推公式 
一类Cox风险模型下的罚金函数(英文)
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2009年第2期31-35,共5页王春伟 高兴平 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(10471076)
考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型.通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数,并求出了零初始金时罚金函数的具体表示.
关键词：破产时刻 破产时赤字 破产前盈余 COX风险模型 
随机环境下风险模型的破产问题(英文)
《数学杂志》2009年第3期293-296,共4页吴绪权 
本文研究了在随机环境下风险模型的破产问题。利用递归方法,获得了破产前盈余的分布和描述破产严重性的预警区的分布,推广了已有结果.
关键词：破产时 破产前盈余 预警区 
利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题被引量：9
《经济数学》2008年第2期126-131,共6页刘东海 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(No.10371133);湖南科技大学基金资助项目(No.E50833)
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.
关键词：一阶自回归 破产前盈余 破产后赤字 风险模型 
一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2007年第3期12-17,共6页温玉珍 
国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 
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