风险溢出效应

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低碳转型背景下煤炭期货价格与碳排放权交易价格的动态相依性及风险溢出效应研究
《临沂大学学报》2025年第3期90-103,共14页王传会 
国家社科基金一般项目(22BJY174)。
在“双碳”目标引领的低碳经济转型背景下,碳市场与煤炭市场之间的联系日益紧密,深入研究两者之间的价格关系对于优化碳市场建设至关重要。聚焦煤炭期货价格与碳排放权交易价格之间的动态相依性及风险溢出效应,采用DCC-GARCH模型来分析...
关键词：低碳转型 煤炭期货价格 碳排放权交易价格 动态相依性 风险溢出效应 
“结构性去杠杆”背景下影子银行对商业银行的风险溢出效应
《商展经济》2025年第8期109-114,共6页刘奕涵 
2018年起,随着“结构性去杠杆”政策等一系列监管措施的推行,影子银行进入全新监管阶段。在此背景下,研究影子银行对商业银行的风险溢出效应及“结构性去杠杆”政策的监管效果,具有重要的理论与现实意义。本文借助DCC-GARCH、CoVaR等模...
关键词：结构性去杠杆 影子银行 商业银行 风险溢出 期限错配 
外部不确定性对金融市场风险溢出效应的影响因素及宏观审慎管理
《云南财经大学学报》2025年第3期1-18,共18页廖文欣 徐晓光 
国家自然科学基金面上项目“基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究”(72471152);国家自然科学基金面上项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(72173089)。
运用基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型的溢出指数法测度2002年至2021年9月间中国金融市场风险受外部不确定性冲击的程度,并深入挖掘各类溢入指数的影响因素。研究发现:外部金融不确定性的传染力主要受信息因素制约,信息与企业家信...
关键词：外部不确定性 金融市场风险 溢出效应 宏观审慎政策工具 
原油市场与金融市场间风险溢出效应:基于原油的金融属性
《系统科学与数学》2025年第2期530-553,共24页王真真 黄哲豪 董浩 
国家自然科学基金(12101622);博士后基金面上项目(2022M723680);广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515110551)资助课题。
原油的金融属性在测度原油市场风险及其与金融市场的风险溢出效应中具有重要作用.文章首先使用VMD-LZ的方法,分解并重构得到原油市场价格和风险中的金融属性成分.进一步,文章使用MVMQ-CAViaR方法度量原油市场与金融市场在不同收益趋势...
关键词：原油金融属性 MVMQ-CAViaR 网络结构 DY溢出指数 分解与重构 
碳市场与股票市场风险溢出效应的研究——基于交叉量化分析
《商展经济》2025年第3期99-102,共4页韩晶晶 刘淑瑶 顾恬扬 赵颖秀 
2024华北理工大学生创新创业训练计划双碳项目“双碳目标下碳-新能源股票-能源市场间风险波动溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY交叉量化分析”(202410081009)。
探究碳市场与股票市场风险溢出效应并深入分析其风险传导机制,对防范碳市场风险及推进“双碳”目标的实现具有重要意义。本文基于2023—2024年碳市场和股票市场数据,采用交叉量化模型研究碳市场与股票市场风险溢出的方向,并利用DY溢出...
关键词：交叉量化 碳市场 股票市场 风险波动溢出 溢出指数 
房地产调控的风险溢出效应——来自融资平台购地的证据
《管理世界》2025年第1期96-107,共12页曹婧 
国家自然科学基金青年项目“地方政府土地融资模式转变:形成机理与经济效应”(基金号:72203228);中国社会科学院青启计划“地方政府‘以地谋发展’的风险分析与转型路径”(基金号:2024QQJH118);中国社会科学院学科建设“登峰战略”资助计划优势学科“金融与发展”(基金号:DF2023YS28)的资助。
在房地产业向新发展模式转型的过程中,房地产风险与隐性债务风险交织互溢,防范化解上述两大重点领域风险是统筹好发展和安全的关键所在。在此背景下,本文基于2016~2021年微观土地交易数据和融资平台财务信息,选取房地产贷款集中度管理...
关键词：房地产调控 风险溢出 融资平台 土地出让 
异质性房地产冲击对银行业系统性风险的溢出效应
《金融市场研究》2025年第1期125-139,共15页侯宇峰 徐晓光 
基于双重ΔCoVaR模型,从风险贡献和风险敞口两个方面,考察我国房地产市场对银行业的净风险溢出效应,分析不同房地产冲击下银行系统重要性和脆弱性的截面与时序特征,并实证分析影响净风险溢出效应的驱动因子。研究结果显示:异质性房地产...
关键词：房地产市场 银行业系统性风险 风险溢出效应 风险驱动因子 
中国金融状况与实体经济的动态互动关系研究被引量：1
《现代金融研究》2024年第12期3-12,56,共11页刘伟 周东海 刘晓星 
国家自然科学基金面上项目“流动性循环与金融系统安全:影响机制及其监控研究”(72173018);国家重点研发计划(2021QY2100)的资助。
本文基于TVP-FAVAR-SV模型方法,从股票市场等9个类别市场中选取代表性指标构建我国金融状况指数FCI,结合系列金融风险事件,研究我国金融状况与实体经济的时变脉冲响应与风险溢出效应。研究发现,实体经济与金融状况间存在显著双向互动关...
关键词：金融状况 实体经济 时变脉冲响应 风险溢出效应 
基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型的中国碳市场与能源市场间风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期5562-5574,共13页陈亚琼 
随着全球气候变化问题的加剧,把握碳市场与能源市场之间的风险溢出效应对于实现减排目标和推动经济转型具有重要意义。本文采用溢出指数方法和DCC-GARCH模型对我国2014年7月1日至2024年6月28日碳市场和能源市场间的风险溢出效应进行了...
关键词：碳市场 能源市场 溢出指数方法 DCC-GARCH模型 风险溢出效应 
地缘政治风险冲击与金融市场的风险溢出效应——基于QVAR-DY溢出指数的分析
《现代财经（天津财经大学学报）》2024年第11期76-93,共18页王璟怡 王爱俭 柳玉淼 
国家社会科学重大招标课题(17ZDA100)。
近年来,全球地缘政治风险频发,全球金融市场的稳定性遭受巨大挑战。充分理解地缘政治风险对金融市场的冲击,对制定有效的风险管理策略至关重要。本文旨在探讨地缘政治风险对中国货币市场、股票市场、外汇市场和债券市场的风险溢出效应,...
关键词：地缘政治风险 风险溢出 金融市场 QVAR-DY溢出指数 
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