周海林

作品数：32被引量：101H指数：5
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供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
发文主题：极大似然波动率风险溢价权证随机波动率模型更多>>
发文领域：经济管理理学政治法律社会学更多>>
发文期刊：《上海立信会计金融学院学报》《管理科学学报》《合作经济与科技》《衡阳师范学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省高等学校优秀青年人才基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
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时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
数字经济支持实体经济的经验证据和机制检验——以长三角地区的实证检验为例被引量：1
《衡阳师范学院学报》2023年第3期73-81,共9页周海林 刘奇 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2021A0482)。
发展好数字经济是促进长三角区域一体化和高质量发展的重要路径,本文测算出2011-2019年度长三角数字经济发展水平和实体经济发展水平,运用面板固定效应模型,实证分析长三角数字经济发展与实体经济之间的关系。研究发现,数字经济对实体...
关键词：长三角 数字经济 实体经济 中介效应 门槛效应 
期权隐含投资者情绪与股市波动率
《系统科学与数学》2022年第8期2107-2125,共19页吴鑫育 王珍 周海林 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2019A0659);安徽省高校协同创新项目(GXXT-2021-078)资助课题.
研究表明,期权价格中蕴含着市场前瞻性的信息,其有助于预测未来股市波动率.特别地,从期权价格中提取的隐含投资者情绪相比从股市提取的投资者情绪包含更多的信息(前瞻信息),对股市波动性分析具有重要的参考价值.鉴于此,文章采用上证50ET...
关键词：GJR-GARCH-FHS模型 经验定价核 期权隐含投资者情绪 股市波动率 预测回归模型 
经济政策不确定性、宏观杠杆率与金融稳定性——基于SVAR模型和门限模型的实证研究被引量：1
《大连海事大学学报（社会科学版）》2021年第4期69-78,共10页周海林 严超超 吴鑫育 
国家自然科学基金面上项目(71971001);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020132)。
基于2007年1月至2020年6月的月度数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型分析经济政策不确定性、宏观杠杆率和金融稳定性的动态关系,并运用门限模型分析经济政策不确定性和宏观杠杆率对金融稳定性的门限效应和非对称影响。实证研究发现经济...
关键词：经济政策不确定性 宏观杠杆率 金融稳定性 SVAR模型 门限模型 
经济政策不确定性对系统性金融风险的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析被引量：1
《上海立信会计金融学院学报》2021年第3期30-42,共13页严超超 周海林 
安徽财经大学研究生科研创新基金项目“经济政策不确定性、宏观杠杆率与系统性金融风险的时变效应研究”(ACYC2020132)。
文章选取30个宏观经济指标度量系统性金融风险,构建TVP-SV-VAR模型研究经济政策不确定性、宏观杠杆率和系统性金融风险的动态关联和时变特征。实证研究发现:经济政策不确定性、宏观杠杆率和系统性金融风险的关系具有时变特征。经济政策...
关键词：系统性金融风险 经济政策不确定性 宏观杠杆率 动态关联 时变特征 
基于已实现SV模型的动态VaR测度研究被引量：5
《管理工程学报》2018年第2期144-150,共7页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点资助项目(2013SQRW025ZD);安徽财经大学"资产价格与金融稳定"学科特区重点资助项目
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对称效应"等典型特征事实,构建...
关键词：已实现SV模型 VAR 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然 
波动率风险溢价:基于香港权证市场的实证被引量：3
《运筹与管理》2018年第2期133-137,共5页吴鑫育 周海林 李心丹 
国家自然科学基金项目(71501001);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC790133);中国博士后科学基金项目(2015M580416);安徽省自然科学基金项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW025ZD)
波动率风险溢价包含了关于投资者风险厌恶的重要信息,它的估计是金融计量学文献关注的一个核心问题。本文基于香港权证市场数据和GARCH扩散随机波动率(SV)模型,对香港证券市场的波动率风险溢价进行了估计研究。采用香港恒生指数和指数...
关键词：波动率风险溢价 GARCH扩散模型 随机波动率 极大似然估计 
定价核、市场效用函数与投资者偏好被引量：6
《系统工程学报》2017年第1期44-54,共11页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学基金资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD)
在非仿射GARCH扩散模型一致参数体系下,推导了经验定价核、市场效用函数以及投资者风险厌恶函数.基于标的资产与期权价格联合数据,建立了模型的极大似然估计方法.采用香港金融市场数据进行实证研究,结果表明:存在一个参照点,其对应于恒...
关键词：定价核 市场效用函数 风险厌恶 GARCH扩散模型 极大似然 
医保欺诈行为的主动发现被引量：3
《合作经济与科技》2016年第16期188-190,共3页唐璟宜 孙有坤 周海林 
国家级大学生创新项目(编号:201510378153)
针对在医疗行业中存在的医疗保险欺诈行为,应当有合适的方法去及时发现并制止,只有这样才能使医疗保险金能真正落到实处。本文使用主成分分析、K-means聚类分析等方法,并运用MATLAB、SPSS等软件对数据进行分析,并对我国医保行业现状进...
关键词：医保欺诈 主动发现 主成分分析 K-MEANS聚类 
两种风险度量方法的研究被引量：1
《鸡西大学学报（综合版）》2016年第4期83-86,共4页李之好 周海林 
针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数据,通过历史模拟法和GARCH-Delta-Normal法对比分析,发现历史模拟法所计算出的VaR和ES与其模拟数据长度有...
关键词：在险值 条件在险值 历史模拟法 Delta-Normal 后验测试 
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