DCC-GARCH模型

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我国“三板”股市价格波动相关性研究
《合作经济与科技》2025年第8期61-63,共3页王明国 彭美霖 
科创板和创业板的出现极大丰富了我国多层次资本市场建设,也为我国高科技企业融资提供了新的平台,因此研究我国科创板、创业板与主板股市价格波动的动态相关性,对我国多层次金融体系建设具有深远意义。本文采用DCC-GARCH模型,选取创50...
关键词：创业板 科创板 主板 DCC-GARCH模型 相关性 
基于多元DCC-GARCH模型的沪深股市与中国台湾地区股市间动态相关性研究
《现代营销(下)》2025年第2期28-30,共3页刘泽平 
重庆工商大学研究生科研创新项目:几类常用张量分解方法在航班延误中的应用研究(编号:yjscxx2024-284-246)。
本文选取了上证综合指数、深证成分指数以及中国台湾加权指数,计算各股市的收益率序列,对收益率序列进行描述性统计,检验其平稳性和相关性,再使用多元DCC-GARCH模型建模,从而考察上海、深圳以及中国台湾地区股市的动态相关关系。结果表...
关键词：股市 联动性 动态相关性 DCC-GARCH模型 
碳市场价格波动对银行系统的风险溢出效应研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第2期005-008,共4页薛蓉 
碳市场的价格波动会产生溢出效应,银行系统风险是我国金融系统风险的主要来源,研究碳市场价格波动对银行系统的风险溢出效应对于维护我国金融稳定十分重要。文章通过理论分析认为,碳市场价格波动会通过信贷渠道、资产价值渠道以及投资...
关键词：碳市场 DCC-GARCH模型 溢出效应 银行系统 ΔCoVaR 
基于DCC-GARCH模型的证券公司系统性风险研究
《电子商务评论》2024年第4期5494-5502,共9页邹奇麟 
本研究运用DCC-GARCH模型,针对中国八大证券公司在2015年7月1日至2023年7月1日期间的股票收益率数据进行了深入分析,旨在揭示这些证券公司间系统性风险的动态关联性。实证分析结果显示,中国这八大证券公司的股票收益率呈现出波动聚集性...
关键词：证券公司 系统性风险 股票收盘价 对数收益率 动态相关 
基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型的中国碳市场与能源市场间风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期5562-5574,共13页陈亚琼 
随着全球气候变化问题的加剧,把握碳市场与能源市场之间的风险溢出效应对于实现减排目标和推动经济转型具有重要意义。本文采用溢出指数方法和DCC-GARCH模型对我国2014年7月1日至2024年6月28日碳市场和能源市场间的风险溢出效应进行了...
关键词：碳市场 能源市场 溢出指数方法 DCC-GARCH模型 风险溢出效应 
对冲碳风险的绿色投资组合策略研究
《统计与信息论坛》2024年第12期56-70,共15页乔东 徐凤敏 卫丽君 李本初 
国家自然科学基金面上项目“几类稀疏二次约束二次规划问题的理论、算法与绿色金融应用研究”(12471297)。
“双碳”目标下投资者对碳风险的感知正在不断提升。为应对碳风险管理的挑战,探索更为丰富的绿色投资组合方法论,设计了对冲碳风险的绿色投资组合策略。该策略以多元化投资为主体思路,除了将资金投资于基准投资组合外,还将部分资金配置...
关键词：投资组合 绿色资产 碳风险对冲 DCC-GARCH模型 
基于DCC-GARCH模型的我国利率债和利率互换之间波动溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期76-86,共11页蔡鑫宇 
伴随着人民币国际化和国内金融市场深层次建设的加速,债券市场和利率互换市场都越来越受到多元主体的关注。利率债市场是公开利率的风向标之一,利率互换市场则是金融机构风险管理的重要抓手,两个市场受同样的因素影响具有相似的反应机制...
关键词：时变T-Copula模型 DCC-GARCH模型 利率债 利率互换 动态相依 
稳定币在加密货币市场波动中的避险角色研究——基于DCC-GARCH动态模型被引量：1
《现代金融研究》2024年第10期59-69,共11页陈珠明 张翔宇 
国家自然科学基金面上项目(72172164);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2021A1515011354)的资助。
本文评估了全类别稳定币在加密货币市场中作为安全阀的有效性。通过经GARCH-selection优化的DCC-GARCH模型,揭示了稳定币与传统加密货币间的动态依赖结构,并借助机器学习方法验证了此改进模型的表现。结果显示:(1)优化的DCC-GARCH模型...
关键词：稳定币 加密货币 机器学习 极端市场 DCC-GARCH模型 
金融杠杆与房地产价格波动的动态关联效应研究
《滁州学院学报》2024年第5期92-98,118,共8页何其慧 
安徽省教育厅人文社科重大项目“金融杠杆与安徽房价波动:影响机制及其动态调控研究”(2023AH040296)。
房地产的稳定发展离不开金融支持,金融杠杆变化也会影响房价波动。文章从理论上解析了金融杠杆与房地产价格波动之间的影响机制,并通过构建DCC-GARCH模型实证检验了金融杠杆与房地产价格波动的动态相关性。结果发现:金融杠杆与房地产价...
关键词：金融杠杆 房价波动 动态关联 DCC-GARCH模型 
金融行业与实体行业间的动态相关性研究
《电子商务评论》2024年第3期4269-4276,共8页陈相李 
本文依据2013~2023年中证行业指数日收益率数据,通过构建单变量时间序列的GARCH模型生成标准差,进一步建立DCC-GARCH模型来分析我国金融行业与实体行业股票市场收益率波动的动态相关关系。实证结果表明,我国金融行业与各实体行业间收益...
关键词：行业指数 动态相关 DCC-GARCH模型 
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