条件在险价值

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基于分位数回归的商业银行尾部风险测度研究
《现代营销(上)》2025年第1期137-139,共3页李美丹 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目——后疫情时代黑龙江省经济金融尾部风险防范研究(编号:21JYE397)。
随着我国经济的不断发展和金融市场的不断完善,各类金融工具及衍生品发展迅速,金融机构相互之间的关系越来越密切,互联互通水平在加速提高。当一家重要的金融机构遭受重大经济损失时,尾部风险所带来的溢出效应通常会快速蔓延到其他金融...
关键词：商业银行 尾部风险 分位数回归 条件在险价值 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
我国系统重要性银行的风险溢出研究
《电子商务评论》2024年第3期8495-8503,共9页丁晨光 谢昌财 
为研究我国系统重要性银行的风险溢出,文章基于我国14家系统重要性银行的股票收盘价,采用分位数回归计算的条件在险价值方法与格兰杰因果检验方法,研究了我国系统重要性银行的溢出风险。研究结果表明国有四大行的溢出风险呈逐年下降态势...
关键词：系统重要性银行 条件在险价值 分位数回归 
我国商业银行系统性金融风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第3期6850-6860,共11页樊宏伟 何秉坤 
商业银行作为金融体系的核心机构,对于整个金融体系的稳定与健康发展有着至关重要的作用,然而商业银行的系统性金融风险溢出效应是导致金融危机的主要原因之一。本文选取上市商业银行股价数据,通过在险价值和条件在险价值法,运用GARCH-C...
关键词：商业银行 系统性金融风险 条件在险价值 GARCH模型 溢出效应 
中国金融业风险溢出预警研究——基于藤Copula CoVaR模型
《金融发展评论》2024年第8期1-16,共16页闫海波 沙龙 
在经济全球化的复杂环境下,当前各个行业之间的联系日益密切,因此如何有效地测度行业间上下行风险的相关性,对于中国金融业风险防范与化解有重要意义。本文选取A股房地产业、货币金融服务业、资本市场服务业、保险业和其他金融服务业市...
关键词：风险溢出 藤联系函数(Vine Copula) 条件在险价值(CoVaR) 神经网络模型(LSTM) 预警 
基于CVaR的风险平价投资策略及其应用
《系统科学与数学》2024年第8期2257-2277,共21页盛积良 陈兰兮 温润林 
国家自然科学基金项目(71973056,71561011);国家自然科学基金重点项目(71531003)资助课题。
由于在险价值(VaR)度量尾部损失风险时不满足次可加性等性质,文章建立基于条件在险价值(CVaR)的风险平价投资组合模型,通过数值计算给出投资组合策略实现方法.以夏普比率、最大回撤和卡玛比率作为业绩评价指标,将基于CVaR的风险平价投...
关键词：投资组合 风险平价策略 条件在险价值 资产配置 
带有CVaR罚的分布鲁棒指数跟踪模型:易求解的转化
《工程数学学报》2023年第6期851-869,共19页王茹钰 胡耀忠 张超 
国家自然科学基金(12171027).
提出了一种带有条件在险价值(CVaR)惩罚的分布鲁棒指数跟踪模型,该模型将分布鲁棒优化的思想与CVaR惩罚相结合。模型中概率的不确定性通过随机向量的一阶和二阶矩的置信区域来描述。将该模型由一个“min-max-min”形式的优化问题,等价...
关键词：指数跟踪 分布鲁棒优化 条件在险价值 非光滑 光滑投影梯度方法 
碳中和债券市场对碳交易市场的风险溢出效应研究被引量：1
《运筹与模糊学》2023年第5期5896-5904,共9页茅啸天 刘胜题 
本文从绿色金融体系出发,聚焦于中国碳排放权交易市场(碳市场),探寻其相关联市场波动对其市场风险的风险溢出效应影响。以碳中和债市场为例,采用Copula函数对收益率序列进行耦合,据此计算和比较碳中和债市场风险对不同碳市场风险的CoVa...
关键词：碳排放权交易市场(碳市场) 风险依赖 在险价值(VaR) COPULA模型 条件在险价值(CoVaR) 
系统性风险跨部门溢出网络及突发事件对风险传染的影响--来自37家上市金融机构高频交易的证据被引量：1
《金融经济》2023年第9期3-16,共14页吕秀梅 熊笑笑 
国家社会科学基金“平衡效率和风险的金融科技与监管科技协同创新机制研究”(19XJY022)。
基于资本市场高频交易数据,采用条件在险价值模型对我国37家上市金融机构的系统性风险水平进行测度,运用DCC-GARCH模型研究房地产、银行、证券和保险四个部门之间的动态相关关系,并通过VAR模型采用方差分解方法构建该四个部门间的跨部...
关键词：系统性金融风险 风险溢出网络 跨部门风险传染 风险测度 条件在险价值 
考虑多时间尺度的梯级水电站组合交易风险自适应感知方法被引量：2
《水力发电》2023年第2期91-95,共5页黄立阳 申少辉 汪涛 
为了控制交易风险发生概率,规避交易风险,助力收益最大化,提出考虑多时间尺度的梯级水电站组合交易风险自适应感知方法。综合考虑多时间尺度,将梯级水电站交易方式划分为上下两层,各层利用多时间尺度的马尔科夫决策描述梯级水电站的交...
关键词：多时间尺度 梯级水电站 组合交易风险 自适应感知 人工蜂群算法 条件在险价值 最佳策略 
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