波动率

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1633)
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
区域转换随机跳跃与非仿射随机波动率模型下的期权定价
《内江师范学院学报》2025年第4期24-33,共10页李奥 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178)。
为了更加准确拟合标的资产价格动态过程,提出一个马尔可夫区域转换随机跳跃模型,并且引入非仿射参数,此外,还考虑随机利率、随机波动率和双指数跳跃幅度对期权价格的影响.在此动态模型下得到欧式看涨期权的解析解,并用数值分析探讨区域...
关键词：区域转换 非仿射随机波动率 欧式期权定价 傅里叶变换 
基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模
《数理统计与管理》2025年第2期209-226,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implie dvolatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好...
关键词：隐含波动率 随机波动率模型 特征函数 微扰法 
分数阶Black-Scholes模型下的波动率校准问题
《宁夏大学学报(自然科学版中英文)》2025年第1期24-33,共10页杨培 许作良 
国家自然科学基金资助项目(12071479)。
对分数阶Black-Scholes模型中的波动率函数进行反演,提出了一种准确、稳健的数值算法.首先,对于正问题,考虑到收益函数的奇异性会影响L1格式的收敛速度,提出了一种基于改进L1格式的有限差分方法.此数值方法能有效恢复L1格式的收敛性,且...
关键词：分数阶BS模型 反问题 改进L1格式 欧式期权 波动率校准 
基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究
《价值工程》2025年第8期112-115,共4页廖惠琴 
为了研究国际原油期货价格的波动情况,本文对WTI原油期货价格波动率建立模型,采用标准自回归模型(AR)作为基准模型,引入全球经济政策不确定性指数(GEPU)、美国经济政策不确定性指数(USEPU)和VIX指数建立AR-X模型作为扩展模型。实证结果...
关键词：WTI原油 波动率 AR模型 不确定性指数 VIX 
基于MCMC模型的利率随机波动率分析
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期33-40,共8页韩琦 夏鑫洲 
国家自然科学基金资助项目(62261049,12261080);甘肃省自然科学基金资助项目(20JR10RA085);甘肃省教育厅高等教育创新基金资助项目(2022A-017)。
目前关于利率波动率指数的研究是在利率衍生品价格模型的基础上构造的,为了进一步扩展利率隐含波动率指数的应用范围,在利率波动模型的基础上研究收益率数据信息中隐含的随机波动率的性质。基于2021年1月至2023年2月的国债收益率数据,...
关键词：利率模型 随机波动率 马尔可夫链蒙特卡罗模型 波动率指数 
4/2模型下目标给付型养老金计划的最优投资和给付策略
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期49-59,共11页韩婧怡 常浩 陈祯 
国家社会科学基金后期资助项目(21FJYB042)。
4/2随机波动率下的目标给付型养老金(target benefit pension,TBP)计划包含在职成员和退休成员,在职成员向养老基金缴纳固定费用,退休成员从基金中领取相应养老金,退休成员的给付水平取决于基金的投资情况。假设养老金可以投资于一种无...
关键词：目标给付型养老金计划 4/2随机波动率模型 偏差型目标函数 随机最优控制理论 
基于分数阶Black-Scholes方程中的隐含波动率反问题
《商丘师范学院学报》2025年第3期20-25,共6页宋苗苗 
国家自然科学基金资助项目(61663018,11961042);甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA341)。
研究了分数阶Black-Scholes方程(TFBSM)中的双障碍期权及时间相关隐含波动率系数的恢复.与传统的双障碍期权模型不同,模型TFBSM引入了源项,以更好的模拟市场波动性的变化,更准确地定价双障碍期权.研究包括两个方面:一方面是针对正向问题...
关键词：反问题 时间分数阶偏微分方程 隐含波动率 唯一性 
经济政策对A股市场波动率影响分析
《合作经济与科技》2025年第6期58-61,共4页赵锦 
本文使用VAR模型进行分析,通过相关文献研究,提出假设:经济政策不确定性与股票市场波动率呈正相关关系,即政策不确定性增加会导致市场波动率增加。本文使用2010~2020年中国A股市场沪深300指数每月交易数据进行实证研究,并以官方发布或...
关键词：经济政策不确定性 股票市场 波动率 
异质波动率与基金投资者行为:基于期限分解的视角
《管理科学学报》2025年第3期162-190,共29页刘洋溢 田正磊 罗荣华 
国家自然科学基金资助项目(71873110);国家自然科学基金资助青年项目(72203178).
中国基金投资者呈现出追逐历史业绩较好、波动较大的网红基金的行为特征,并因此在基金业绩反转时遭受大额损失,本文通过将基金业绩生成过程的不确定性纳入基金投资者的学习模型,从理论上表明专业度不足的投资者在评判基金能力时会受到...
关键词：异质波动率 基金资金流-业绩凸性 卡尔曼滤波 乐观偏误 
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