云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- EGARCH

EGARCH: 作品数：245被引量：881H指数：15; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：赵婷齐中英李双成蔡光辉杨湘豫更多>>; 相关机构：西南财经大学安徽财经大学华中科技大学中南财经政法大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金更多>>

Influence of political stability on the stock market returns and volatility:GARCH and EGARCH approach: 《Financial Innovation》2024年第1期146-162,共17页Wajid Alim Naqib Ullah Khan Vince Wanhao Zhang Helen Huifen Cai Alexey Mikhaylov Qiong Yuan; Political instability has increased drastically in Pakistan during the last few decades.This may intensify the fear of investors and eventually affect investment decisions.Therefore,the stock market’s reaction to pol...; 关键词：GARCH Political stability Stock returns VOLATILITY Pakistan

上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型: 《管理学家》2024年第18期76-78,共3页张文君; 上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期...; 关键词：沪深股票市场流动性风险 ADCC-EGARCH 动态相关性

结合货币政策研究股票市场的价格波动情况: 《应用数学进展》2024年第7期3417-3424,共8页王丽云张德飞; 本文通过大智慧软件收集上证指数、上证电信、上证能源、云南白药等四支股票的日开盘价数据,从中国人民银行货币政策大事记中选取2015年1月1日至2019年12月31日期间,我国的20次存款准备金率和存款基准利率调整事件作为外生变量,通过R软...; 关键词：股票市场货币政策调整 EGARCH(p q)模型

基于QR-MS(2)-EGARCH(1,1)-st模型的互联网金融指数风险度量: 《桂林理工大学学报》2024年第1期168-174,共7页蒋文希唐国强甘柳燕; 国家自然科学基金项目(71963008)。; 基于2012—2021年互联网金融指数的日收盘价数据,采用二区制MS-GARCH(1,1)类模型刻画互联网金融指数收益率的波动过程,通过分析选出较优的模型MS(2)-EGARCH(1,1)-st,结果显示,互联网金融指数收益率存在两种划分明显的波动状态:平缓波动...; 关键词：互联网金融状态转换 QR-MS-EGARCH VAR

基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究被引量：1: 《中国管理科学》2024年第3期105-115,共11页吴鑫育姜晓晴李心丹马超群; 国家自然科学基金项目(71971001);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术项目(gxbjZD2022019);安徽省高校优秀科研创新团队项目(2022AH010045);安徽高校协同创新项目(GXXT-2021-078)。; 本文基于已实现EGARCH(REGARCH)模型,结合滤波历史模拟(FHS)方法,构建了REGARCH-FHS模型对期权定价。采用上证50ETF期权数据进行的实证研究结果表明,不论是在样本内还是样本外,REGARCH-FHS模型均相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS...; 关键词：期权定价已实现EGARCH GJR-GARCH FHS 价格极差

基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测: 《江西师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期21-30,共10页苏小囡张蕾邢钰徐鸣一; 江苏省高校哲学社会科学研究一般课题(2021SJA0362,2022SJYB0365);江苏省研究生科研与实践创新计划课题(KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题(NSK2021-13,NSK2021-15)资助项目.; 该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性...; 关键词：混频数据抽样时变波动 SMA-Realized EGARCH MIDAS模型后验测试 MCS检验

基于LSTM-EGARCH组合模型的VaR碳交易风险度量研究: 《林业世界》2023年第4期239-247,共9页蒋文国孔素然; 基于碳交易价格收益率信息,从深度学习理论视角研究碳交易市场系统风险,构造了LSTM-EGARCH波动率动态预测模型,分别采用EVT半参数方法,正态分布、T分布参数方法估计标准化收益率分位数,建立LSTM-EGARCH-VaR风险度量模型。模型对比传统EG...; 关键词：碳系统风险度量 LSTM-EGARCH模型在险价格

Exploring the asymmetric effect of COVID‑19 pandemic news on the cryptocurrency market:evidence from nonlinear autoregressive distributed lag approach and frequency domain causality: 《Financial Innovation》2023年第1期692-749,共58页Ştefan Cristian Gherghina Liliana Nicoleta Simionescu; This paper explores the asymmetric effect of COVID-19 pandemic news,as measured by the coronavirus indices(Panic,Hype,Fake News,Sentiment,Infodemic,and Media Coverage),on the cryptocurrency market.Using daily data fro...; 关键词：COVID-19 Bitcoin NARDL EGARCH Frequency domain causality

美国对华汇率施压的影响研究——基于战略竞争背景的再检验被引量：1: 《世界经济与政治论坛》2023年第5期130-151,共22页常世伟陈波宋宇; 北京高校高精尖学科“战略经济与军民融合”交叉学科项目(GJJ2019163)的阶段性成果。; 汇率是中美战略竞争背景下双边经济领域博弈的关键变量,近年来美国对华汇率施压呈现出新的特征。本文以美国对人民币汇率的政治压力作为研究对象,依据美国对华汇率施压的相关事件构建政治压力指标,并采用事件分析法和指数条件异方差(EGA...; 关键词：政治压力人民币汇率事件分析法 EGARCH 模型

基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究被引量：3: 《浙江大学学报（理学版）》2023年第4期434-441,454,共9页高振斌梁兴碧; 借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vect...; 关键词：投资者情绪向量自回归模型(VAR) 指数广义自回归条件异方差(EGARCH)模型

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