欧式期权定价

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随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
广义CEV模型下分数阶BS方程的欧式期权定价及反问题
《数学的实践与认识》2025年第2期169-179,共11页许作良 沈诺晨 
国家自然科学基金(12071479)。
文章主要研究广义CEV模型下分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价及反问题.首先结合CEV扩散过程和分数阶模型提出了带有分红的广义CEV波动率模型,推导出欧式期权满足的定价公式.其次在空间和时间上进行差分离散,并进行了数值模拟以验...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
时变混合双分数Brown运动下的欧式期权定价
《统计学与应用》2025年第1期240-250,共11页盛嘉卿 夏莉 张亚茹 
金融资产价格具有“尖峰厚尾”和长期记忆等分形特征,采用具有GARCH结构的时变混合双分数Brown运动可以描述其动态变化过程。首先,构建混合双分数Brown运动下的期权定价模型和时变参数模型;再选取上证50ETF指数、香港恒生指数、日本东...
关键词：混合双分数Brown运动(bmFBM) 时变Hurst指数 GARCH模型 欧式期权定价 
风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价
《应用概率统计》2024年第6期988-999,共12页吴述金 王诗宇 梁珊珊 任艳科 
新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目基金(批准号:XQZX20230057);中石大克拉玛依校区引进人才启动项目基金(批准号:XQZX20240037)资助.
在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定...
关键词：欧式期权 定价 风险厌恶市场 在险价值 
模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
《苏州市职业大学学报》2024年第4期45-50,共6页徐峰 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626);苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)。
为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的...
关键词：欧式期权 赋权分数布朗运动 随机模糊变量 期权定价 
分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第2期229-236,共8页李雨珊 惠雨馨 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF 
基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第3期162-168,共7页郭精军 马爱琴 张翠芸 
国家自然科学基金资助项目(72361016,72061020);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06)。
在假设波动率服从均值回复过程的条件下,探讨了具有随机利率的4/2随机波动率模型下的期权定价问题。首先,基于4/2随机波动率模型提出4/2-CIR随机混合模型,并利用快速傅里叶变换方法推出4/2-CIR随机混合模型下的欧式期权定价公式。其次,...
关键词：4/2-CIR随机混合模型 期权定价 快速傅里叶变换 敏感性分析 
基于中国市场的鲁棒欧式期权定价实证分析被引量：1
《黑龙江科学》2024年第5期8-11,共4页田孟昊 韩有攀 
利用鲁棒优化方法对不完全金融市场下的欧式看涨期权定价问题进行研究。利用中心极限定理构造标的资产价格变化规律模糊集,借助金融定价理论的∈-套利原理给出鲁棒定价模型,进而利用优化理论中的对偶原理将该模型转化为线性规划问题。...
关键词：鲁棒优化 不确定集 线性规划 
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价
《应用数学进展》2024年第1期278-284,共7页周琦力 
在假设风险资产服从跳跃扩散过程且不产生分红的条件下,基于傅里叶变换和跳跃扩散模型给出了普通欧式看涨期权定价公式,并借助数值分析手段对影响期权价格的因素进行了探讨。结果表明,行权价、到期期限等因素均对期权价格有影响。该方...
关键词：跳跃扩散 傅里叶变换 特征函数 期权定价 
CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价
《北京化工大学学报（自然科学版）》2023年第6期112-118,共7页李倩 王利 
考虑在随机利率环境下,标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型,其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式,并通过数值模拟证明该级数解是...
关键词：Lévy驱动 测度变换 Feynman-Kac定理 欧式期权定价 
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