云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 有限时间破产概率

有限时间破产概率: 作品数：44被引量：66H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：江涛肖鸿民胡亦钧王定成于金酉更多>>; 相关机构：西北师范大学大连理工大学武汉大学电子科技大学更多>>; 相关期刊：《科学技术与工程》《山东大学学报（理学版）》《系统工程学报》《中国管理科学》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金江苏省“青蓝工程”基金江苏省“333高层次人才培养工程”基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>

具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计: 《应用概率统计》2024年第4期558-571,共14页程铭王定成; 国家自然科学基金项目(批准号:71271042)资助.; 本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)...; 关键词：渐近式一致性随机收益破产概率风险模型

考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计: 《数学物理学报（A辑）》2023年第5期1529-1558,共30页程铭王定成; 国家自然科学基金(71271042);云南师范大学博士科研启动项目(2020ZB014);云南省基础研究青年项目(202201AU070051)。; 考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公...; 关键词：风险模型投资收益时间相依破产概率

上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性: 《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第3期18-24,共7页马皓杰王开永; 国家自然科学基金资助项目(11401418);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。; 讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率...; 关键词：一致渐近有限时间破产概率常利率上尾渐近独立

具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟被引量：1: 《应用概率统计》2020年第6期569-585,共17页白明艳彭江艳井浩杰; supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.71871046,71501025);the Applied Basic Project of Sichuan Province(Grant No.2016JY0257)。; 我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y)...; 关键词：渐近估计单边线性过程相依风险乘积重尾分布

基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率: 《西北师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期38-44,共7页肖鸿民王占魁; 国家自然科学基金资助项目(71261023)。; 讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.; 关键词：二维风险模型利息力上尾渐近独立破产概率

带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算: 《四川理工学院学报（自然科学版）》2019年第6期82-89,共8页王琪薛红陈毛毛; 国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169); 当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,讨论风险模型在有限时间内的破产概率,并通过数值算例验证了...; 关键词：带标准Brown运动扰动风险模型 Monte-Carlo数值模拟有限时间破产概率

相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量：6: 《应用数学学报》2019年第3期345-355,共11页毕秀春张曙光; 国家自然科学基金(11401556,11471304)资助项目; 本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。; 关键词：破产概率更新风险模型重尾分布强次指数分布随机保费率

广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性: 《应用概率统计》2019年第1期39-50,共12页张婷李峰杨洋林金官; 国家自然科学基金项目(批准号:71471090;71671166);江苏省自然科学基金项目(批准号:BK20161578);江苏省高校自然科学研究重大项目(批准号:15KJA110001);江苏高校优秀科技创新团队项目;江苏省金融工程重点实验室开放课题(批准号:NSK2015-17);江苏省"六大人才高峰"经费资助项目(批准号:JY-039);江苏省"333高层次人才培养工程"科研项目资助经费;江苏省青蓝工程;江苏省重点建设学科(数学);江苏省重点序列学科(PAPD);江苏省教育科学"十二五"规划课题(批准号:B-a/2015/02/036)资助; 假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}>x), P(max{S_1, S_2,…...; 关键词：广义负相依一致变换尾分布控制变换尾分布长尾分布蒙特卡洛模拟离散时间风险模型有限时间破产概率

多元重尾索赔下的渐近有限时间破产概率（英文）: 《应用概率统计》2018年第1期21-36,共16页伍锦棠李效虎; supported by the Scientific Research Funds of Huaqiao University(Grant No.15BS312);the Promotion Program for Young and Middle-Aged Teacher in Science and Technology Research of Huaqiao University(Grant No.ZQN-PY503);the National Natural Science Foundations of China(Grant Nos.11171278;11701194); 本文研究进行多线生意的保险公司.在同时面临1阶上象限尾相依重尾索赔的情形下,基于所谓的k-out-of-n破产集,我们得到Radon测度的显示表达并推导出有限时间内部分支线公司破产时的渐近破产概率.我们给出了具体阐释主要结论的数值例子.; 关键词：多元正则变化 k-out-of-n破产集上象限尾相依

相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质被引量：2: 《兰州大学学报（自然科学版）》2017年第5期696-700,705,共6页肖鸿民刘爱玲何艳; 国家自然科学基金项目(71261023); 研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时...; 关键词：延迟风险模型负相依重尾分布族几何布朗运动有限时间破产概率

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