隐含波动率

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大宗商品场外期权风险管理系统
《数智技术研究与应用》2025年第1期73-82,共10页王桑原 胡越 代路阳 李可然 徐亮 邓华林 胡潇文 
国家自然科学基金面上项目(71971177);国家自然科学基金联合项目(U1811462);国家自然科学基金重点专项(72342012)。
当期货公司风险管理子公司(以下简称:风险子公司)签订一个场外期权合约后,为了实施风险管理,需要对标的资产进行场内对冲,最常用的对冲方式为Delta对冲。Delta对冲中波动率的计算涉及到波动率参数的选取,最常用的两种选择是实现波动率...
关键词：场外期权 Delta对冲 隐含波动率 RERV模型 风险管理 
石油、黄金和股票市场的风险溢出与动态传导——基于隐含波动率的新视角
《管理评论》2025年第1期3-15,共13页贺蒙 朱学红 谌金宇 廖建辉 
国家自然科学基金面上项目(72074228);湖南省教育厅创新平台开放基金项目(20K133);长沙市自然科学基金项目(kq2202115)。
基于隐含波动率的新视角,首先采用前沿的风险溢出网络模型,全景式考察了石油、黄金与全球主要国家(地区)股票市场的风险溢出强度、规模及时变特征。其次,基于边际溢出分析方法,观测了石油、黄金与股票市场间的风险溢出的来源及动态传导...
关键词：风险溢出 动态传导 溢出指数 隐含波动率 
2024年人民币外汇期权市场回顾及2025年展望
《中国货币市场》2025年第1期42-43,共2页李宇亮 马郁佳 
2024年人民币外汇期权市场阶段性表现分化明显,波动率曲线经历陡峭化、趋平及恢复陡峭化三个阶段,呈现出短端风险对冲功能与长端价格预期反映功能强化的特征。展望2025年,隐含波动率价格中枢或上移,市场将在“波动”和“有序”中寻求动...
关键词：期限结构 风险对冲 交易机会 价格预期 隐含波动率 功能强化 人民币外汇期权 波动率曲面 
Bayes推断和神经网络求解美式回望期权的隐含波动率
《吉林大学学报（理学版）》2024年第6期1363-1369,共7页陶李 朱本喜 钱译缘 徐嘉琪 
国家自然科学基金面上项目(批准号:12271207).
首先,用原始对偶活跃集方法求解期权定价正问题,将相应的数值解作为监督学习的输出,然后用训练好的神经网络替代期权定价正问题模型.其次,结合Bayes推断与神经网络进行Metropolis-Hastings采样,求解隐含波动率反问题.该方法减少了采样...
关键词：隐含波动率 BAYES推断 神经网络 替代模型 
稀疏数据情形下隐含波动率的估计方法及应用研究
《中国货币市场》2024年第10期45-49,共5页蔺顺锋 陈龙 
随着企业汇率风险中性意识日益强化,汇率风险管理效能持续提升,期权业务的应用场景不断拓宽。然而,在新兴市场或针对特定标的期权市场中,市场成交数据常显稀缺。针对这一挑战,文章采用数据插补技术,基于SABR模型对隐含波动率进行估计,...
关键词：隐含波动率 新兴市场 方法及应用 期权市场 数据插补 稀疏数据 风险中性 成交数据 
期权最痛点理论研究——基于上证50ETF期权的经验实证
《北华大学学报（社会科学版）》2024年第4期94-104,154,共12页李庆峰 胡明龙 
基于上证50ETF及其期权数据,利用最痛点理论有效地验证期权标的资产价格预测,并深入探讨期权隐含波动率和最痛点之间的关联。实证分析结果显示,在期权到期日临近时,期权价格往往趋于最痛点且期权的隐含波动率在最痛点处达到最低,进一步...
关键词：最痛点理论 “锚定效应” 隐含波动率 上证50ETF期权 
四阶Edgeworth密度函数上的有效域与隐含波动率应用
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期333-340,共8页沈康力 林炜 张慧增 
浙江省自然科学基金项目(LQ22A01003);杭州师范大学科研启动基金项目(4085C5020204089);浙江省统计局统计青年研究项目(22TJQN13).
以正态分布为基底的Edgeworth级数展开是一个渐进展开序列,其截断形式常用以逼近未知的概率密度函数.若截断的Edgeworth级数能成为一个有效的(非负的)概率密度,前提条件是对参数(累积量)的取值做一些限制.文章介绍了在数值上求解四阶Edg...
关键词：Edgeworth级数 Edgeworth密度函数 隐含波动率微笑 偏度 峰度 
无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究
《统计研究》2024年第3期115-128,共14页黄金波 王天娇 
国家自然科学基金面上项目“基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理”(71971068)和“期权价格隐含的尾部风险及其信息含量研究”(72371079);广东省自然科学基金杰出青年项目“基于前瞻信息的下方风险测度及其应用”(2023B1515020045);深圳大学2035卓越研究计划哲学社会科学项目“中国特色的前瞻性金融风险指标体系构建:理论与应用”(ZYZD2302)。
本文从上证50ETF期权价格中提取无模型隐含波动率并检验其信息含量,基于随机折现因子理论推导波动率风险的系统性与正负性判定公式,从波动率风险溢酬和相关性两方面验证波动率是否为系统性风险,进而基于A股市场的个股数据检验波动率风...
关键词：波动率风险 无模型隐含波动率 已实现波动率 资产定价 
跳扩散模型下具有情绪的期权定价被引量：1
《中国证券期货》2023年第6期66-77,共12页吕建平 
在跳扩散模型下考虑具有股票情绪和期权情绪的期权定价模型。假设标的资产跳跃的到达服从泊松过程,跳跃的幅度服从正态过程,且股票情绪和期权情绪都服从O-U过程。对所构建的模型,求得了欧式期权定价解析式。利用上证50ETF看涨期权数据...
关键词：期权定价 股票情绪 期权情绪 隐含波动率 
人民币外汇衍生品市场新进展、意义与影响
《金融市场研究》2023年第10期58-71,共14页周景彤 吴丹 
外汇衍生品市场一直是我国金融市场改革发展的重点领域。近年来,我国汇率市场化改革已取得显著成效,人民币汇率双边波动态势凸显,市场寻求外汇衍生业务规避交易风险的需求不断上升。在此背景下,我国外汇衍生品市场发展迅速,实现了许多...
关键词：衍生品 外汇掉期 外汇远期 外汇期权 隐含波动率 
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