巨灾债券

作品数：267被引量：458H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：谢世清陶正如李永韦勇凤杨凯更多>>
相关机构：西南财经大学同济大学北京大学中央财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一种基于无套利定价原理的巨灾债券定价方法
《保险理论与实践》2024年第11期42-53,共12页李晓翾 张慧 
巨灾债券作为一种巨灾风险证券化的新型产品,自1994年首只发行以来,逐渐成为国际市场巨灾风险转移的重要方式之一。近年来,中国再保及中国人保财险相继成功发行巨灾债券,标志着我国巨灾风险证券化探索实现了从理论到实践的重大突破。巨...
关键词：巨灾债券 无套利定价理论 巨灾再保险 
保险风险证券化香港地区实践及境内落地路径探索分析
《债券》2024年第10期64-70,共7页汪丽萍 陈森 
近年来,恶劣天气和灾害事件频发,经济发展使风险敞口不断扩大,ILS(如巨灾债券)已成为国际知名的转移巨灾风险的重要工具。巨灾债券的发行需要充当SPV的特定目的保险人具备两个资质:再保险人的资质和债券发行资质。而《中华人民共和国保...
关键词：保险证券化 巨灾债券 巨灾风险 
基于隐马尔可夫模型的台风风险评估与巨灾债券定价研究
《绵阳师范学院学报》2024年第9期7-14,37,共9页巢文 钱晓涛 
福建省自然科学基金项目“基于马氏调节风险模型的台风风险评估与分散机制研究”(2023J01941);福建理工大学科研启动基金项目“基于Copula和极值理论的巨灾保险基金规模研究”(GY-S20011)。
发行与台风风险相关的巨灾债券,将承保的台风风险由保险市场转移到资本市场,是保险公司规避巨灾风险的一条重要途径。台风风险的准确评估预测,是台风巨灾债券成功发行的关键。针对台风风险特征,构建了隐马尔可夫模型,以台风年经济损失...
关键词：巨灾债券 隐马尔可夫 台风风险 随机利率 
全球巨灾债券市场发展及相关建议
《债券》2024年第6期52-57,共6页官兵 
近年来,全球巨灾债券发展迅速,已成为巨灾风险分散的重要组成部分。发展巨灾保险市场、服务国计民生已上升为国家战略,发展巨灾债券市场具有促进保险市场和资本市场发展的双重积极效果和战略意义。建议破除制度障碍,加快培育我国巨灾债...
关键词：巨灾债券 特殊目的保险公司 巨灾风险模型 
对包含巨灾债券投资组合的风险分析——基于CVaR-GARCH模型
《经营与管理》2024年第5期6-15,共10页赵予宁 
采用CVaR-GARCH模型和蒙特卡罗法,对巨灾债券与其他金融资产之间的相关性,以及投资组合的风险和收益进行研究。结果显示,巨灾债券与其他金融资产的相关系数较小,投资组合中包含巨灾债券,能提高组合的收益并减少风险。因此,国内投资者应...
关键词：巨灾债券 CVaR-GARCH模型 投资组合 
多层次风险分散机制为巨灾保险“添砖加瓦”——专访中再产险党委委员、副总经理王忠曜
《中国农村金融》2024年第7期20-22,共3页王忠曜 
考虑到巨灾保险的准公共产品属性,国家应坚持“政府推动、商业运作”原则,不断完善巨灾保险制度,逐步形成中央和地方财政支持下包括保险、再保险、巨灾保障基金、巨灾债券等在内的多层次巨灾风险分散机制。
关键词：党委委员 公共产品属性 风险分散机制 巨灾保险制度 地方财政支持 巨灾债券 再保险 保障基金 
普惠保险助力完善多层次社会保障与资本市场体系
《债券》2024年第3期28-33,共6页方云龙 陈析伽 
2023年度天津财经大学珠江学院重大项目预先研究专项课题“能源效率视角下数字普惠金融对共同富裕的影响研究”(ZJZD23-06ZX)课题资助。
近年来,在国家普惠金融政策引导下,我国保险业服务的普惠性进一步提升,为普惠金融发展贡献力量。本文从资产负债两端分析了普惠保险在完善我国多层次社会保障与资本市场体系中的重要作用,并对普惠保险发展的痛点、难点进行了分析,最后...
关键词：普惠金融 普惠保险 巨灾债券 可持续性 
基于藤Copula-Monte Carlo方法的多事件巨灾债券触发概率模拟被引量：1
《中央民族大学学报（自然科学版）》2023年第1期66-70,共5页巢文 钱晓涛 
国家自然科学基金项目(11871152);福建省哲学社会科学规划项目(FJ2021C084);福建省哲学社会科学规划项目(FJ2019C054);福建省教育厅中青年教师教育科研项目(JAS19199)。
当前全球自然灾害频发,传统的保险业已经无法承担日益严峻的巨灾风险。巨灾债券作为一种新型的金融创新产品,可以为巨灾风险提供更有效的分散方式。文章采用藤Copula模型来刻画多巨灾损失变量间的相关关系,在此基础上,将多巨灾损失变量...
关键词：藤Copula模型 Monte Carlo方法 多事件触发 巨灾债券 条件分位数 
基于g-h分布的我国地震巨灾债券定价研究
《复印报刊资料（金融与保险）》2022年第9期138-145,共8页刘洋 朱衡 
国家社会科学基金重点项目“巨灾保险精算模型研究”(16AZD019)。
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进,通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型,在此基础上,计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现:相较于传统概率分布,g-h能够更好地拟合地震损失数据...
关键词：地震灾害 巨灾债券 G-H分布 均衡定价 
巨灾债券的国际实践及其对我国的启示被引量：1
《河北金融》2022年第9期35-41,共7页邱峰 
面对巨灾事件的频发及其造成经济损失的日趋攀升,必须改变政府兜底式的巨灾救助和补偿方式,且在传统保险与再保险模式越发难以奏效的背景下,求助资本市场、利用创新金融工具来转移保险业风险的要求极为迫切。巨灾债券在国际上的快速崛起...
关键词：巨灾风险 巨灾债券 巨灾保险 再保险 
全选清除导出
共27页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部