带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究  

A Research on Bidimensional Compound Poisson-Geometric Processes Risk Model with Interference

作　　者：许灏 魏芝雅 彭旭辉 XU Hao;WEI Zhiya;PENG Xuhui(MOE-LCSM,School of Mathematics and Statistics,Hunan Normal University,Changsha,410081,China)

机构地区：[1]湖南师范大学数学与统计学院、计算与随机数学教育部重点实验室,长沙410081

出　　处：《应用概率统计》2022年第3期333-343,共11页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(批准号:12071123);湖南省教育厅自然科学基金项目(批准号:20A329);湖南省重点学科建设项目资助.

摘　　要：本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质.This paper investigates a bidimensional risk model with interference,in which the vectors of claim process and premium process are both compound Poisson-Geometric processes.Through martingale method and stopping time technique,we get the upper bound of the ruin probability.When the marginal of claim vector and premium vector follow bivariate FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)class,we have discussed some properties of the upper bound.

关 键 词：POISSON-GEOMETRIC过程 二维风险模型 破产概率上界 鞅和停时 相依结构 

分 类 号：O211.09[理学—概率论与数理统计]