期权市场

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稀疏数据情形下隐含波动率的估计方法及应用研究
《中国货币市场》2024年第10期45-49,共5页蔺顺锋 陈龙 
随着企业汇率风险中性意识日益强化,汇率风险管理效能持续提升,期权业务的应用场景不断拓宽。然而,在新兴市场或针对特定标的期权市场中,市场成交数据常显稀缺。针对这一挑战,文章采用数据插补技术,基于SABR模型对隐含波动率进行估计,...
关键词：隐含波动率 新兴市场 方法及应用 期权市场 数据插补 稀疏数据 风险中性 成交数据 
建立健全中国矿产资源资本化市场的思考与启示
《黄金》2024年第10期72-75,共4页张灿 孟明亮 王春林 张双腾 
矿产资源作为重要的物质基础,其资本化市场的发展对于促进矿业高质量发展至关重要。通过分析中国矿产资源资本化市场的现状及其期货市场、风险勘探资本市场和信用系统的建设情况,提出建立多层次矿产资本市场体系的策略,并借鉴国际经验,...
关键词：矿产资源资本化 期权市场 风险勘探 产业链供应链安全 高质量发展 
动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据
《系统工程理论与实践》2024年第6期1913-1933,共21页朱福敏 宋佳音 郑尊信 
国家自然科学基金(72071132,72173089);广东省社科规划面上项目(GD21CGL34)。
描述不同期限上远期价格的多样性有助于准确评估期权价值.本文根据资产价格的跳跃特征和波动规律,引入动态跳-扩散双因子模型,拆分价格波动的跳跃成分和扩散成分,捕捉跳跃风险和扩散风险在长短期限上的规律;结合序贯贝叶斯学习方法对模...
关键词：期权定价 成分模型 跳-扩散双因子 序贯贝叶斯学习 
化工期权助力实体经济更好管理市场风险
《中国石油和化工》2024年第6期58-59,共2页刘雅文 
从2020年3月液化石油气期权疫情下“云端”亮相,到同年聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯同步上市,再到2023年5月乙二醇和苯乙烯期权成功挂牌,大商所化工板块6个品种实现了期货和期权全覆盖。去年全年,6个化工品期权日均成交量合计46...
关键词：风险管理工具 持仓量 日均成交量 化工产业链 化工品 期权市场 线型低密度聚乙烯 期货 
高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1
《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜 王云奇 
国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。
基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...
关键词：上证50ETF期权 风险中性高阶矩 股票收益率可预测性 偏最小二乘回归 时变高阶矩CAPM 
期权隐含信息和价格发现——基于中国场内期权市场的研究被引量：1
《金融研究》2024年第1期169-186,共18页马腾 张晓燕 李志勇 
国家自然科学基金(72350710220);北京市自然科学基金(IS2317);中央高校基本科研业务费专项资金(2022QD027,2023JJ003)的资助。
本文基于中国场内期权交易数据,研究期权隐含信息的收益率预测能力,检验中国期权市场的价格发现功能。实证结果表明:波动率指数、方差风险溢价和波动率偏度等期权隐含信息,能够有效预测股票市场未来不同期限的超额收益率。信息假说和限...
关键词：价格发现 期权隐含信息 信息假说 做空限制 
探究金融数学技巧在期权定价中的应用
《市场瞭望》2024年第1期43-45,共3页于恺昕 
金融数学通常情况下也被称为计量金融学,其属于综合学科,是一门研究金融的学科。金融数学以数学为工具去研究金融,以求找到金融学内在规律的重要方法。期权定价是期权交易中的关键环节,保障期权定价的科学性与合理性至关重要。金融数学...
关键词：金融数学 期权定价 期权市场 
境外国债期货期权市场发展回顾及启示被引量：1
《债券》2023年第8期90-96,共7页于鑫 
国债期货期权是全球金融市场上运作成熟、应用广泛的风险管理工具,在管理利率风险、稳定资本市场运行方面发挥了不可或缺的作用。美国、欧洲、日本等经济体均建立了丰富的国债期货和期权产品体系。我国债券市场在服务实体经济、促进经...
关键词：国债期货期权 债券市场 流动性 风险管理 
国内外汇期权市场概况
《工程经济》2023年第6期56-64,共9页王元恺 周叔媛 
本文首先梳理总结了全球期权的起源和发展历程,统计分析了不同期权产品的交易量,据国际清算银行统计,2022年全球外汇期权交易额达3043亿美元。其次,本文梳理了中国期权市场的发展历程,人民币外汇期权是我国第一个真正成功的期权产品。最...
关键词：期权市场 外汇期权 人民币汇率 
期权交易量能预测波动率吗——来自上证50ETF期权的证据被引量：4
《系统工程理论与实践》2023年第3期755-771,共17页万谍 田毅 
浙江省社科基金青年项目(23NDJC353YB);浙江省自然科学基金一般项目(LY18G030011,LY21G010001);浙江省属高校基本科研业务费专项资金(XR202211)。
本文基于上证50ETF期权日交易量,按在值程度构建虚值,平值和实值期权的交易量占比,测试各类期权交易对上证50ETF已实现波动率的预测能力.结果发现虚值期权能显著提升HAR,HAR-CJ模型的波动率预测效果.进一步研究发现,虚值期权中的信息含...
关键词：深度虚值期权 已实现波动率 HAR模型 波动率预测 中国期权市场 
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