GARCH模型

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基于GARCH-分形布朗运动的碳期权估值模型研究
《商业观察》2025年第9期99-103,共5页刘妍希 徐瑞 
随着绿色金融的推行,我国启动了碳排放权交易市场。碳交易市场是通过配额管理制度进行资源配置的有效手段,可以促进社会的低碳发展。文章以碳排放权期权交易为切入点,运用GARCH模型预测碳价收益率波动,并结合分形布朗运动期权定价模型...
关键词：碳排放权期权 GARCH模型 分形布朗运动期权定价模型 
有色金属价格影响力及波动性风险传导研究
《中国证券期货》2025年第1期16-30,共15页高辉 高天辰 高文玉 
本文采用协整相关理论及GARCH类模型方法,对上海期货交易所上市的有色金属铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格发现功能及其影响力、国际定价能力和波动性风险传导进行实证研究。研究发现:国内六种有色金属期货价格具有较强的价格发现功能;...
关键词：有色金属 协整检验 误差修正模型 GARCH模型 非对称性 
基于GARCH-BP模型的股票价格波动性研究
《理论数学》2025年第2期227-237,共11页严彦文 王彩云 
中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室“1158”项目(No. PRP/DX-2306)。
股票市场快速发展,股票价格波动性研究备受关注,准确预测股价走势对投资者决策和市场稳定意义重大。鉴于股票价格波动的不确定性与非线性特征,单一模型预测效果欠佳。为此,本文提出将GARCH与BP神经网络相结合的组合预测方法,以中国农业...
关键词：预测 GARCH模型 BP神经网络 波动性 
基于产业链视角的食用菌价格溢出效应研究
《长江蔬菜》2025年第4期1-5,共5页李昀鸿 张润清 吕雅辉 
国家特色蔬菜产业技术体系项目(CARS-24-F-01);河北省现代农业产业技术体系食用菌创新团队产业经济岗项目(项目编号HBCT2023090301);2023年度河北省社会科学发展研究课题(20230302023);河北省教育厅科学研究项目(SQ2023085);河北省省属高等学校基本科研业务费研究项目(KY2022095)。
产业链是其价格形成的基础,以产业链视角分析食用菌价格溢出效应可厘清价格传导机制,避免市场风险。文章基于全国批发市场2016年1月至2024年4月食用菌产业链上游原材料麦麸、木屑、米糠和下游产品香菇、平菇、黑木耳的月度价格数据,建立...
关键词：食用菌价格 VAR-BEKK-GARCH模型 溢出效应 
基于K-Means和GARCH模型的地方债利差分析
《债券》2025年第2期86-92,共7页陈彦如 程敬雨 
随着债券市场扩容,地方债已跃升为市场中的第一大品种,日益引发关注,本文探讨了金融科技在地方债利差分析中的应用。一级市场方面,通过K-Means聚类算法对地方债投标加点数据进行分类,揭示了不同地区和不同期限地方债的聚类特征,促进信...
关键词：地方债 信用利差 K-MEANS 聚类算法 GARCH模型 
沪铜期货市场的日历效应测度
《冶金管理》2025年第1期25-27,共3页史元昊 吕志平 
为检验期货市场的有效性,研究与日期相关联的非正常收益现象具有一定的价值。结合上海期货交易所沪铜期货近5年(2020年1月5日至2024年12月31日)Wind数据库主力连续合约数据,借助GARCH、GARCH-M和TGARCH模型验证沪铜期货市场波动特征与...
关键词：日历效应 沪铜期货 GARCH模型 
时变混合双分数Brown运动下的欧式期权定价
《统计学与应用》2025年第1期240-250,共11页盛嘉卿 夏莉 张亚茹 
金融资产价格具有“尖峰厚尾”和长期记忆等分形特征,采用具有GARCH结构的时变混合双分数Brown运动可以描述其动态变化过程。首先,构建混合双分数Brown运动下的期权定价模型和时变参数模型;再选取上证50ETF指数、香港恒生指数、日本东...
关键词：混合双分数Brown运动(bmFBM) 时变Hurst指数 GARCH模型 欧式期权定价 
基于PCA-GARCH-LSTM模型的股价预测研究
《软件导刊》2025年第1期43-48,共6页姜敏 张楚沂 孙德山 
辽宁省教育厅基本科研项目(LJKMZ20221424)。
股市波动日益成为社会的焦点话题,如何高效且准确地预测股票价格成为当前热门研究课题。为减少计算量并提高工作效率,在预测前对股票数据采用降维技术,同时考虑股票波动情况,结合主成分分析(PCA)、广义自回归条件异方差(GARCH)和长短期...
关键词：PCA模型 GARCH模型 LSTM模型 组合模型 股价预测 
基于GARCH类模型对我国股市风险度量
《电子商务评论》2024年第4期5617-5625,共9页袁琳 
股市作为国家财政的关键支柱,不仅为经济发展提供了必要的资金支持,而且其表现也是衡量经济健康状况的重要指标。国家经济的繁荣在很大程度上依赖于股市的稳定性和增长潜力,因此,维护股市的稳健运作,对于推动国家经济实现持续而健康的...
关键词：金融风险 GARCH模型 VAR 
基于国内出厂价的航油价格预测与波动风险测度研究
《物流科技》2024年第24期104-111,共8页王姿涵 黄建伟 
我国航油市场起步晚且发展不成熟,缺乏完善的市场规则和监管机制,使得我国航油价格波动性较高,航空公司难以对价格波动带来的风险进行有效管理。因此,从风险测度量化角度出发,构建合适的模型来研究我国航油出厂价的波动风险,为国家政策...
关键词：航油价格 风险测度 ARIMA模型 GARCH模型 VaR模型 
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