二维风险模型

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稀疏二维Poisson-Geometric风险模型的生存概率
《南华大学学报(自然科学版)》2024年第5期85-89,共5页谢康 廖基定 刘耿华 
本文研究了二维Poisson-Geometric风险模型,理赔过程为稀疏相依的。利用概率论中的全概率方法,得出了满足于此二维风险模型生存概率的偏积分微分方程。利用这个二维风险模型的强马尔科夫性,得到了一个使得该模型生存函数导数连续的充分...
关键词：二维风险模型 Poisson-Geometric计数过程 生存概率 
二维回归相依风险模型的精细大偏差
《数学物理学报（A辑）》2022年第3期934-942,共9页陈振龙 刘扬 傅可昂 
国家自然科学基金(11971432);国家社会科学基金(20BTJ050);浙江省自然科学基金(LY21G010003);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)~。
该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的...
关键词：二维风险模型 一致变化尾 精细大偏差 回归相依 
带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究被引量：1
《应用概率统计》2022年第3期333-343,共11页许灏 魏芝雅 彭旭辉 
国家自然科学基金项目(批准号:12071123);湖南省教育厅自然科学基金项目(批准号:20A329);湖南省重点学科建设项目资助.
本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了...
关键词：POISSON-GEOMETRIC过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构 
二维贴现累积索赔过程的一致局部渐近估计
《中国科学：数学》2020年第10期1487-1504,共18页江涛 陈婷 徐晖 王岳宝 
国家自然科学基金(批准号:71671166和11071182);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)资助项目。
本文考虑一个带常利率的二维风险模型,其中索赔额向量具有局部次指数的边际分布,它们和相应的到达时间间隔服从一个新的局部时间相依结构.进而,本文给出一些服从该结构的联合分布的类型.在这个相依风险模型中,本文得到了二维贴现累积索...
关键词：二维风险模型 贴现累积索赔过程 总净损失过程 局部时间相依 一致局部渐近估计 局部次指数分布 
Copula相依下的二维风险模型生存概率
《中央民族大学学报（自然科学版）》2020年第3期36-38,共3页钱晓涛 
国家自然科学基金(11871152);福建省中青年教师教育科研项目(JAT170893)。
本文研究了一类索赔额为Copula相依的复合Poisson-Geometric二维风险模型,得到了该模型的生存概率满足的偏微分方程。
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 COPULA函数 生存概率 
基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2020年第4期1108-1120,共13页肖鸿民 王占魁 
国家自然科学基金(71261023)。
该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差.
关键词：保险风险模型 精细大偏差 二维 C族 COPULA函数 
基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率
《西北师范大学学报（自然科学版）》2020年第2期38-44,共7页肖鸿民 王占魁 
国家自然科学基金资助项目(71261023)。
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.
关键词：二维风险模型 利息力 上尾渐近独立 破产概率 
Poisson-Geometric二维风险模型的生存概率被引量：3
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2019年第2期35-37,共3页钱晓涛 
福建省中青年教师教育科研项目(JAT170893);金山学院青年教师科研基金项目(z170302)
研究一种索赔到达服从复合Poisson-Geometric过程的二维风险模型,得到了该模型的生存概率Laplace变换后所满足的积分微分方程。
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 生存概率 LAPLACE变换 
常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率被引量：1
《西北师范大学学报（自然科学版）》2017年第6期16-21,共6页肖鸿民 解淋 杨晓丹 
国家自然科学基金资助项目(71261023)
考虑保险公司有两种业务,并将盈余进行投资,建立基于进入过程的二维风险模型.假设两种业务的索赔额之间满足FGM分布,在更新过程和S族情况下得到了该模型破产概率的渐近表达式.
关键词：二维模型 利息 族 破产概率 
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2017年第3期283-294,共12页李会杰 倪佳林 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);国家自然科学基金(11301481;11371321)
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依...
关键词：二维风险模型 投资回报 副索赔 一致变尾 破产概率 
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