隐含波动率

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基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模
《数理统计与管理》2025年第2期209-226,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implie dvolatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好...
关键词：隐含波动率 随机波动率模型 特征函数 微扰法 
基于分数阶Black-Scholes方程中的隐含波动率反问题
《商丘师范学院学报》2025年第3期20-25,共6页宋苗苗 
国家自然科学基金资助项目(61663018,11961042);甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA341)。
研究了分数阶Black-Scholes方程(TFBSM)中的双障碍期权及时间相关隐含波动率系数的恢复.与传统的双障碍期权模型不同,模型TFBSM引入了源项,以更好的模拟市场波动性的变化,更准确地定价双障碍期权.研究包括两个方面:一方面是针对正向问题...
关键词：反问题 时间分数阶偏微分方程 隐含波动率 唯一性 
大宗商品场外期权风险管理系统
《数智技术研究与应用》2025年第1期73-82,共10页王桑原 胡越 代路阳 李可然 徐亮 邓华林 胡潇文 
国家自然科学基金面上项目(71971177);国家自然科学基金联合项目(U1811462);国家自然科学基金重点专项(72342012)。
当期货公司风险管理子公司(以下简称:风险子公司)签订一个场外期权合约后,为了实施风险管理,需要对标的资产进行场内对冲,最常用的对冲方式为Delta对冲。Delta对冲中波动率的计算涉及到波动率参数的选取,最常用的两种选择是实现波动率...
关键词：场外期权 Delta对冲 隐含波动率 RERV模型 风险管理 
石油、黄金和股票市场的风险溢出与动态传导——基于隐含波动率的新视角
《管理评论》2025年第1期3-15,共13页贺蒙 朱学红 谌金宇 廖建辉 
国家自然科学基金面上项目(72074228);湖南省教育厅创新平台开放基金项目(20K133);长沙市自然科学基金项目(kq2202115)。
基于隐含波动率的新视角,首先采用前沿的风险溢出网络模型,全景式考察了石油、黄金与全球主要国家(地区)股票市场的风险溢出强度、规模及时变特征。其次,基于边际溢出分析方法,观测了石油、黄金与股票市场间的风险溢出的来源及动态传导...
关键词：风险溢出 动态传导 溢出指数 隐含波动率 
2024年人民币外汇期权市场回顾及2025年展望
《中国货币市场》2025年第1期42-43,共2页李宇亮 马郁佳 
2024年人民币外汇期权市场阶段性表现分化明显,波动率曲线经历陡峭化、趋平及恢复陡峭化三个阶段,呈现出短端风险对冲功能与长端价格预期反映功能强化的特征。展望2025年,隐含波动率价格中枢或上移,市场将在“波动”和“有序”中寻求动...
关键词：期限结构 风险对冲 交易机会 价格预期 隐含波动率 功能强化 人民币外汇期权 波动率曲面 
Bayes推断和神经网络求解美式回望期权的隐含波动率
《吉林大学学报（理学版）》2024年第6期1363-1369,共7页陶李 朱本喜 钱译缘 徐嘉琪 
国家自然科学基金面上项目(批准号:12271207).
首先,用原始对偶活跃集方法求解期权定价正问题,将相应的数值解作为监督学习的输出,然后用训练好的神经网络替代期权定价正问题模型.其次,结合Bayes推断与神经网络进行Metropolis-Hastings采样,求解隐含波动率反问题.该方法减少了采样...
关键词：隐含波动率 BAYES推断 神经网络 替代模型 
稀疏数据情形下隐含波动率的估计方法及应用研究
《中国货币市场》2024年第10期45-49,共5页蔺顺锋 陈龙 
随着企业汇率风险中性意识日益强化,汇率风险管理效能持续提升,期权业务的应用场景不断拓宽。然而,在新兴市场或针对特定标的期权市场中,市场成交数据常显稀缺。针对这一挑战,文章采用数据插补技术,基于SABR模型对隐含波动率进行估计,...
关键词：隐含波动率 新兴市场 方法及应用 期权市场 数据插补 稀疏数据 风险中性 成交数据 
期权最痛点理论研究——基于上证50ETF期权的经验实证
《北华大学学报（社会科学版）》2024年第4期94-104,154,共12页李庆峰 胡明龙 
基于上证50ETF及其期权数据,利用最痛点理论有效地验证期权标的资产价格预测,并深入探讨期权隐含波动率和最痛点之间的关联。实证分析结果显示,在期权到期日临近时,期权价格往往趋于最痛点且期权的隐含波动率在最痛点处达到最低,进一步...
关键词：最痛点理论 “锚定效应” 隐含波动率 上证50ETF期权 
人民币外汇衍生品市场2024年上半年回顾与展望
《中国货币市场》2024年第7期27-29,共3页郭嘉沂 张梦 
2024年上半年,境内1年期美元兑人民币掉期点经历了“震荡-下行-震荡”行情,主要受到中美货币政策分化以及人民币即期汇率压力影响;境内1个月美元兑人民币期权隐含波动率继续下行,1年期隐含波动率以2023年底的价格为中枢波动,主要受到逆...
关键词：隐含波动率 掉期 国内货币政策 低位震荡 逆周期 降息 货币政策分化 不确定性 
四阶Edgeworth密度函数上的有效域与隐含波动率应用
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期333-340,共8页沈康力 林炜 张慧增 
浙江省自然科学基金项目(LQ22A01003);杭州师范大学科研启动基金项目(4085C5020204089);浙江省统计局统计青年研究项目(22TJQN13).
以正态分布为基底的Edgeworth级数展开是一个渐进展开序列,其截断形式常用以逼近未知的概率密度函数.若截断的Edgeworth级数能成为一个有效的(非负的)概率密度,前提条件是对参数(累积量)的取值做一些限制.文章介绍了在数值上求解四阶Edg...
关键词：Edgeworth级数 Edgeworth密度函数 隐含波动率微笑 偏度 峰度 
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