G-H分布

作品数：27被引量：77H指数：5
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上证指数收益率分布的拟合研究
《延安大学学报（自然科学版）》2024年第4期88-92,98,共6页任芳玲 刘龙 
陕西省大学生创新创业训练计划项目(S202410719092);延安大学教学改革研究项目(YDJGZD23-05)。
采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过...
关键词：收益率分布 尖峰厚尾 正态逆高斯分布 G-H分布 
基于g-h分布的我国地震巨灾债券定价研究
《复印报刊资料（金融与保险）》2022年第9期138-145,共8页刘洋 朱衡 
国家社会科学基金重点项目“巨灾保险精算模型研究”(16AZD019)。
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进,通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型,在此基础上,计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现:相较于传统概率分布,g-h能够更好地拟合地震损失数据...
关键词：地震灾害 巨灾债券 G-H分布 均衡定价 
基于g-h分布的我国地震巨灾债券定价研究被引量：2
《金融与经济》2022年第5期14-22,共9页刘洋 朱衡 
国家社会科学基金重点项目“巨灾保险精算模型研究”(16AZD019)。
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进,通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型,在此基础上,计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现:相较于传统概率分布,g-h能够更好地拟合地震损失数据...
关键词：地震灾害 巨灾债券 G-H分布 均衡定价 
基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量被引量：6
《数理统计与管理》2018年第1期64-73,共10页陈倩 李金林 
教育部人文社科青年基金项目(12YJC790013);北京市社会科学基金(14JGC088)
操作风险损失强度分布呈现的“右偏性、厚尾性”特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当...
关键词：操作风险 损失分布法 G-H分布 VAR 
输电线路大风停运概率计算方法被引量：4
《中国电力》2015年第12期148-153,178,共7页王忠岳 林济铿 胡世骏 刘辉 叶剑华 魏文辉 林昌年 孙义豪 
如何进行大风故障预警及停运概率的准确计算,对于提高电力系统预防风偏闪络和断线停运的能力具有积极意义。基于绝缘子风偏计算模型和极端风速的g-h分布模型,提出了电网大风停运概率计算的新方法。该方法首先通过绝缘子风偏模型计算风...
关键词：绝缘子串 风偏闪络 最小空气间隙 G-H分布 大风停运概率 
g-h分布和极值理论下的VaR估计
《咸阳师范学院学报》2015年第4期34-36,共3页丁芳 董白英 
宁夏教育厅高等学校教育项目(宁教高[2014]222号);宁夏师范学院科研项目(NXSFYB1543)
采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。
关键词：VAR G-H分布 极值理论 阈值 
G-h分布下的VaR估计及应用
《宁夏师范学院学报》2015年第3期75-79,共5页丁芳 董白英 
宁夏教育厅高等学校教育项目;宁夏师范学院校科学研究项目(NXSFYB1543)
讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.
关键词：VAR G-H分布 极值理论 阀值 
信托行业的风险价值研究被引量：1
《金融教学与研究》2015年第1期77-79,共3页谢心庆 许英 
风险价值Va R作为度量风险的工具,在信托行业的风险管理中有重要的应用价值。基于历史模拟法、极值理论以及G-H分布随机模拟法,对××上市信托公司股票的收益率分别计算Va R值,通过对比分析发现,G-H随机模拟法与实际分布中的Va R值比较...
关键词：信托 G-H分布 随机模拟 
中国台风巨灾债券利率定价研究——基于均衡定价理论
《财经理论与实践》2014年第6期24-28,共5页邵新力 邵非易 
湖南省发改委课题(湘发改高技[2012]1493)
通过对我国1992年以来损失在1亿元以上的台风损失分布进行拟合,根据我国台风损失数据特征,选择一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行较好拟合分布的g-h分布进行分析;在均衡定价理论的基础上构建一种台风巨灾债券利率定价模型,并...
关键词：巨灾债券 G-H分布 利率 
基于左截尾g-h分布的船舶溢油损失分布拟合研究
《数学的实践与认识》2014年第10期72-78,共7页田荣洁 程金香 胡玉生 李金林 
由于船舶溢油损失对保险公司的影响非常大,保险费率厘定过程中对损失分布拟合的研究非常重视.以全国船舶溢油事故损失数据为样本,对船舶溢油损失序列的分布特征进行研究.通过实证研究发现,船舶溢油损失数据不服从正态分布,具有"右偏、...
关键词：船舶溢油损失分布 G-H分布 左截尾 尖峰 厚尾 
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