波动率指数

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全球股市暴跌释放了什么信息——专访中国社科院亚太与全球战略研究院研究员钟飞腾
《世界知识》2024年第17期63-65,共3页范庆华 
8月5日,全球股市出现大规模下跌,市场遭遇“黑色星期一”。其中,日本股市领跌,跌幅达12.4%;韩国综合指数跌幅达8.77%,触发熔断机制。美国市场亦不能幸免,波动率指数触及四年来最高水平。土耳其、沙特阿拉伯等新兴市场国家的股市同样遭...
关键词：黑色星期一 日本股市 熔断机制 新兴市场国家 股灾 波动率指数 股市暴跌 全球股市 
波动率指数与价格发现——基于中国市场的理论拓展
《金融研究》2024年第8期113-131,共19页王熙 黄德金 高明 
国家社会科学基金(23BJL025);国家自然科学基金(72073004);北京市社会科学基金(21JCC082);北京大学经济学院中青年教师科研种子基金的资助。
波动率指数(Volatility Index,VIX)作为重要的市场情绪和系统性风险衡量指标,受到了各国监管部门和投资机构广泛关注。学术文献通常认为VIX可以正向预测股票市场未来超额收益率,并在美国等市场得到验证。然而,基于中国A股市场构建的VIX...
关键词：资产定价 波动率指数 价格发现 系统性风险 
股票市场冲击与原油波动率指数预测——基于时变状态转移概率模型的研究
《数学的实践与认识》2024年第6期11-22,共12页苏乐怡 乔高秀 马学琨 蒋龚月 
国家自然科学基金(71701171,72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费学科交叉研究专项(2682021ZTPY077)。
采用具有时变状态转移概率的波动率模型研究原油市场波动率指数(OVX)预测,并充分考虑代表股票市场冲击的已实现波动和杠杆效应所含信息.实证结果表明,具有状态转移概率的模型对OVX的预测效果优于传统的HAR类模型.特别地,加入杠杆效应的...
关键词：原油波动率指数 股票市场冲击 时变状态转移概率模型 HAR模型 杠杆效应 
中国波动率指数iVX与投资者情绪的双向互动关系
《计量经济学报》2023年第2期531-547,共17页赵曼仪 龙文 
国家自然科学基金(71771204);中央高校基本科研业务费专项基金(E0E48946X2)。
本文构建了包含宏观经济和股票市场两个层面的投资者情绪指数体系,采用分布滞后模型和联立方程模型,分析了不同层面上情绪对中国波指iVX的影响以及两者的互动关系.研究发现,与仅考虑情绪对iVX影响的单方程结果相比,考虑了双向互动机制...
关键词：iVX 投资者情绪体系 双向互动 表征作用 
高阶灾难保险的价格——VIX期权
《清华金融评论》2023年第3期99-100,共2页杨翱翔 
VIX期权是芝加哥期权交易所2006年推出的基于波动率指数的期权.VIX看涨期权和标准普尔500指数(SPX)看跌期权对投资者来说都是"灾难保险",二者功能显然高度重合.为什么在SPX期权已广泛交易的情况下,投资者还对VIX期权有需求呢?本文介绍...
关键词：看涨期权 看跌期权 波动率指数 标准普尔500指数 灾难 芝加哥 合作者 价格 
石油市场恐慌指标与国际油价的联动分析
《当代石油石化》2023年第1期14-18,共5页张婧 刘子悦 
2008年7月,芝加哥期权交易所推出了原油波动率指数(OVX),与美国股票市场恐慌指数(VIX)相似,OVX本质上是包含了市场情绪的隐含波动率加权平均值。从走势来看,OVX与WTI首行价格具有明显的负相关性,历史上OVX的4次大幅暴涨也与WTI价格暴跌...
关键词：原油波动率指数 国际油价 美国原油基金 相关性 
流动性视角下波动率指数期货定价:基于HAR模型的直接定价法
《河南科学》2022年第1期1-12,共12页苏乐怡 乔高秀 蒋龚月 
国家自然科学基金资助项目(72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682021ZTPY077)。
基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的定价公式.这种新的建模方式在充分考虑市场微观结构信息的同时也有效地简化了定价过程.实证结果表明,无...
关键词：流动性 金融衍生品定价 波动率指数(VIX) 波动率指数期货定价 HAR模型 
股指期权信息能反映投资者情绪吗——基于沪深300ETF期权的实证研究
《福建金融》2021年第7期41-49,共9页刘瀚樯 叶致昂 郭风龙 
文章考察基于期权交易信息的投资者情绪综合指数的适用性,首先归纳了好的投资者情绪指标应具有的特点,继而以沪深300ETF期权数据为基础,提取成交量、多空方向和期权隐含波动率三大指标,采用主成分分析法构建投资者情绪综合指数;借鉴美...
关键词：投资者情绪 复合情绪指标 波动率指数 沪深300ETF期权 因子分析法 
中国金融期权波动率指数特征与应用研究
《北京城市学院学报》2021年第3期66-73,共8页朱才斌 周明珠 
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”,而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波...
关键词：期权波动率指数 上证50ETF期权 iVIX指数 VIX指数 
波动率指数及在人民币外汇市场应用设想被引量：1
《中国货币市场》2020年第11期39-42,共4页方堃 
波动率是度量金融市场风险的重要指标。文章介绍了波动率指数发展历程、意义及其在国际外汇市场中的应用。目前市场上广为使用的是CBOE基于S&P500市场编制并发布的VIX指数(CBOE Volatility Index)。文章参考VIX的编制公式,对其进行适应...
关键词：国际外汇市场 波动率指数 金融市场风险 银行间市场 人民币外汇市场 应用设想 
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