云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- DCC-GARCH

DCC-GARCH: 作品数：108被引量：375H指数：9; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：薛飞邢曙光姜昱柴建王佳更多>>; 相关机构：西南财经大学浙江财经大学湖南大学吉林大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>

低碳转型下的中国能源市场风险联动特征研究: 《系统科学与数学》2025年第2期357-375,共19页盖书文刘启航李思博; 随着页岩油革命的兴起以及中国能源结构低碳转型进程的加快,清洁能源在中国能源市场中的作用愈发显著.及时发现中国主要能源市场间的风险联动特征及其演变规律,对于中国能源市场的可持续发展具有重要的现实价值.基于此,文章利用带有结...; 关键词：能源市场改革能源结构风险特征 DCC-GARCH SJC-Copula

传统债券市场与绿色债券市场收益率的波动性研究——基于GARCH族模型的实证分析: 《电子商务评论》2025年第1期233-240,共8页施琳琰; 本文以绿色债券和传统债券市场收益率的波动性为研究主题,首先通过构建GARCH模型来度量债券收益率的波动性,其次通过DCC-GARCH模型来研究分析传统债券市场收益率波动性与绿色债券市场收益率波动性之间的联动关系,结果发现两者之间存在...; 关键词：绿色债券收益率波动性 GARCH DCC-GARCH

Volatility contagion between cryptocurrencies,gold and stock markets pre-and-during COVID-19:evidence using DCC-GARCH and cascade-correlation network: 《Financial Innovation》2024年第1期1847-1874,共28页Bassam A.Ibrahim Ahmed A.Elamer Thamir H.Alasker Marwa A.Mohamed Hussein A.Abdou; The rapid rise of Bitcoin and its increasing global adoption has raised concerns about its impact on traditional markets,particularly in periods of economic turmoil and uncertainty such as the COVID-19 pandemic.This s...; 关键词：Cryptocurrencies GOLD Stock markets COVID-19 Cascade-correlation network

The implication of cryptocurrency volatility on five largest African financial system stability: 《Financial Innovation》2024年第1期3009-3027,共19页Tonuchi EJoseph Atif Jahanger Joshua Chukwuma Onwe Daniel Balsalobre-Lorente; This study examined the interconnectedness and volatility correlation between cryptocurrency and traditional financial markets in the five largest African countries,addressing concerns about potential spillover effect...; 关键词：African financial market BEKK-GARCH Cryptocurrency DCC-GARCH Volatility spillover

国际原油期货市场与中国原油市场的波动溢出研究: 《现代管理》2024年第11期2940-2954,共15页卞晓雯; 研究国际原油期货与中国原油市场之间的关联具有重要意义,本文聚焦于其间的波动溢出效应。本文采用时间序列数据建模的方法,选取WTI和BRENT表征国际原油期货市场,INE原油期货表征中国原油市场,对数据进行预处理后采用VAR-BEKK/DCC-GARC...; 关键词：波动溢出 VAR-BEKK/DCC-GARCH DY溢出指数 BK溢出指数

基于Prophet-DCC-GARCH组合模型的国债与股票投资组合VaR估计: 《中阿科技论坛（中英文）》2024年第11期60-66,共7页顾邹伟彭悦珂申敏; 江苏高校哲学社会科学研究基金项目“简约动态自相依模型及系统性金融风险研究”(2018SJA0193)。; 随着经济社会的发展,经济周期波动、市场不确定性加剧,风险值(VaR)的预测迫在眉睫。文章采用风险型的科技股票比亚迪和稳健型的国债的收盘数据,以DCC-GARCH模型为基础,引入Prophet模型,更改DCC-GARCH模型的均值项,考虑节假日、特殊事件...; 关键词：投资组合 VaR PROPHET DCC-GARCH 组合模型

稳定币在加密货币市场波动中的避险角色研究——基于DCC-GARCH动态模型被引量：1: 《现代金融研究》2024年第10期59-69,共11页陈珠明张翔宇; 国家自然科学基金面上项目(72172164);广东省基础与应用基础研究基金面上项目(2021A1515011354)的资助。; 本文评估了全类别稳定币在加密货币市场中作为安全阀的有效性。通过经GARCH-selection优化的DCC-GARCH模型,揭示了稳定币与传统加密货币间的动态依赖结构,并借助机器学习方法验证了此改进模型的表现。结果显示:(1)优化的DCC-GARCH模型...; 关键词：稳定币加密货币机器学习极端市场 DCC-GARCH模型

产业链视角下我国房地产市场的风险溢出效应研究: 《管理现代化》2024年第5期44-52,共9页赵虎林; 国家社会科学基金西部项目“黄河流域城市群集聚对经济绿色发展的影响研究”(22XJL009)。; 房地产市场与其超长产业链的相关行业存在紧密、复杂的关联。本文运用DCC-GARCH模型测算了房地产与产业链代表性行业间的动态条件相关性,并在此基础上度量了房地产市场对相关行业的风险溢出效应。研究表明:第一,房地产市场与产业链各行...; 关键词：房地产市场 DCC-GARCH-CoVaR模型风险溢出效应动态条件相关性

“双碳”背景下绿色债券的跨市场风险联动及溢出效应研究被引量：1: 《商展经济》2024年第19期116-122,共7页王屹凡王淑婷王佳; 东北大学秦皇岛分校大学生创新创业训练计划项目“‘双碳’背景下绿色债券的跨市场风险联动及溢出效应研究”(CX24104)的阶段性成果。; 现有文献大多数仅分析了绿色债券市场和单个金融市场的溢出效应,本文旨在分析绿色债券市场、传统债券市场、股票市场和商品市场之间的均值溢出效应、波动溢出效应,通过构建TVP-VAR模型和时变格兰杰因果检验,分析了不同金融市场间的价格...; 关键词：TVP-VAR 格兰杰因果检验 DCC-GARCH DY 绿色债券跨市场风险联动溢出效应

大金融科技行业风险识别与溢出效应测度: 《海南金融》2024年第8期3-17,共15页谭中明赵夏; 国家社科基金项目“新关联网络下金融科技风险叠加衍化、传染溢出及监管政策研究”(22BJY111)阶段性研究成果。; 近年来,大型科技公司凭借资本、技术、平台优势,与金融业加速融合,成为跨界混业的新型大金融科技行业。科技行业逐步金融化,加剧了新旧金融风险叠加、衍化和传染溢出。本文从“太大而不能倒”和“太关联而不能倒”双维角度出发,选取2015...; 关键词：大科技公司金融科技风险识别分析风险溢出效应 DCC-GARCH-CoVaR

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