收益率分布

作品数：75被引量：511H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：董大勇金炜东郑瑶李钢封建强更多>>
相关机构：西南交通大学浙江工商大学湖南大学天津财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金湖南省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
上证指数收益率分布的拟合研究
《延安大学学报（自然科学版）》2024年第4期88-92,98,共6页任芳玲 刘龙 
陕西省大学生创新创业训练计划项目(S202410719092);延安大学教学改革研究项目(YDJGZD23-05)。
采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过...
关键词：收益率分布 尖峰厚尾 正态逆高斯分布 G-H分布 
债券组合交易在银行间市场的实践与发展
《中国货币市场》2024年第7期62-67,共6页朱东博 张嘉为 
文章首先对国际市场中的组合交易策略进行比较,并据此归纳出一套适合中国债券市场的策略。其次,从三方面阐述银行间金融基础设施建设为债券策略的稳健运行所提供的有利条件,最后通过对不同策略指数与基准指数收益率的统计特性分析,文章...
关键词：银行间市场 收益率分布 中国债券市场 交易策略 指数收益率 统计特性分析 债券组合 稳健运行 
沪深股指收益率分布特征拟合检验研究被引量：1
《价格理论与实践》2023年第1期92-95,198,共5页温录亮(译) 丘延君 陈平炎 
广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“基于非对称广义正态分布理论的金融数据建模研究”(编号:GD20XYJ19)
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征,本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布,对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现:对于上证综指...
关键词：沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指 
稳健的货币政策与共同富裕被引量：1
《中国外汇》2021年第18期78-78,共1页宗涛 
货币政策的分配效应取决于经济中的所有权结构、收益率分布、市场摩擦、转轨因素等异质性和专用性条件。货币政策通常被认为是总量政策,但远非分配意义上的中性。特别是2008年国际金融危机以来.主要国家普遍实施扩张性货币政策,规模和...
关键词：扩张性货币政策 所有权结构 中央银行 分配效应 收益率分布 市场摩擦 金融体系 专用性 
基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例被引量：11
《数理统计与管理》2019年第4期732-749,共18页姚萍 王杰 杨爱军 
国家自然科学基金(11501294);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2018SJA0130);江苏省青蓝工程项目(2017)
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建...
关键词：beta-generated分布 收益率分布 GARCH模型 VaR ES 
对冲基金投资绩效评价指标研究
《武汉金融》2019年第2期37-41,63,共6页张秀丽 
国家社会科学基金项目(17BGL059)
本文采用瑞士信贷的对冲基金指数对27个绩效指标进行实证检验,发现对冲基金投资策略基本能跑赢市场,并且绩效具有可持续性,但是并不符合Schuhmacher和Eling夏普比率的排序一致。究其原因是对冲基金的收益分布集中,具有低方差、高峰、负...
关键词：对冲基金 绩效评价指标 收益率分布 location-scale 特性 
隐含波动率与实际波动率的关系:中美比较被引量：10
《管理科学》2018年第6期58-73,共16页郑振龙 秦明 
国家自然科学基金(71871190;71790601;71471155)~~
上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市场定价是否有效的争论。基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据...
关键词：隐含波动率 实际波动率 波动率微笑 收益率分布 中美比较 
虚拟金融资产收益率分布特征研究——以比特币为例被引量：9
《系统科学与数学》2018年第4期468-483,共16页黄哲豪 李正辉 董浩 
国家自然科学青年基金项目(11701115);博士后科学基金项目(2017M610515);广东省普通高校人文社科重大项目(2016WZDXM023)资助课题
文章使用2013年1月-2017年6月的日度比特币交易数据,对序列使用马尔科夫区制转移模型（参数方法）、小波变换（非参数方法）,研究比特币收益率在不同尺度分布的定量特征.由MS-AR模型分析结果可知,在低收益率区制下,投资者主要对前一两...
关键词：比特币 收益率分布 区制转移模型 小波分析 
煤炭指数基金再迎机遇
《理财（市场版）》2017年第9期40-41,共2页季庆 
受益于供给侧结构性改革的推动以及煤炭价格的回升,煤炭行业正处于逐步复苏阶段。从补涨需求来看,作为二线蓝筹的煤炭板块也正逐步走向资金的风口。7月底,2017年夏季全国煤炭交易会召开,中国煤炭工业协会表示,多数煤企预告第二季度盈利...
关键词：补涨 结构性改革 中报业绩 复苏阶段 收益率分布 盈利预期 煤电一体化 小盘股 黑色星期一 潞安环能 
基于EGARCH模型的沪深300指数波动性及其收益率分布的研究被引量：6
《市场周刊》2017年第4期73-74,共2页康凯 
波动率衡量的是资产收益的不确定性,它代表了金融资产的风险,成为金融资产一个非常重要的特征,因此利用金融时间序列对金融产品的波动进行估计和建模不论是在现代资产定价理论方面,还是在风险管理理论方面,都是十分重要且必要的。文章...
关键词：沪深300指数 EGARCH 杠杆效应 T分布 
全选清除导出
共8页<12345678>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部