投影收缩算法

作品数：40被引量：99H指数：6
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求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2022年第5期1090-1096,共7页高子涵 黄存昕 宋海明 周搏成 
吉林省自然科学基金(批准号:20190103029JH,20200201269JC);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20211031KJ);吉林大学青年师生交叉学科培育项目(批准号:415010300087)。
考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
关键词：体制转换 美式看跌期权 差分法 投影收缩算法 
考虑罚金政策的众包物流服务质量网络均衡模型被引量：2
《运筹与管理》2022年第2期231-239,共9页孟秀丽 吴一凡 刘波 
国家自然科学基金资助项目(71401070)。
为优化众包物流服务质量,考虑平台罚金政策,构建了包括发包方、众包平台和接包方在内的三层众包物流服务网络模型,并进行算例分析。结果表明,众包平台实施罚金政策并加大自身服务质量投入成本会促使接包方改善自身的服务质量,众包平台...
关键词：众包物流 网络均衡 变分不等式 投影收缩算法 服务质量 
求解伪单调变分不等式的修正投影收缩算法被引量：2
《西华师范大学学报（自然科学版）》2021年第3期246-253,共8页陈艺 叶明露 
国家自然科学基金面上项目(11871059);国家自然科学基金青年项目(11801455)。
本文在实Hilbert空间中改进了一种求解伪单调变分不等式的投影收缩算法。在与已有算法相同的假设条件下证明了该算法能强收敛到变分不等式的一个解。从数值实验的结果来看,修改后的算法比已有算法更有效。
关键词：伪单调 LIPSCHITZ连续 投影收缩算法 强收敛 变分不等式 
发展交替方向法理论体系推广数学方法应用--南京大学何炳生教授
《科技成果管理与研究》2019年第4期9-10,共2页赵静 
何炳生,南京大学数学系教授,博士研究生导师,江苏省有突出贡献的中青年专家,享受政府特殊津贴。长期专注于结构型单调变分不等式和凸优化分裂算法的研究。20多年前,根据单调变分不等式及投影算子的基本性质所决定的三个基本不等式,提出...
关键词：南京大学 数学方法 交替方向 单调变分不等式 应用 法理 分裂算法 投影收缩算法 
凸优化和单调变分不等式收缩算法的统一框架被引量：8
《中国科学：数学》2018年第2期255-272,共18页何炳生 
国家自然科学基金(批准号:11471156)资助项目
线性约束的凸优化问题可以转化成一个形式更一般的单调变分不等式.在变分不等式的框架下研究最优化问题的求解方法,就像微积分中利用导数求函数的极值,常常会带来很大的方便.求解单调变分不等式的投影收缩算法有一个预测-校正的统一框架...
关键词：凸优化 单调变分不等式 投影收缩算法 分裂收缩算法 统一框架 孪生方向和相同步长 
一类半正定变分不等式的随机下降算法被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2017年第1期6-12,共7页徐海文 孙黎明 
国家自然科学基金(U1233105)
校正投影收缩算法的下降量证明中多次使用了放大不等式,因此本文利用满足固定均值的随机数适当扩张步长,得到了一类半正定变分不等式问题的随机下降算法.在适当的假设条件下,利用马尔可夫不等式和依概率收敛的性质,给出了随机下降算法...
关键词：半正定变分不等式问题 校正投影收缩算法 随机下降算法 依概率收敛 
二次半定规划问题的改进投影收缩算法
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2017年第1期103-108,共6页张佐刚 康程程 
辽宁省教育厅基金项目(L2015208)
针对求解二次半定规划问题时收敛速度缓慢,且由于二次半定规划的对偶问题的最优条件与变分不等式的投影方程等价,则可将原问题转化为求解变分不等式问题.从一个新的角度提出了求解变分不等式问题的投影收缩算法,进而解决了该二次半定规...
关键词：二次半定规划 变分不等式 投影收缩算法 下降方向 收敛性分析 
拟变分不等式问题的一种投影收缩算法
《运筹与模糊学》2016年第2期51-59,共9页张文伟 张善美 屈彪 
国家自然科学基金(11271226);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2012SF027)资助项目。
本文给出了求解拟变分不等式问题的一种投影收缩算法,算法包括预测步和修正步,修正步的计算不需要做投影,在适当的假设条件下,证明了算法的全局收敛性。
关键词：拟变分不等式 投影 超平面 
从变分不等式的投影收缩算法到凸优化的分裂收缩算法被引量：10
《高等学校计算数学学报》2016年第1期74-96,共23页何炳生 
1引言由于互补问题(变分不等式的一种特殊情形)能用来描述经济与管理方面的平衡问题,我们对变分不等式的求解给予了极大关注.实际生活中的问题,函数只是一种对应关系,通常没有显式表达式,对一个给定的点,要获得相应的函数值叉往往要通...
关键词：variational inequality projection and contraction methods convex optimization splitting contraction methods 
基于投影收缩的SA方法求解随机变分不等式问题被引量：2
《汕头大学学报（自然科学版）》2015年第4期71-75,共5页庞丽萍 田琦 陈爽 李丹 
国家自然科学基金项目(11171047)
求解变分不等式的各种算法中,投影收缩算法易于执行、稳健、而且可以处理大规模问题,因此发展迅速.何炳生教授根据变分不等式及投影算子的性质确定的三个不等式,提出了求解变分不等式的投影收缩算法,此方法简单易行,且便于实现.用随机...
关键词：随机变分不等式 投影收缩算法 随机近似方法 
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