随机波动率

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨
《大学数学》2025年第1期31-34,共4页韩家佩 涂振坤 贾兆丽 张瑜 
合肥工业大学课程思政教学改革示范课程项目(KCSZ2022035);安徽省省级教学研究项目(2023jyxm0058);新疆农业大学教研教改项目(2024ZHJG004)。
在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品...
关键词：特征函数 LAPLACE变换 方差衍生品 定价方法 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
随机波动率跳扩散模型的价差幂期权定价研究
《科技资讯》2024年第21期228-232,共5页韦铸娥 何家文 
广西自然科学基金项目(项目编号:2023GXNSFAA026333);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2022KY1782)。
以价差幂期权定价为研究对象,运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先,基于风险中性概率测度,构建了一个模型,该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构,同时资产价格遵循跳扩散过程。其次,运用鞅方法和傅里叶变...
关键词：价差幂期权 跳扩散模型 随机波动率 随机微分方程 
次分数随机波动率下可转换债券定价
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期323-332,共10页王菩 薛红 张娟 
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031).
可转换债券作为同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价是金融数学的热点问题.考虑实际金融资产收益率不具有独立增量和平稳增量,以及波动率具有随机性,建立标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程和Hull-White随机...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 参数估计 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
完备市场和不确定性风险下的养老金投资组合
《东华大学学报（自然科学版）》2024年第2期160-169,共10页王洁 吕吴俊 卓赛伟 
中央高校基本科研业务费自由探索项目(2232021D-31);国家自然科学基金青年项目(12301174)。
为了更好地契合实际金融市场,同时为模糊厌恶的养老投资者提供最优的投资策略,将价格扩散不确定性、波动扩散不确定性及跳跃过程的不确定性整合到具有罕见事件的传统股票市场中,推导出半封闭形式的稳健动态衍生品投资策略。通过数值分析...
关键词：养老金计划 投资组合 完备市场 不确定性风险 罕见事件 随机波动率 模糊厌恶 薪酬过程 
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
《应用概率统计》2024年第2期264-276,共13页郝红霞 胡红倩 韩忠成 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:12371267、12201305);国家社会科学基金项目(批准号:23CTJ028);江苏省自然科学基金项目(批准号:BK20210678);全国统计科学研究项目(批准号:2021LY019);江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究项目(批准号:21KJB110021);江苏高校哲学社会科学基金项目(批准号:2022SJYB0345)资助.
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方...
关键词：半参数随机波动率模型 线性样条 时变杠杆效应 贝叶斯MCMC方法 
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
《工程数学学报》2024年第1期17-38,共22页张新军 江良 林琦 宋丽平 
福建省自然科学基金(2020J01907,2021J011102);福建省社会科学基金(FJ2018B065).
构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波...
关键词：短期利率模型 随机波动率 跳的聚集 Hawkes过程 
中国波指隐含的波动率风险溢价研究:基于带跳随机波动率模型的实证分析
《系统工程学报》2023年第6期765-777,共13页叶五一 陆欣 陈鹏展 
国家自然科学基金资助项目(71671171,71973133).
基于中国波动率指数(iVIX)和隐波动率的显式转换关系,利用上证50ETF价格和iVIX指数的联合数据,对带跳随机波动率模型(SVJ)进行了极大似然估计.此外,还研究了波动风险溢价(VRP)的经验特征以及VRP对市场收益的可预测性,研究表明,相比于经...
关键词：随机波动率模型 iVIX指数 极大似然估计 波动率风险溢价 
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