基于分位数回归的商业银行尾部风险测度研究  

作　　者：李美丹[1] 

机构地区：[1]哈尔滨金融学院,黑龙江哈尔滨150001

出　　处：《现代营销(上)》2025年第1期137-139,共3页MARKETING MANAGEMENT REVIEW

基　　金：黑龙江省哲学社会科学研究规划项目——后疫情时代黑龙江省经济金融尾部风险防范研究(编号:21JYE397)。

摘　　要：随着我国经济的不断发展和金融市场的不断完善,各类金融工具及衍生品发展迅速,金融机构相互之间的关系越来越密切,互联互通水平在加速提高。当一家重要的金融机构遭受重大经济损失时,尾部风险所带来的溢出效应通常会快速蔓延到其他金融机构,进而引起系统性风险。金融投资者在市场中必须考虑的问题是收益的“尖峰厚尾”更有可能发生的极端损失,因此,对尾部风险的度量与管理尤为重要。本文分析了商业银行系统存在的尾部风险,提出化解方法,旨在促进商业银行健康发展。

关 键 词：商业银行 尾部风险 分位数回归 条件在险价值 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]