云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- GARCH

GARCH: 作品数：1094被引量：4612H指数：33; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：何建敏吴恒煜王天一黄卓赵华更多>>; 相关机构：西南财经大学上海财经大学厦门大学东北财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究: 《特区经济》2025年第4期67-75,共9页梁皓华虞雅哲陈彦如金煜恒; 本文主要选取2004年9月至2024年4月大连商品交易所的玉米期货日收盘价数据,对数据进行处理后以该数据为样本建立ARIMA-GARCH模型。其中分别使用GARCH模型分析玉米期货市场的市场效率及玉米期货的价格发现功能;使用EGARCH模型判定玉米期...; 关键词：玉米期货收益率 ARIMA-GARCH模型向量自回归模型(VAR)

基于GARCH-分形布朗运动的碳期权估值模型研究: 《商业观察》2025年第9期99-103,共5页刘妍希徐瑞; 随着绿色金融的推行,我国启动了碳排放权交易市场。碳交易市场是通过配额管理制度进行资源配置的有效手段,可以促进社会的低碳发展。文章以碳排放权期权交易为切入点,运用GARCH模型预测碳价收益率波动,并结合分形布朗运动期权定价模型...; 关键词：碳排放权期权 GARCH模型分形布朗运动期权定价模型

全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型: 《中央财经大学学报》2025年第2期105-121,138,共18页贾尚晖陈薪卉金佳宇; 国家社会科学基金年度项目“气候变化对我国金融市场影响的统计分析”(项目编号:24BTJ043);国家社会科学基金年度项目“面向复杂金融数据的极端风险建模与应用研究”(项目编号:20BTJ042);中央高校基本科研业务费专项。; 全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可...; 关键词：气候变化股票市场风险溢出 Copula-CoVaR

传统债券市场与绿色债券市场收益率的波动性研究——基于GARCH族模型的实证分析: 《电子商务评论》2025年第1期233-240,共8页施琳琰; 本文以绿色债券和传统债券市场收益率的波动性为研究主题,首先通过构建GARCH模型来度量债券收益率的波动性,其次通过DCC-GARCH模型来研究分析传统债券市场收益率波动性与绿色债券市场收益率波动性之间的联动关系,结果发现两者之间存在...; 关键词：绿色债券收益率波动性 GARCH DCC-GARCH

基于PCA-GARCH-LSTM模型的股价预测研究: 《软件导刊》2025年第1期43-48,共6页姜敏张楚沂孙德山; 辽宁省教育厅基本科研项目(LJKMZ20221424)。; 股市波动日益成为社会的焦点话题,如何高效且准确地预测股票价格成为当前热门研究课题。为减少计算量并提高工作效率,在预测前对股票数据采用降维技术,同时考虑股票波动情况,结合主成分分析(PCA)、广义自回归条件异方差(GARCH)和长短期...; 关键词：PCA模型 GARCH模型 LSTM模型组合模型股价预测

金融科技创新对传统金融业的风险溢出效应研究: 《现代商贸工业》2024年第23期13-15,共3页聂子阳; 本文选取了154家具有代表性的金融科技创新上市公司股票数据构造金融科技指数,根据申万指数构建银行业指数、证券业指数和保险业指数,运用GARCH-CoVaR模型测算金融科技创新对传统金融行业的风险溢出效应。研究结果表明,金融科技创新对...; 关键词：金融科技创新风险溢出 GARCH-CoVaR模型

Influence of political stability on the stock market returns and volatility:GARCH and EGARCH approach: 《Financial Innovation》2024年第1期146-162,共17页Wajid Alim Naqib Ullah Khan Vince Wanhao Zhang Helen Huifen Cai Alexey Mikhaylov Qiong Yuan; Political instability has increased drastically in Pakistan during the last few decades.This may intensify the fear of investors and eventually affect investment decisions.Therefore,the stock market’s reaction to pol...; 关键词：GARCH Political stability Stock returns VOLATILITY Pakistan

基于t-Copula GARCH模型的投资组合风险测度研究: 《电子商务评论》2024年第4期4714-4722,共9页王盼盼谢昌财; 目前,各个行业相依性变得越来越高,金融风险传染加剧,投资组合管理的重要性尤为突出。本文选择五家公司股票2019年1月1日~2023年6月1日的每日收盘价为研究对象,对数据进行处理后,选择t-Copula-GARCH模型,利用蒙特卡洛模拟方法对不同置...; 关键词：t-Copula GARCH 在险价值投资组合

The implication of cryptocurrency volatility on five largest African financial system stability: 《Financial Innovation》2024年第1期3009-3027,共19页Tonuchi EJoseph Atif Jahanger Joshua Chukwuma Onwe Daniel Balsalobre-Lorente; This study examined the interconnectedness and volatility correlation between cryptocurrency and traditional financial markets in the five largest African countries,addressing concerns about potential spillover effect...; 关键词：African financial market BEKK-GARCH Cryptocurrency DCC-GARCH Volatility spillover

基于GARCH-POT-VaR模型的社保基金投资尾部风险测度研究: 《中国证券期货》2024年第6期32-42,共11页陈国栋王家琪; 河南省哲学社会科学规划项目“熵视阈下河南省城镇职工基本养老保险基金的投资策略及风险控制研究”(2021BJJ064)。; 社保基金作为解决我国老龄化问题的重要保障基金,近五年投资收益波动较大,如何准确度量社保基金投资尾部风险是提高社保基金投资安全性的重要问题。在考虑到收益率序列波动特征的基础上,本文提出以GARCH族模型刻画收益率序列波动性特征,...; 关键词：社保基金尾部风险测度 ARMA-GARCH族模型极值理论 VaR

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