具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题  

作　　者：钟朝艳[1] 

机构地区：[1]曲靖师范学院数学与信息科学学院

出　　处：《科技信息》2013年第24期56-56,58,共2页Science & Technology Information

基　　金：云南省教育厅科学研究基金项目(08C0179)

摘　　要：在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式。

关 键 词：离散时间风险模型 二阶自回归 利率 破产前盈余 递推公式 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]