随机波动率

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1633)
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
区域转换随机跳跃与非仿射随机波动率模型下的期权定价
《内江师范学院学报》2025年第4期24-33,共10页李奥 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178)。
为了更加准确拟合标的资产价格动态过程,提出一个马尔可夫区域转换随机跳跃模型,并且引入非仿射参数,此外,还考虑随机利率、随机波动率和双指数跳跃幅度对期权价格的影响.在此动态模型下得到欧式看涨期权的解析解,并用数值分析探讨区域...
关键词：区域转换 非仿射随机波动率 欧式期权定价 傅里叶变换 
基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模
《数理统计与管理》2025年第2期209-226,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implie dvolatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好...
关键词：隐含波动率 随机波动率模型 特征函数 微扰法 
基于MCMC模型的利率随机波动率分析
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期33-40,共8页韩琦 夏鑫洲 
国家自然科学基金资助项目(62261049,12261080);甘肃省自然科学基金资助项目(20JR10RA085);甘肃省教育厅高等教育创新基金资助项目(2022A-017)。
目前关于利率波动率指数的研究是在利率衍生品价格模型的基础上构造的,为了进一步扩展利率隐含波动率指数的应用范围,在利率波动模型的基础上研究收益率数据信息中隐含的随机波动率的性质。基于2021年1月至2023年2月的国债收益率数据,...
关键词：利率模型 随机波动率 马尔可夫链蒙特卡罗模型 波动率指数 
4/2模型下目标给付型养老金计划的最优投资和给付策略
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期49-59,共11页韩婧怡 常浩 陈祯 
国家社会科学基金后期资助项目(21FJYB042)。
4/2随机波动率下的目标给付型养老金(target benefit pension,TBP)计划包含在职成员和退休成员,在职成员向养老基金缴纳固定费用,退休成员从基金中领取相应养老金,退休成员的给付水平取决于基金的投资情况。假设养老金可以投资于一种无...
关键词：目标给付型养老金计划 4/2随机波动率模型 偏差型目标函数 随机最优控制理论 
随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨
《大学数学》2025年第1期31-34,共4页韩家佩 涂振坤 贾兆丽 张瑜 
合肥工业大学课程思政教学改革示范课程项目(KCSZ2022035);安徽省省级教学研究项目(2023jyxm0058);新疆农业大学教研教改项目(2024ZHJG004)。
在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品...
关键词：特征函数 LAPLACE变换 方差衍生品 定价方法 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
随机波动率跳扩散模型的价差幂期权定价研究
《科技资讯》2024年第21期228-232,共5页韦铸娥 何家文 
广西自然科学基金项目(项目编号:2023GXNSFAA026333);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2022KY1782)。
以价差幂期权定价为研究对象,运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先,基于风险中性概率测度,构建了一个模型,该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构,同时资产价格遵循跳扩散过程。其次,运用鞅方法和傅里叶变...
关键词：价差幂期权 跳扩散模型 随机波动率 随机微分方程 
次分数随机波动率下可转换债券定价
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期323-332,共10页王菩 薛红 张娟 
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031).
可转换债券作为同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价是金融数学的热点问题.考虑实际金融资产收益率不具有独立增量和平稳增量,以及波动率具有随机性,建立标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程和Hull-White随机...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 参数估计 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
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