股票投资组合

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基于深度确定性策略梯度算法的股票投资组合策略研究
《东北师大学报(自然科学版)》2025年第1期29-34,共6页董小刚 韩元元 秦喜文 
吉林省自然科学基金资助项目(20210101149JC);国家社会科学基金资助项目(2024BTJ074,2023BTJ047)。
为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检...
关键词：股票投资组合 深度强化学习 索提诺比率 深度确定性策略梯度 
集成深度强化学习在股票指数投资组合优化中的应用分析被引量：1
《计算机科学与探索》2025年第1期237-244,共8页冀中 张文嘉 
基于集成深度强化学习的投资组合选择是当前量化金融领域的关键技术之一。然而,目前采用上一窗口阶段最优指标决定下一阶段代理的集成滚动窗口方法存在一定的滞后性。为了有效应对这一不足,提出了双层嵌套集成深度强化学习方法。该方法...
关键词：股票投资组合 交易策略 深度强化学习 双层嵌套集成深度强化学习方法 集成学习 
基于LSTM和DDPG的股票交易决策算法
《南京大学学报(自然科学版)》2024年第6期940-953,共14页何杉杉 周雅兰 郭宇阳 
广东省自然科学基金(2021A1515012298);教育部人文社科项目(24YJAZH042)
随着人工智能应用的发展,在动荡多变的金融市场中帮助投资者获得可观收益的最优自动股票交易策略成为目前的研究热点.因此,提出了一种股票交易决策算法LSTM-DDPG (Long Short-Term Memory Network-Deep Deterministic Policy Gradient)...
关键词：深度强化学习 交易决策 DDPG LSTM 夏普比率 单只股票交易 股票投资组合 
基于Prophet-DCC-GARCH组合模型的国债与股票投资组合VaR估计
《中阿科技论坛（中英文）》2024年第11期60-66,共7页顾邹伟 彭悦珂 申敏 
江苏高校哲学社会科学研究基金项目“简约动态自相依模型及系统性金融风险研究”(2018SJA0193)。
随着经济社会的发展,经济周期波动、市场不确定性加剧,风险值(VaR)的预测迫在眉睫。文章采用风险型的科技股票比亚迪和稳健型的国债的收盘数据,以DCC-GARCH模型为基础,引入Prophet模型,更改DCC-GARCH模型的均值项,考虑节假日、特殊事件...
关键词：投资组合 VaR PROPHET DCC-GARCH 组合模型 
我国环保行业股票投资组合构建的实证研究——基于Fama-French三因子模型
《商展经济》2024年第19期104-107,共4页曹洋 
2022年度南京理工大学紫金学院校级科学研究一般项目“基于Fama-French三因子模型下我国环保行业股票投资组合构建的实证研究”(2022ZXSK0401011)。
本文利用Fama-French三因子模型计算2022年11月1日—2023年10月31日所有股票的三因子数据,并根据计算的三因子数据对股票的超额收益率进行OLS回归。结果显示,三因子均呈现显著正相关,但模型整体拟合优度并不高。在回归之后,选出环保行...
关键词：FAMA-FRENCH三因子模型 环保行业 熵权法 股票投资组合 
股票投资组合的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型
《支点》2024年第S01期64-66,共3页刘欣鑫 
本文从所选股票2018年8月20日至2023年5月30日的日收益率出发,通过收益率分析及投资边界确定,得出最优投资组合。并以此为基础,利用MATLAB的金融工具分析箱并结合经济统计与计量经济学,建立GARCH模型,对最优投资组合进行建模与预测并进...
关键词：时间序列分析 GARCH模型 MATLAB 风险价值度(VaR) 
中国银行研究院发布《2024年二季度经济金融展望报告》被引量：1
《中国国情国力》2024年第4期80-80,共1页张涵 
本刊讯2024年4月1日,中国银行研究院在北京发布《2024年二季度经济金融展望报告》(以下简称《报告》)。《报告》回顾了2024年一季度全球和中国经济金融运行以及全球银行业运行情况,展望了2024年二季度经济金融形势以及全球银行业发展趋...
关键词：展望报告 中国银行 股票投资组合 大宗商品价格 经济金融形势 经济金融运行 流动性供给 二季度 
美国双轨经济把年轻人抛在后面
《商业周刊（中文版）》2024年第7期9-9,共1页Jonathan Levin 杨飞(译) 
近年房屋和股票价格飙升,有产群体享受到了好处,大多数年轻人却无法从中受惠。2024年的美国是为两种人准备的:一种是有工作、房子和股票投资组合的人,另外一个是其他所有人。5月上旬出炉的职位空缺和劳动力流动调查(Job Openings and La...
关键词：劳动力流动 股票投资组合 职位空缺 就业率 价格飙升 双轨 年轻人 
基于收益与风险分析的股票投资组合研究
《支点》2023年第5期79-82,共4页陈宇欣 
股票投资组合通常指包含多只股票以降低投资风险的投资组合。对于股票投资者来说,目标是在相同的风险条件下实现最大收益。本文以模拟操作的形式对一组股票投资组合进行收益与风险分析,进而检验该股票投资组合的构建是否符合投资者预期...
关键词：收益 风险 股票投资组合 
基于投资者情绪和深度强化学习的股票投资组合优化研究
《中国管理信息化》2023年第3期130-133,共4页左晓冬 
我国股票交易市场每天都在产生大量交易数据,为了解决传统交易分析方法难以处理海量数据的缺陷,引入量化投资的方式。但是,量化投资是利用计算机技术建模以挖掘交易信号的一种投资方式,不能脱离传统分析方法和解决投资者对于投资组合管...
关键词：投资组合管理 深度强化学习 改善特征提取网络 文本情绪分析 
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