CEV模型

作品数：72被引量：108H指数：5
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广义CEV模型下分数阶BS方程的欧式期权定价及反问题
《数学的实践与认识》2025年第2期169-179,共11页许作良 沈诺晨 
国家自然科学基金(12071479)。
文章主要研究广义CEV模型下分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价及反问题.首先结合CEV扩散过程和分数阶模型提出了带有分红的广义CEV波动率模型,推导出欧式期权满足的定价公式.其次在空间和时间上进行差分离散,并进行了数值模拟以验...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
基于CEV模型考虑随机消费和随机利率的最优投资策略
《宁波工程学院学报》2024年第4期18-25,共8页卢康威 夏登峰 李九敏 李冠军 
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2021A0514)。
为了研究在随机消费和随机利率情形下,不同因素对最优投资策略的影响,选择基于常数方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型,并在常数绝对风险厌恶(constant absolute risk aversion,CARA)效用函数下,利用对偶方法、Legendr...
关键词：随机利率 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 CEV模型 CARA效用 
广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题
《应用数学进展》2024年第6期2996-3014,共19页沈诺晨 许作良 
本文主要研究广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes 方程的亚式期权定价及反问题。首先介绍了广义CEV模型下分数阶 Black-Scholes方程结合亚式期权的定价问题,根据Cox和Jumarie提出的带有分红的广义CEV波动率模型,推导出算术平均亚式期权...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
CEV模型下目标收益型养老金的最优投资和支付策略
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2024年第2期73-82,共10页叶传秀 石媛 赵永霞 
山东省自然科学基金(ZR2020MA035)。
该文研究了目标收益计划下养老金的最优投资策略和支付策略.养老金的支付取决于计划的财务状况,且风险由不同代人分担.养老基金可以投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产价格由几何布朗运动模型推广为常方差弹性(CEV)模型来驱动.以...
关键词：目标收益计划 最优投资 CEV模型 代际风险分担 
广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2024年第2期43-52,共10页胡青 孙玉东 
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证...
关键词：广义CVE模型 欧式未定权益 CRANK-NICOLSON格式 紧致差分格式 
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题
《应用数学进展》2024年第4期1523-1535,共13页高钰杰 张强 
假设保险公司有两种不同的保险业务,它们之间存在着稀疏相依的关系,保险公司在购买比例再保险的同时将盈余部分投资于无风险资产和风险资产,其中通过不变方差弹性模型刻画出风险资产的价格过程,进一步考虑时滞效应的影响,在均值–方差...
关键词：CEV模型 稀疏相依 均值–方差准则 HJB方程 再保险 
CEV模型下保险公司的最优不动产投资及再保险问题被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2024年第1期178-185,共8页李国庆 田琳琳 
国家自然科学基金青年科学基金项目(12201104);中央高校基本科研业务费专项资金(2232021D-29)。
针对保险公司的最优效用问题,在以往债券、股票及最优再保险的投资组合基础上,分析不动产及出租该不动产所获得的随机收益模型,研究保险公司不动产的最优投资组合及最优再保险策略。通过动态规划原理,建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,...
关键词：CEV模型 不动产模型 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 指数效用 验证定理 
分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第1期110-117,共8页胡青 喻喜沩 孙玉东 
提出一种关于求解分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法.在时间上采用Caputo导数进行离散,在空间上采用4阶紧致差分格式进行离散.针对未定权益,得到一个时间2-α阶,空间4阶精度的紧致差分格式.并且运用傅里叶分析法和数学归纳法验证该...
关键词：CVE模型 CAPUTO导数 紧致差分格式 傅里叶分析法 稳定性 收敛性 
分数阶CEV模型下亚式期权的显-隐差分格式
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2023年第6期732-741,共10页龙敏 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168).
针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个求解该期权价格的差分方法.通过有限差分得到高精度的显式差分格式和高精度的隐式差分格式,在求奇数层时运用高精度的显式差分格式,偶数层时运用高精度的隐式差分格式,联立两个...
关键词：亚式期权 CEV模型 显-隐差分格式 隐-显差分格式 稳定性 收敛性 
时间分数阶CEV模型下算术亚式期权的加权差分格式被引量：1
《云南民族大学学报（自然科学版）》2023年第6期801-808,共8页龙敏 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
针对时间分数阶CEV模型下算术亚式期权定价问题,提出了一个加权平均的差分方法.将偏微分方程的二维空间变量降到一维,得到了CEV模型下算术亚式期权定价的偏微分方程.将显式差分格式与隐式差分格式进行加权得到加权有限差分格式,并分析...
关键词：亚式期权 CEV模型 加权有限差分方法 稳定性 收敛性 
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