后验测试

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基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测
《江西师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期21-30,共10页苏小囡 张蕾 邢钰 徐鸣一 
江苏省高校哲学社会科学研究一般课题(2021SJA0362,2022SJYB0365);江苏省研究生科研与实践创新计划课题(KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题(NSK2021-13,NSK2021-15)资助项目.
该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性...
关键词：混频数据抽样 时变波动 SMA-Realized EGARCH MIDAS模型 后验测试 MCS检验 
基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究被引量：14
《运筹与管理》2017年第9期148-156,共9页林宇 李福兴 陈粘 汪巍 
国家自然科学基金资助项目(71171025;71771032);社会科学基金资助项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790168);四川省软科学研究计划项目(2016ZR0137);四川省应用基础研究项目(2017JY0158);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)
为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R...
关键词：风险溢出 R-vine COPULA 最大生成树 CoVaR 后验测试 
基于GARCH类模型的我国创业板市场风险度量比较被引量：3
《经济与管理》2016年第3期57-63,共7页赵照 李保林 
国家社科基金项目(12CJY037)
以我国创业板指数为研究对象,在正态分布、t分布和GED分布假设下比较分析不同类型的GARCH模型,预测不同置信水平下收益率序列的Va R值,并对结果进行比较和检验,得出如下结论:尽管EGARCH和PARCH模型预测的Va R值比GARCH和TGARCH模型更加...
关键词：创业板市场 在险值(VaR) GARCH模型 后验测试 
两种风险度量方法的研究被引量：1
《鸡西大学学报（综合版）》2016年第4期83-86,共4页李之好 周海林 
针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数据,通过历史模拟法和GARCH-Delta-Normal法对比分析,发现历史模拟法所计算出的VaR和ES与其模拟数据长度有...
关键词：在险值 条件在险值 历史模拟法 Delta-Normal 后验测试 
中美股票市场VaR的比较分析被引量：1
《现代商业》2016年第9期117-118,共2页梁雪洋 
本文将致力于采用GARCH族的三种模型,在不同分布假设(正态分布、t分布、GED分布)下,分别对中国股票市场和美国股票市场的在险价值进行估计并比较,得出最适合计算中国以及美国股票市场的在险价值的模型及分布假设,为更准确地衡量金融市...
关键词：VAR GARCH 后验测试 
银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析被引量：11
《金融理论与实践》2012年第8期8-12,共5页杨爱军 刘晓星 蔡则祥 
国家自然科学基金(70973028);教育部人文社会科学项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助计划;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)资助
根据上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据的基本特性,分析SHIBOR收益率序列呈尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,利用EGARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew-GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征,构建EGARCH-SGED模型来测度SH...
关键词：EGARCH模型 Skew—GED 风险价值 后验测试 
VaR方法在中国股市的实证研究
《阴山学刊（自然科学版）》2011年第2期28-30,共3页王丽 
以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。
关键词：历史模拟法 分析方法 Monte Carlo模拟法 后验测试 
基于极值理论的静态和动态风险度量模型的比较被引量：2
《统计与决策》2010年第17期40-44,共5页张相贤 
文章运用极值理论建立了静态和动态的和风险度量模型。静态模型运用广义帕累托分布拟合收益率序列的尾部分布。动态模型首先运用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行拟合,然后用广义帕累托分布对新息分布的尾部建模。采用上证综指和...
关键词：广义帕累托分布 AR(1)-GARCH(1 1)模型 VAR ES 后验测试 
基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析被引量：7
《东北财经大学学报》2010年第2期12-18,共7页陈丽娟 
分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH(1,1)-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH(1,1)模型进行了比较。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于GED分布的EGARCH(1,1)-M模型在刻画...
关键词：EGARCH(1 1)-M 广义误差分布(GED) 沪深300指数 VaR 后验测试 
基于极值理论的投资组合风险研究被引量：2
《南昌大学学报（人文社会科学版）》2009年第5期91-95,共5页周世新 毛韵 
投资组合理论以正态分布为基础,以方差作为风险衡量指标存在缺陷。风险值用于给定的置信水平下,衡量在一定时期内最坏情况的损失。采用参数估计、非参数估计或者半参数估计,难以解决资产组合收益联合分布中的尖峰厚尾的问题。采用极值...
关键词：极值理论 投资组合 极值风险 VAR 后验测试 
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