离散时间风险模型

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二维离散时间风险模型的破产概率被引量：1
《山东大学学报(理学版)》2023年第11期27-34,52,共9页徐诚浩 王开永 
国家自然科学基金资助项目(11971343);教育部人文社科资助项目(18YJC910004);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
讨论二维离散时间风险模型,在此模型中,保险公司开展2种业务,每种业务可以进行无风险和有风险的投资,即风险模型具有保险风险和金融风险。重点讨论2种业务的保险风险之间存在Sarmanov联合分布、金融风险之间可以任意相依的情形,在保险...
关键词：二维离散时间风险模型 Sarmanov联合分布 渐近估计 有限时破产概率 
家庭资源对子女离家的影响:抑制还是促进?被引量：2
《人口学刊》2023年第1期37-53,共17页李曼 朱善文 曾毅 张许颖 
国家自然科学基金青年基金项目:我国2020-2050年养老机构需求研究——基于婚姻状态和家庭结构的预测(72104004);国家自然科学基金国际合作项目:家庭结构、老龄健康及照料:预测分析与启示(72061137004)。
离家事件直接引起家庭户数量、规模和结构的变化。子女离家通常伴随着结婚、就业和求学等重要事件的发生,家庭资源是影响离家行为的重要因素。文章基于中国家庭追踪调查2010-2018年5期整合数据,应用离散时间风险模型研究家庭资源(经济...
关键词：家庭资源 子女离家 离散时间风险模型 生存分析 
科研人员再次参与学企人员流动的影响因素研究——基于广东省企业科技特派员计划的实证分析被引量：2
《中国高校科技》2022年第7期66-73,共8页胡欣悦 黄昕 汤勇力 
国家社会科学基金一般项目“学企跨界流动对科研人员双元知识产出的影响机制研究”(20BGL039)。
文章获取了参与广东省企业科技特派员计划的人次数据,构建离散时间风险模型,分析了科研人员参与产学研合作的倾向随时间的变化趋势,以及影响再次参与倾向的因素。结果表明,在首次参与后,随着时间推移,特派员再次参与几率显著降低;来自...
关键词：产学研合作 学企人员流动 特派员 离散时间风险模型 参与倾向 
具有复合相依的离散时间风险模型的尾部渐近及数值模拟
《应用概率统计》2021年第6期569-584,共16页井浩杰 彭江艳 蒋智权 
国家自然科学基金项目(批准号:71871046);四川省科技计划项目(批准号:2021YFQ0007);国家自然科学基金项目(批准号:72033002)的资助.
本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程,其中噪声项遵循成对渐近独立,噪声项和随机折现因子相互独立.假设噪声项不必同分布并且是非负的随机变量,...
关键词：单边线性过程 成对渐近独立 重尾 数值模拟 
双相依结构下离散时间风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟被引量：1
《数学进展》2021年第2期290-302,共13页井浩杰 彭江艳 蒋智权 鲍倩 
国家自然科学基金(Nos.71871046,71501025)。
本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相依.保险公司...
关键词：双相依结构 单边线性过程 离散时间风险模型 重尾噪声项 
带折现率多险种离散时间风险模型的破产问题
《数学杂志》2020年第6期737-745,共9页于莉 詹晓琳 王青芳 
校社科类基金资助(JS2018HGXJ0046);2019课程思政项目-多元统计分析基金资助(119-033035);校博士专项科研基金资助(JZ2018HGBZ0108).
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合分布所满足的递归式方程和破产概率所满足的积分方...
关键词：折现率 多险种 一阶自回归结构 破产后赤字 破产前盈余 破产概率 
上市公司信用债违约风险评估被引量：6
《管理现代化》2020年第2期104-108,共5页谢玲玲 范龙振 
国家自然科学基金项目“中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型”(71371054)。
利用上市公司的债券违约数据,从众多财务指标、公司治理指标、股票市场表现指标中逐步筛选出反映信用风险的指标,并采取经典的判别分析模型、Logistic回归模型、离散时间风险模型,对上市公司信用债违约的概率分别进行建模。最终确定了...
关键词：信用债违约 风险评估 判别分析模型 LOGISTIC回归模型 离散时间风险模型 
中国农村的制度变迁与非农就业被引量：3
《开放时代》2019年第5期165-188,M0008,共25页郑冰岛 顾燕峰 
基于“当代中国生活史与社会变迁”数据,本文考察农村制度变迁背景下的非农就业,发现其发展与国家政策走向关系紧密。从分配角度看,男性在农村非农劳动力市场上的优势集中在“文革”及80年代初,而教育在各个时期都显著提高了农民获得非...
关键词：非农就业 制度变迁 离散时间风险模型 政治资本 家庭出身 
带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率被引量：1
《济南大学学报（自然科学版）》2019年第3期273-278,共6页高忠琴 何敬民 王冰冰 
国家自然科学基金项目(11601382);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJCZH048;15YJCZH204)
为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔...
关键词：主索赔 副索赔 调节系数 破产概率 泊松分布 
广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性
《应用概率统计》2019年第1期39-50,共12页张婷 李峰 杨洋 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:71471090;71671166);江苏省自然科学基金项目(批准号:BK20161578);江苏省高校自然科学研究重大项目(批准号:15KJA110001);江苏高校优秀科技创新团队项目;江苏省金融工程重点实验室开放课题(批准号:NSK2015-17);江苏省"六大人才高峰"经费资助项目(批准号:JY-039);江苏省"333高层次人才培养工程"科研项目资助经费;江苏省青蓝工程;江苏省重点建设学科(数学);江苏省重点序列学科(PAPD);江苏省教育科学"十二五"规划课题(批准号:B-a/2015/02/036)资助
假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}>x), P(max{S_1, S_2,…...
关键词：广义负相依 一致变换尾分布 控制变换尾分布 长尾分布 蒙特卡洛模拟 离散时间风险模型 有限时间破产概率 
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