看跌期权

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融合风险比率的双触发巨灾看跌期权及其定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期12-21,40,共11页李世龙 刘茜 
国家自然科学基金资助项目(72171133);山东省自然科学基金资助项目(ZR2020MA036)。
在普通双触发巨灾看跌期权支付结构中融入基于在险价值(value at risk,VaR)的风险比率,以体现保险公司累积巨灾赔付损失对巨灾期权行权收益的影响和保险公司的风险承受水平。首先,在金融与巨灾乘积概率空间下推导出融合风险比率巨灾看...
关键词：风险比率 双触发巨灾看跌期权 乘积概率空间 超阈值模型 
服务水平约束下基于看跌期权的风险规避零售商决策研究
《工业工程》2024年第5期126-137,共12页葛泽慧 袁夏莉 曹嘉宁 
国家自然科学基金资助项目(71871016,71871017)。
针对消费电子行业需求不确定导致下游对新产品订货疲软的问题,本文在风险中性制造商和风险规避零售商之间设计了看跌期权契约,同时考虑服务水平约束的限制。通过比较以探讨看跌期权契约是否能激励风险规避零售商增加订货,并分析了零售...
关键词：服务水平约束 看跌期权契约 风险规避 消费电子品 新产品 
求解双资产欧式看跌期权定价问题的差分方法
《商丘师范学院学报》2023年第12期25-29,共5页齐祥悦 
研究了求解双资产极大看跌期权的差分方法.首先通过变换,将无界区域上的期权定价问题转换为偏微分方程的初边值问题,然后构造了一种隐式的差分格式.论证了差分解的惟一存在性,在L_(∝)模意义下差分解的绝对稳定性,并且给出了差分解的误...
关键词：双资产期权定价 极大看跌期权 差分法 稳定性 误差估计 
看跌期权下的风险规避型营林企业最优策略
《南京林业大学学报（自然科学版）》2023年第4期244-252,共9页杨梦 彭红军 
国家社会科学基金项目(17BGL236)。
【目的】在木材市场价格随机波动背景下,研究风险规避型营林企业购买看跌期权规避价格波动风险的有效性,为营林企业合理安排种植经营提供决策参考。【方法】运用条件风险价值(CVaR)度量准则,研究风险规避型营林企业在未购买期权和购买...
关键词：营林企业 看跌期权 风险规避 价格随机波动 
省间电力期权交易市场探讨(下)
《中国电力企业管理》2023年第7期48-51,共4页詹智民 汤旸 叶泽 
电力现货市场价格变化幅度大反映了电力市场和电力系统客观规律。目前省间现货期权有更大的经济价值,场外交易符合国家相关政策规定,而且可以在目前的交易技术平台上完成。简单的看涨和看跌期权模拟计算结果表明,缺电省电网企业参与看...
关键词：新能源企业 看跌期权 场外交易 看涨期权 电网企业 购电成本 有效避免 电力系统 
高阶灾难保险的价格——VIX期权
《清华金融评论》2023年第3期99-100,共2页杨翱翔 
VIX期权是芝加哥期权交易所2006年推出的基于波动率指数的期权.VIX看涨期权和标准普尔500指数(SPX)看跌期权对投资者来说都是"灾难保险",二者功能显然高度重合.为什么在SPX期权已广泛交易的情况下,投资者还对VIX期权有需求呢?本文介绍...
关键词：看涨期权 看跌期权 波动率指数 标准普尔500指数 灾难 芝加哥 合作者 价格 
CEV模型下美式回望期权的有限差分法
《质量与市场》2022年第23期184-186,共3页叶倩 
本文研究CEV模型下美式回望期权定价的数值解法问题.针对美式回望期权的CEV模型定价问题,以美式回望看跌期权为例,通过变量代换消去了一阶偏导数,再采用格式的有限差分法进行求解,并分析了差分格式的相容性及差分解的稳定性与收敛性.
关键词：CEV模型 美式回望看跌期权 θ差分格式 相容性 稳定性 收敛性 
上海期货交易所就白银期货期权合约和螺纹钢期货期权合约公开征求意见
《中国贵金属》2022年第12期11-11,共1页
上海期货交易所日前发布的白银期货期权合约(征求意见稿)拟规定,合约标的物为白银期货合约(15千克),涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度相同,合约月份为最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后...
关键词：期货合约 期权合约 征求意见稿 看涨期权 看跌期权 持仓量 白银期货 涨跌停板 
求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2022年第5期1090-1096,共7页高子涵 黄存昕 宋海明 周搏成 
吉林省自然科学基金(批准号:20190103029JH,20200201269JC);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20211031KJ);吉林大学青年师生交叉学科培育项目(批准号:415010300087)。
考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
关键词：体制转换 美式看跌期权 差分法 投影收缩算法 
混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟
《山东大学学报（理学版）》2022年第9期46-54,共9页郭精军 汪育兵 白亚楠 
国家自然科学基金资助项目(71961013);兰州财经大学科研创新团队支持计划(2020⁃02);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM⁃06)。
为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动H∈34((,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston⁃CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的...
关键词：美式看跌期权 混合分形布朗运动 Heston⁃CIR模型 最小二乘Monte Carlo算法 
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