系统重要性银行

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中国系统重要性银行的关联网络与风险贡献研究--基于极端事件冲击视角
《中央财经大学学报》2025年第4期24-40,共17页章秀 周尧婷 李岳山 
“气候风险冲击下高耗能行业风险传染的测度与防范研究”(项目编号:24CTJ023);吉林省教育厅社会科学研究项目“网络关联视角下中小银行系统性风险测度与智能预警研究”(项目编号:JJKH20240173SK);吉林财经大学博研培优专项项目“尾部风险跨行业传染的统计测度与防范研究”(项目编号:2024PY011)。
银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网...
关键词：系统重要性银行 关联网络 尾部风险 TENET 
2024年系统重要性银行资本变动压力与补充建议
《北方金融》2025年第3期85-89,共5页汪洋 李韦 
本研究报告对比分析了19家系统重要性银行2024年三季度、年初以及2023年同期资本充足水平、核心一级资本充足率等资本结构情况,对系统性重要银行为满足外部总损失吸收能力要求可能带来的资本补充压力进行了评估,并提出相关建议。
关键词：系统性重要银行 资本充足率 资本补充压力 
净息差收窄,银行业转型经营承压——基于已上市19家系统重要性银行数据分析
《金融市场研究》2025年第2期131-139,共9页许爱荣 孙良涛 王浩夫 
净息差是衡量商业银行经营效益的关键指标之一,反映了银行通过资产负债业务获取利润的能力。当前,受宏观经济波动、政策环境、市场竞争、利率定价等多方面因素影响,银行业净息差呈下行趋势,利息收入业务对银行利润增长的贡献有限,银行...
关键词：系统重要性银行 净息差 转型经营 
中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2024)》
《中国外资》2025年第1期7-7,共1页
近日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2024)》(以下简称《报告》)。《报告》涵盖了银行、保险和证券等各金融机构,还有货币、债券和股票等多市场运行、改革等情况,对中国金融体系的稳健性状况进行全面评估。《报告》回顾了2023...
关键词：中国金融体系 银行业风险 金融机构 金融稳定报告 全球系统重要性银行 非信贷资产 中国人民银行 达标工作 
流动性视角下中国银行业系统性风险的测度
《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2024年第6期408-415,共8页张少华 陈鑫 林灿 
国家统计局全国统计科学研究项目(2023LD006);广东省普通高校创新团队项目(人文社科)(2023WCXTD014);广州大学研究生创新能力培养资助计划项目(JCCX2024-002)。
基于2011—2019年中国商业银行的资产负债表数据,结合Bootstrap法,使用流动性剩余指标估计商业银行的流动性风险,利用风险贡献度指标计算商业银行的系统重要性。研究表明:样本中的绝大多数银行2016年、2017年的相对流动性剩余高于其9年...
关键词：商业银行 系统性风险 流动性风险 系统重要性银行 资产负债表 
系统重要性金融机构内部纾困原则
《中国金融》2024年第21期82-83,共2页杨乐 戴涤川 马中一 
2023年瑞士信贷被瑞银收购时,瑞士信贷其他一级资本(AT1)债券全额减记,引发监管界和金融市场关于系统重要性银行内部纾困(Bail-in)的讨论。早在2008年国际金融危机之后,为解决“大而不能倒”问题,国际金融监管规制进行了重要改革,旨在...
关键词：金融机构 国际金融监管 系统重要性银行 财政资金 减记 瑞士信贷 金融市场 纾困 
附加资本监管抑制了银行的系统性风险吗?——基于中国国内系统重要性银行的实证分析
《工程经济》2024年第10期19-29,共11页魏琪 尹庆国 曾海曦 
重庆市教育委员会人文社会科学研究重点项目“系统重要性银行附加资本监管机制研究”(21SKGH101);重庆市社会科学规划项目“新一轮银行业双向开放的风险及防范研究”(2022NDYB40)。
本文采用GARCH-CoVAR模型测算银行的系统性风险,并采用中国国内系统重要性银行2011-2021年的数据实证研究附加资本监管对银行系统性风险的影响。研究发现,附加资本监管能有效抑制银行的系统性风险,且经济政策越不确定、直接融资市场越...
关键词：附加资本监管 银行系统性风险 GARCH-CoVAR模型 
我国系统重要性银行的风险溢出研究
《电子商务评论》2024年第3期8495-8503,共9页丁晨光 谢昌财 
为研究我国系统重要性银行的风险溢出,文章基于我国14家系统重要性银行的股票收盘价,采用分位数回归计算的条件在险价值方法与格兰杰因果检验方法,研究了我国系统重要性银行的溢出风险。研究结果表明国有四大行的溢出风险呈逐年下降态势...
关键词：系统重要性银行 条件在险价值 分位数回归 
瑞士信贷风险处置一年来的成效与启示
《中国金融》2024年第18期87-88,共2页郭旻蕙 杨山 
瑞士信贷在2023年成为首家被处置的全球系统重要性银行(G-SIB)。瑞士信贷案例提供了观察和反思G-SIB风险管理和处置的样本,笔者对瑞士信贷出险和处置的经验教训进行了系统梳理,以利于下一步更专业更有效地防范化解风险。瑞士信贷风险演...
关键词：国内生产总值 瑞士信贷 防范化解 全球系统重要性银行 风险处置 风险管理 经验教训 资产规模 
境外总损失吸收能力工具类型和定价分析
《金融会计》2024年第7期55-60,共6页杨乐 朱玉杰 
提升全球系统重要性银行总损失吸收能力(TLAC)是2008年全球金融危机后国际金融监管改革的重要内容。综合来看,目前全球系统重要性银行发行的TLAC工具主要包括契约模式、控股公司模式和立法模式TLAC工具,涵盖高级债和次级债,代表性经济...
关键词：全球金融危机 全球系统重要性银行 契约模式 总损失吸收能力 次级债 国际金融监管改革 工具类型 定价分析 
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