在险价值

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洪水巨灾保险风险分配模式研究——以安徽省为例
《吉林工商学院学报》2025年第2期89-98,105,共11页张节松 刘书娟 
2023年度安徽省哲学社会科学规划项目“基于计量评估的安徽省洪涝巨灾风险分担体系研究”(AHSKY2023D022)。
巨灾保险是分散洪水灾害风险的重要手段。目前我国洪水巨灾保险保障形式单一,主要依靠保险公司进行赔付,风险承受能力较为脆弱,亟需建立多元主体参与和分层次承担的风险分配模式。基于安徽省1990—2022年洪涝灾害直接经济损失数据,采用...
关键词：洪水巨灾保险 风险分配 在险价值 洪灾债券 洪灾基金 
基于在险价值的中国碳金融市场风险研究
《低碳经济》2025年第1期71-85,共15页何晓庆 
中国作为全球最大的碳排放国,每年CO2排放量的总量约占据世界总量的四分之一,也是世界最大的CDM (清洁发展机制)市场,吸引了世界的关注和投资。因此,分析碳金融市场风险显得十分重要,本文先通过VaR-GARCH模型计算出碳金融的市场风险,再...
关键词：碳金融 市场风险 VAR-GARCH模型 VAR模型 
基于分位数回归的商业银行尾部风险测度研究
《现代营销(上)》2025年第1期137-139,共3页李美丹 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目——后疫情时代黑龙江省经济金融尾部风险防范研究(编号:21JYE397)。
随着我国经济的不断发展和金融市场的不断完善,各类金融工具及衍生品发展迅速,金融机构相互之间的关系越来越密切,互联互通水平在加速提高。当一家重要的金融机构遭受重大经济损失时,尾部风险所带来的溢出效应通常会快速蔓延到其他金融...
关键词：商业银行 尾部风险 分位数回归 条件在险价值 
主成分分析在投资组合中的应用研究
《电子商务评论》2024年第4期4408-4414,共7页张凯龙 
本研究基于沪深300成分股的财务数据,运用主成分分析法(PCA)构建投资组合,并分别采用等权重和随机权重两种策略确定各股票的比重。通过分析2023年数据,结果显示,基于PCA构建的投资组合在一定程度上能够分散风险,且在收益率上略优于沪深...
关键词：投资组合 主成分分析 VaR (在险价值) 
基于t-Copula GARCH模型的投资组合风险测度研究
《电子商务评论》2024年第4期4714-4722,共9页王盼盼 谢昌财 
目前,各个行业相依性变得越来越高,金融风险传染加剧,投资组合管理的重要性尤为突出。本文选择五家公司股票2019年1月1日~2023年6月1日的每日收盘价为研究对象,对数据进行处理后,选择t-Copula-GARCH模型,利用蒙特卡洛模拟方法对不同置...
关键词：t-Copula GARCH 在险价值 投资组合 
风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价
《应用概率统计》2024年第6期988-999,共12页吴述金 王诗宇 梁珊珊 任艳科 
新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目基金(批准号:XQZX20230057);中石大克拉玛依校区引进人才启动项目基金(批准号:XQZX20240037)资助.
在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定...
关键词：欧式期权 定价 风险厌恶市场 在险价值 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
基于极值理论的海浪灾害损失拟合及风险评估
《福建商学院学报》2024年第5期51-58,共8页陈子煜 
以《中国海洋灾害公报》发布的我国海浪灾害数据为例,采用多种极值模型进行海浪灾害数据拟合并评估各模型风险。多种极值模型一致显示该海浪灾害数据尾部风险远高于已观测到的损失数据,以致于期望损失数值偏高。在引入单次风险最高承保...
关键词：海浪灾害 极值理论 在险价值 损失拟合 
我国系统重要性银行的风险溢出研究
《电子商务评论》2024年第3期8495-8503,共9页丁晨光 谢昌财 
为研究我国系统重要性银行的风险溢出,文章基于我国14家系统重要性银行的股票收盘价,采用分位数回归计算的条件在险价值方法与格兰杰因果检验方法,研究了我国系统重要性银行的溢出风险。研究结果表明国有四大行的溢出风险呈逐年下降态势...
关键词：系统重要性银行 条件在险价值 分位数回归 
我国商业银行系统性金融风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第3期6850-6860,共11页樊宏伟 何秉坤 
商业银行作为金融体系的核心机构,对于整个金融体系的稳定与健康发展有着至关重要的作用,然而商业银行的系统性金融风险溢出效应是导致金融危机的主要原因之一。本文选取上市商业银行股价数据,通过在险价值和条件在险价值法,运用GARCH-C...
关键词：商业银行 系统性金融风险 条件在险价值 GARCH模型 溢出效应 
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