投资组合

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投资机会约束下投资组合的模型预测控制
《鲁东大学学报(自然科学版)》2025年第2期122-128,共7页赵瑜慧 刘晓华 
山东省自然科学基金(ZR2020MF063)。
在投资机会约束的前提下,本文提出基于跟踪策略的投资风险最小化的投资组合优化问题。构建投资组合的状态空间模型,设计多步模型预测控制器,将投资机会约束转化为多步概率集约束,设计了基于模型预测控制的投资组合策略。最后,针对风险...
关键词：投资组合优化 投资机会约束 跟踪策略 模型预测控制 多步概率集 
基于数据分析的企业投资组合优化研究
《商场现代化》2025年第8期154-156,共3页刘卓 
本文探讨了基于数据分析的企业投资组合优化方法,旨在通过综合运用投资组合理论和数据分析技术,实现投资组合的风险最小化与收益最大化。本文首先介绍了投资组合理论与模型的基础,其次详细阐述了数据分析在投资组合中的应用与作用,最后...
关键词：数据分析 投资组合优化 企业投资 
“一带一路”倡议对企业在发达国家市场的投资溢出效应研究
《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2025年第2期86-108,共23页陈岩 陈详详 严子淳 
国家自然科学基金面上项目“面向‘一带一路’的中国海外企业国际化经验转移机制研究:基于‘反向跳板’的理论视角”(72172018);国家自然科学基金面上项目“时间压缩不经济视角下非核心企业创新价值链嵌入悖论及平衡机制研究”(72374032)。
基于海外投资组合溢出视角,利用2009—2019年A股上市公司数据探讨“一带一路”倡议实施对企业在发达国家市场投资的影响及其影响机制。研究发现,“一带一路”倡议会强化企业沿线市场投资组合的“路径创造”溢出效应,促进企业在发达国家...
关键词：“一带一路”倡议 投资组合溢出 创新意愿 知识学习效率 对外直接投资 
巴斯夫公司制定新的公司战略
《石油炼制与化工》2025年第4期24-24,共1页王铃(摘译) 
巴斯夫公司正计划改变其公司架构,在其认为核心的业务与针对特定行业的“独立”业务之间划分出更明确的界限,并准备分拆其农业解决方案业务。它的新企业战略包括为其业务定义明确的投资组合,区分独立业务和核心业务。该公司希望在2027...
关键词：巴斯夫公司 投资组合 特定行业 首次公开募股 电池材料 IPO 核心业务 分拆 
考虑信任关系的投决会投资组合共识决策研究
《经营与管理》2025年第4期4-11,共8页乔文会 
国家自然科学基金面上项目(71673118)。
综合考虑投决会成员之间的信任关系和共识达成过程,提出投决会投资组合决策问题的综合处理方法。将投决会投资组合决策视为多准则共识决策问题,利用犹豫模糊集表达投资环境的不确定性,基于双层信任网络确定投决会成员权重并设计反馈机制...
关键词：投资组合 投决会 多准则群决策 共识决策 信任网络 
碳达峰目标下集装箱港口减排项目投资组合优化
《中国管理科学》2025年第3期351-359,共9页宋云婷 赵瑞嘉 谢燕 宿博涵 谢新连 
国家自然科学基金项目(72204035,72404050);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630180)。
本文从港口经营者角度出发,在港口总体运营规划层面研究了碳达峰目标下的集装箱港口减排项目投资组合优化问题。结合现有港口减排技术手段,提出基于能源消耗的集装箱港口碳排放量测算方法和减排项目实施效果计算公式。在此基础上,以规...
关键词：集装箱港口 减排项目 投资策略 碳排放测算 碳达峰 
基于深度确定性策略梯度算法的股票投资组合策略研究
《东北师大学报(自然科学版)》2025年第1期29-34,共6页董小刚 韩元元 秦喜文 
吉林省自然科学基金资助项目(20210101149JC);国家社会科学基金资助项目(2024BTJ074,2023BTJ047)。
为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检...
关键词：股票投资组合 深度强化学习 索提诺比率 深度确定性策略梯度 
基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置研究
《电子商务评论》2025年第3期1094-1104,共11页温鑫 
在全球经济深度融合与市场波动频繁的背景下,行业资产配置成为投资者、金融机构及学术界关注的焦点。本文聚焦于基于改进的Black-Litterman模型的行业资产配置实证研究,通过引入ARMA模型对Black-Litterman模型的观点收益率进行预测优化...
关键词：资产配置 BLACK-LITTERMAN模型 ARMA模型 投资组合优化 
基于神经网络LSTM的Markowitz扩展模型的投资组合优化
《现代信息科技》2025年第5期159-163,共5页吴楠 
文章对长短期记忆网络(LSTM)模型在预测股票价格方面的应用进行了研究,并探讨了如何将LSTM模型的预测结果融入Markowitz传统投资组合优化模型中。报告了LSTM模型在投资组合管理中的新现状,特别是在预期收益波动率的预测方面。通过数据...
关键词：人工智能 机器学习 神经网络 股票价格预测 投资组合优化 MARKOWITZ 
基于DEA模型的石油公司投资效率研究
《市场周刊》2025年第8期17-20,共4页王宇纯 李伟 
投资效率是衡量大型石油公司投资决策合理性的重要指标,文章选取7家国际石油公司以及国内“三桶油”在2014年至2023年的投资及经营数据,基于DEA-BCC模型及DEA-Malmquist指数模型进行投资效率研究。在合理选取具体投入产出指标的基础上,...
关键词：投资效率 DEA模型 投资决策 投资组合 
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