历史模拟法

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行业间金融风险的度量与分析
《生产力研究》2023年第11期119-123,共5页付强 刘永文 姚立鸿 
2023年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目“加强贵州金融风险处置机制和应急能力建设研究”(2023GZGXRW156);贵州省哲学社会科学规划(2019年度)一般课题“2020年后贵州省贫困地区返贫风险防控的金融支持研究”(19GZYB03)。
文章选取申银万国的行业指数数据,通过对银行业、保险业、证券业、多元金融业以及房地产业的周度收益率分别利用参数法、蒙特卡洛法以及历史模拟法进行静态和动态在险价值VaR测算与分析,得出以下结论:五类行业之间存在着一定程度的相关...
关键词：VAR 参数法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
个股的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型及历史模拟法被引量：2
《中国管理信息化》2021年第13期151-153,共3页熊齐扬 
VaR作为发展较为完善的金融风险管理工具,因其简洁、综合、实用等特点目前被全球主要银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险测量方法之一。本文运用GARCH模型和历史模拟法分别对个股(洛阳钼业)的VaR值进行计算,并将VaR值与每...
关键词：风险价值度(VaR) 波动率 GARCH模型 历史模拟法 Kupiec返回检验 
市场风险冲击下中国银行系统性风险的研究
《中国市场》2021年第13期1-7,12,共8页范宏 李芳 王直杰 
上海市哲学社会科学规划课题(项目编号:2019BGL004)。
银行的系统性风险是国内外研究的重要问题,但是目前针对市场风险冲击下,银行系统性风险还缺乏进一步研究。文章首先提出市场风险冲击下的银行系统性风险估算模型,该模型先使用历史模拟法计算银行面临市场风险时的损益值,然后使用最小密...
关键词：市场风险 历史模拟法 最小密度法 银行间拆借网络 风险传染 
基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较被引量：1
《计算机产品与流通》2020年第8期222-222,共1页林琳熔 刘梦茹 邓成翔 钟明羿 周燕 
2019年华南农业大学校级大学生创新创业项目《基于数据挖掘的融资融券股票投资风险VaR建模与风险分类研究》,编号:20191056314.
自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验...
关键词：金融市场 VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 
基于波动率调整的历史模拟法对细分农业指数的的VaR风险测量被引量：1
《现代农业研究》2020年第6期14-15,共2页熊焜怡 
自2015年普惠金融政策明确提出以来,我国的农业发展速度大幅提升,这些利好消息也使得投资者对于农业市场纷纷看好,然而农业板块市场的风险也随之增加。本文选取了2011年10月18日-2020年3月27日的细分农业指数,运用波动率调整的历史模拟...
关键词：细分农业指数 波动率调整 历史模拟法 
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据被引量：3
《中国物价》2019年第10期57-60,共4页李鸿翔 冯沛瑶 
本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法...
关键词：上证50ETF期权 VaR 广义PARETO分布 半参数法 历史模拟法 蒙特卡罗法 
风险价值分析——以皖通高速为例
《时代金融》2019年第22期33-36,共4页刘玲玲 
VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 参数法 
基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
证券公司融资融券业务风险控制研究被引量：1
《中国管理信息化》2018年第21期118-120,共3页肖翔 
本文以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
证券公司融资融券业务风险控制研究
《中国管理信息化》2018年第19期104-107,共4页肖翔 
以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-Garc...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
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