随机利率

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分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价
《南京师大学报(自然科学版)》2025年第1期6-12,共7页黄凤云 刘国祥 王成冬 章新婕 
国家社会科学基金项目(21BTJ044)。
主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 随机利率 拟鞅方法 改变计价单位 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
马尔科夫机制转换下考虑多因素的养老金问题
《首都师范大学学报(自然科学版)》2025年第1期8-19,共12页黄梦雷 
国家自然科学基金项目(11871010)。
本文将马尔科夫机制转换模型创新性地引入到通货膨胀、随机利率等因素影响的确定缴费型(DC)养老金问题中。假定金融模型中各参数依赖于连续时间马尔科夫链描述的市场经济状态,通过利用养老金终端财富期望效用最大化准则,得到了在常数绝...
关键词：DC型养老金 马尔科夫机制转换 通货膨胀 随机利率 最优投资 
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
《工程数学学报》2025年第1期97-113,共17页寇梦柯 常浩 
国家社会科学基金(21FJYB042)。
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老...
关键词：DC型养老金计划 利率风险 通胀风险 最低担保 均值–方差模型 随机动态规划原理 
基于CEV模型考虑随机消费和随机利率的最优投资策略
《宁波工程学院学报》2024年第4期18-25,共8页卢康威 夏登峰 李九敏 李冠军 
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2021A0514)。
为了研究在随机消费和随机利率情形下,不同因素对最优投资策略的影响,选择基于常数方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型,并在常数绝对风险厌恶(constant absolute risk aversion,CARA)效用函数下,利用对偶方法、Legendr...
关键词：随机利率 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 CEV模型 CARA效用 
Hull-White利率模型下基于均值-方差准则的DC型养老金最优投资
《黄山学院学报》2024年第5期7-12,共6页明健 邵艳宇 夏登峰 
国家自然科学基金(71873002)。
在现实生活中,考虑到随机利率和随机工资,假设利率结构满足Hull-White利率模型,且养老金可以投资于一种无风险资产。为了完成计划持有人预期的目标,把均值-方差作为目标研究DC型养老金的最优投资问题,采用随机动态规划原理建立相应的HJ...
关键词：DC型养老金 随机利率 随机工资 均值-方差模型 
随机利率下混合养老金的最优投资策略
《安徽工程大学学报》2024年第5期84-94,共11页汪梦琪 王传玉 沈贝贝 
安徽高校人文社会科学重大研究项目(SK2021ZD0043)。
本文在资产负债框架下研究了随机利率下混合养老金的最优投资策略。假设养老金资产可以投资于无风险资产、风险资产和零息债券,且利率过程和股票价格过程存在一般相关性,构建出任意时刻的使资产收益最大化的价值函数,在损失函数为二次...
关键词：混合养老金 随机利率 资产负债管理 HJB方程 
基于隐马尔可夫模型的台风风险评估与巨灾债券定价研究
《绵阳师范学院学报》2024年第9期7-14,37,共9页巢文 钱晓涛 
福建省自然科学基金项目“基于马氏调节风险模型的台风风险评估与分散机制研究”(2023J01941);福建理工大学科研启动基金项目“基于Copula和极值理论的巨灾保险基金规模研究”(GY-S20011)。
发行与台风风险相关的巨灾债券,将承保的台风风险由保险市场转移到资本市场,是保险公司规避巨灾风险的一条重要途径。台风风险的准确评估预测,是台风巨灾债券成功发行的关键。针对台风风险特征,构建了隐马尔可夫模型,以台风年经济损失...
关键词：巨灾债券 隐马尔可夫 台风风险 随机利率 
Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
《应用概率统计》2024年第3期378-397,共20页韦晓 
supported by the National 111 Project of China(Grant No.B17050);China Ministry of Education Project of the Humanity and Social Science Research Foundation(Grant No.19YJC790150).
在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为...
关键词：亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率 
随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
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