相依结构

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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用
《统计与信息论坛》2024年第12期3-14,共12页陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 
浙江省哲学社会科学规划常规课题“‘双碳’目标下中国碳金融市场风险的统计测度、溢出效应与优化策略研究”(24NDJC131YB);国家自然科学基金项目“时空各向异性随机场的样本轨道理论及相关问题研究”(12371150);浙江工商大学“数字+”学科建设管理项目“数字经济的法治保障研究”(SZJ2022A012)。
考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构...
关键词：极端尾部相依结构 扭曲混合Copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合 
具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
回归相依结构的次指数索赔加权和的精确大偏差
《内蒙古民族大学学报（自然科学版）》2024年第6期46-52,共7页眭筱冉 华志强 
国家自然科学基金项目(11961053);内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目(GXKY23Z028);内蒙古自治区教育厅项目(JGSZ2023040);内蒙古民族大学博士科研启动基金项目(BS459,BS468);内蒙古民族大学自然科学基金项目(NMDGP17105,NMDYB18007,YB2020010);内蒙古民族大学教务处课题(XJXNKC202309)。
考虑一个更新风险模型,其符合一个m相依序列的半马尔可夫型的回归相依结构,即当前索赔时间依赖于固定数量的先前索赔,但独立于所有其他索赔。作为描述非寿险业务的一种实用手段,该结构放宽了索赔规模与间隔时间之间的独立性假设,为包括...
关键词：更新风险模型 半马尔可夫结构 次指数分布 加权和 大偏差 
能源市场不确定性与中国金融市场风险的尾部相依结构及溢出效应——基于QVAR-DY模型的实证研究
《投资研究》2024年第8期139-159,共21页黄波涛 胡瀚文 
佛山市社科基金“高质量发展要求下科技金融提升佛山制造业全要素生产率的机制和对策研究”(2010-KH2030);财政部2024重点课题项目“关于构建中国特色国有金融资本管理”(KYKT2024-03-721)。
本文基于QVAR-DY模型探究了中国和国际能源不确定性和中国金融市场的波动溢出效应,研究发现:第一,能源不确定性与金融市场之间存在显著的溢出效应,在极端状态下溢出效应更强、震荡幅度更为剧烈;第二,能源不确定性与金融市场间风险溢出...
关键词：能源市场不确定性 金融市场风险 尾部相依性 QVAR-DY模型 
多元市场间的“耦合联动效应”——基于小波局部多元回归系数
《运筹与管理》2024年第6期106-111,共6页王宗润 杨苗 
国家自然科学基金重点项目(71631008);国家自然科学基金重大项目(72091515)。
金融体系与房地产市场是中国经济发展的重要基础也是系统性风险的重要来源,本文选取5个金融子市场以及房地产市场的日收益数据,利用小波局部多元相关系数测度金融系统与房地产市场间的时频相依性,并验证此6个市场之间的联动结构特征,识...
关键词：金融市场 相依结构 相依关系 耦合联动效应 系统性风险 
中国碳排放市场尾部风险相依结构及溢出效应研究
《统计理论与实践》2024年第5期3-9,共7页袁靖 吴文博 陈洋 于涵如 
国家社会科学基金项目“碳减排政策、环境质量与经济增长的一般均衡分析级传导路径研究”(19CJL007)。
采用分层阿基米德copula及小波分析方法,分析中国5个碳排放权交易市场的尾部风险相依结构及溢出效应。结果显示:广东、深圳碳排放市场的尾部风险相依处在第一层次,上海碳排放市场、北京碳排放市场、湖北碳排放市场分处于第二、三、四层...
关键词：碳排放 尾部风险 分层阿基米德copula 小波分析 
带相依结构和常值红利界限风险模型的Gerber-Shiu贴现惩罚函数
《理论数学》2024年第5期60-68,共9页郭红爽 
我们考虑的是带相依结构和常值红利界限的复合泊松风险模型,其中索赔时间和索赔额服从某种二元分布。我们可以导出Gerber-Shiu贴现惩罚函数的微积分方程,我们还求解了该微积分方程,证明其解是无界限条件下的Gerber-Shiu函数和相关齐次...
关键词：Gerber-Shiu贴现惩罚函数 常值红利界限 破产理论 
指数索赔下带有分红和随机保费相依模型的破产概率
《理论数学》2024年第4期18-25,共8页王佳希 
本文研究了具有随机保费和阈值分红的风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特殊的相依结构。利用平稳独立增量性质,得到了破产概率和破产前期望贴现红利的积分方程。此外,当随机保费和索赔额均服从指数分布...
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 破产概率 积分方程 
中国股市在亚太地区的角色定位:基于油价冲击的风险溢出视角
《金融发展研究》2024年第3期22-32,共11页魏思峣 粟良莹 蒋坤良 宋加山 
国际油价波动对股票市场的影响研究一直备受关注,但对亚太和中国股市的风险溢出效应研究还有待拓展。鉴于冲击类型不同,本文将日度频率的油价波动分解为供给冲击、需求冲击和风险冲击,并基于基准回归模型与动态GARCH-Copula-CoVaR模型...
关键词：油价结构冲击 非线性相依结构 风险溢出效应 亚太地区 
Copulas相依结构下完全和非完全样本极值的联合渐近分布被引量：1
《应用数学进展》2023年第11期4824-4833,共10页方圆 
在日常生活中,观察某一组数据时,各种偶然因素或不可避免的因素都会导致数据出现随机丢失。通过研究满足阿基米德Copula相依结构极值的联合分布,可以减少或避免极端事件发生时所带来的损失。本文研究了随机缺失情形下,随机序列满足阿基...
关键词：随机缺失 COPULA 极值 
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